nq100 индекс что это

Индекс Nasdaq-100 — обзор высокотехнологичного индекса США. Как инвестировать?

Онлайн график индекса Nasdaq-100

Краткий экскурс в историю Nasdaq 100

Национальная ассоциация дилеров ( NASD ) запустила Nasdaq 100 в конце января 1985 г. Насдак 100 был вторым технологическим индексом, формальное лидерство принадлежит NYSE ARCA Tech 100 Index, он был запущен в 1982 г. Стартовое значение индекса от Насдак было принято равным 100 пунктам.

Разработчики сознательно решили сделать Насдак 100 технологическим индексом, для этого из корзины исключен финансовый сектор. На стартовом этапе в корзину включались только американские компании, но с 1998 г. правила смягчили и теперь в Nasdaq 100 могут входить и бумаги иностранных компаний.

За счет активного роста IT сектора версия TR на дистанции с 2008 по 2020 г. обогнала S & P 500 TR по доходности практически вдвое. Это расхождение объясняется повышенным спросом на акции технологических компаний в минувшем десятилетии.

В семействе Nasdaq есть и другие индексы:

Есть и стандартные подвиды базового Насдак 100 – Total Return (учитывается реинвестирование дивидендов) и Net Total Return (дивиденды также реинвестируются, но с учетом уплаты налогов). Это тот же Nasdaq 100, корзина и методика расчета котировок не меняются, между перечисленными версиями всегда 100%-ная прямая корреляция.

Состав корзины Nasdaq 100

Состав Nasdaq 100 доказывает доминирование сектора высоких технологий:

Расчетная формула

Используется стандартная формула для взвешенных по капитализации индексов

использованы следующие обозначения:

Пересчет котировки Насдак 100 выполняется ежесекундно, котировки доступны в режиме реального времени.

Критерии отбора акций

В документе, посвященном методологии составления индекса, указан целый набор требований, которым должны соответствовать бумаги, претендующие на вход в корзину Nasdaq 100. Ниже – краткий обзор этих критериев :

Пересмотр состава корзины

Есть четкий регламент пересмотра состава индекса Nasdaq 100:

Иногда после первых 2 шагов не набирается 100 компаний. При таком сценарии оцениваются позиции с 100-й по 125-ю, если в этом сегменте есть акции, ранее входившие в ТОП-100 по капитализации, их добавляются в Nasdaq 100.

Если и этого недостаточно для формирования корзины индекса, то остаток заполняется оставшимися компаниями из списка ТОП-100.

Есть жесткий регламент и по срокам:

Также проводится годовая ребалансировка, критерии несколько отличаются:

Несмотря на перечисленные правила индекс плохо диверсифицирован. Даже при таком подходе на 3 крупнейшие компании индекса Nasdaq 100 приходится порядка 30% в корзине.

Как инвестировать в Nasdaq 100

Торговля индексом

1. Фьючерсы и опционы. Для торговли подходят фьючерсные и опционные контракты на Насдак 100, доступно несколько фьючерсов:

Что касается опционов, то для них базовым активом является фьючерс. Оба инструмента подходят для активной торговли, с точки зрения гибкости торговых стратегий опционы вне конкуренции.

Индекс очень популярен, торговые объемы доказывают это. Так, по статистике СМЕ в день торгуется как минимум 350-400 тыс. фьючерсных контрактов, объем опционных контрактов на порядок меньше. Для работы с этими инструментами нужен иностранный брокер с выходом на соответствующую биржу. Например у брокера Just2Trade для торговли доступны первые два фьючерса из приведенного выше списка.

Фьючерсы nasdaq у брокера Just2Trade

2. Контракты на разницу ( CFD ) подойдут тем, кто не хочет выстраивать сложные стратегии, а планирует зарабатывать по схеме «продал дороже – купил дешевле». При работе с CFD трейдер делает ставку на изменение стоимости базового актива (БА), в случае с Насдак 100 БА является индекс.

Источник

Индекс Nasdaq 100 NDX

Подробнее на интерактивном графике

Подробнее на интерактивном графике

Подробнее на интерактивном графике

Подробнее на интерактивном графике

График индекса NDX

Вчерашний день стал продолжением понедельника. Судя по всему, первого дня недели рынкам не хватило, что удовлетворить свою страсть к покупкам подешевле. В итоге Насдак показал один из лучших дней 2021 года, а цены снова оказались достаточно близко к историческим максимумам, что само по себе намекает на недешевость. Вообще мотивация покупок вне контекста всех.

Рынки в среду продолжали следить за новостями вокруг омикрона. Было очень интересно наблюдать, как, казалось бы, очевидный негатив им удавалось трансформировать в повод для оптимизма. Как показали результаты исследования, вакцина от Pfizer в 40 раз (!) менее эффективна от Омикрона, чем от Дельты. Казалось бы, это провал, полный и безапелляционный. Но как.

Всю прошлую неделю рынки будоражила одна мысль – имя ей омикрон. Будет ли он более заразным? Принесет ли более тяжелое протекание болезни? Справятся ли с ним вакцина и иммунная защита? От ответов на эти вопросы во многом зависит будущее финансовых рынков. Судя по динамике цен на рисковые активы (распродажи): фондовые рынки, криптовалютные рынки, сырьевые рынки –.

С точки зрения макроэкономической статистики главной новостью вчерашнего дня стали инфляционные данные из Еврозоны, которые показали рекордный рост цен в регионе. 4,9% в годовом исчислении такого еще не было за всю историю евро. Это почти в 2,5 раза больше таргета ЕЦБ, значительно выше предыдущего значения и ожиданий экспертов. Но недавно Кристин Лагард была.

Прошлую неделю определенно можно записать в актив покупателям рисковых активов. Фондовый индексы США закрылись в уверенном плюсе в непосредственной близости от исторических максимумов. При этом реальность была далеко не столь однозначна. И по большому счету все определялось углом падения зрения на события. Возьмем, к примеру, пандемию. При желании (а оно.

Вчера рынкам опять было страшно. Вообще за последние 4 торговые сессии страшно было 3 дня из 4. Что уже само по себе намекает на смену вектора рыночных настроений. Вчера в качестве повода была выбрана новость о том, что вакцинированный житель США после путешествия в Южную Африку привез с собой на родину немного свежего омикрона. Таким образом Штаты присоединились.

Если просто забыть все, что было раньше до пандемии, и представить, что пандемия полностью обновила цикл, и мы в совершенно новом цикле, где были нулевые ставки сначала и беспрецедентное QE3 на 120 миллиардов в месяц, и сейчас его только начинают сворачивать. Возможно, его свернут полностью во 2 половине следующего года и в 2022-м будет даже 2 ожидаемых поднятия.

Рынкам вчера было не до веселья. Традиционно поводов для переживания хватало. Омикрон добрался до Китая, производственная инфляция в США показала максимальный рост за всю историю наблюдений, а Германия по прогнозам уже к концу первого квартала 2022 года скатится в рецессию. И все эти новости выходили на фоне ожидания решения ФРС по итогам очередного заседания.

Завтра ФРС может обрушить фондовый рынок США. А может продолжить тянуть кота за хвост. Тем более, что здесь и сейчас можно прикрыться Омикроном, который уверенно шагает по планете, отметившись уже в 60 странах. Мы уже писали, что данный штамм исключительно заразный. Число кейсов в Дании, как и в Британии удваивается каждые два дня. И хотя смена вектора монетарной.

Во вчерашнем дне даже с лупой повышенного оптимизма сложно было найти позитив. Эпопея с Evergande, похоже, идет по максимально плохому для Китая сценарию. China Evergrande Group впервые была официально признана дефолтером. Fitch Ratings понизило рейтинг Evergrande до «ограниченного дефолта» из-за неспособности компании произвести два купонных платежа к концу.

Рынки продолжают пребывать во власти FOMO (fear of missing out) – страха пропустить или не успеть. Пропустить коррекцию или же не успеть купить подешевле. В результате у нас то день массированных распродаж, то активных покупок. При том, что ничего ведь в фундаментальном фоне не происходит – все те же, все там же. Пытаться прогнозировать что-то в таких условиях –.

закономерность в локальной картине следующая: 1) рост цены на 15% 2) коррекция до трендовой линии поддержки 3) рост цены на 20-25% На ланный момент находимся на втором этапе и весьма вероятен шанс на рост до 18к. Не инвестиционная рекомендация

По индексу Nasdaq находимся в восходящем канале с июня 2020 года и пока не пробивали его. Так что тут всё пока нормально. Из-за последних негативных событий ожидаю дальнейшей коррекции до отметки 15680. Если новостной фон будет ухудшаться можем сходить до 15000 к нижней границе канала. После коррекции жду разворота и штурма отметки 17500 к февралю 2022г.

Эрдоган продолжает демонстрировать чудеса экономической невменяемости. Его попытки изменить экономические законы одной лишь силой своей воли, конечно, внушают некоторое уважение в плане упорства, но лире от этого не легче. После трех снижений ставки подряд на фоне инфляции в 20% некоторые эксперты начали надеяться, что у Эрдогана получится в «2+2». Но Президент.

Вчерашний день может показаться довольно странным в плане динамики цен на фондовом рынке США, хотя на самом деле все было вполне логично в свете тех событий, которые происходили. Два главных события четверга – публикация данных по ВВП США и оглашение итогов заседания ЕЦБ – казалось бы мало связаны друг с другом, но по факту именно их связка спровоцировала рост.

Источник

ФЬЮЧЕРС НА ИНДЕКС NASDAQ 100: 5 ВЕЩЕЙ, КОТОРЫЕ НУЖНО ЗНАТЬ

Фьючерсы на индекс Nasdaq 100 относятся к категории индексных фьючерсных контрактов, предлагаемых CME Group.

Это одни из самых востребованных индексных фьючерсов на рынке. Они представлены различными типами контрактов, среди которых первое место по объемам торгов и популярности занимают фьючерсные мини-контракты на индекс Nasdaq 100. Мини-контракты на Nasdaq 100 с высокой точностью повторяют динамику своего базового актива — индекса Nasdaq 100, одного из ведущих фондовых индексов США.

Итак, давайте ознакомимся с 5-тью вещами, которые нужно знать внутридневному трейдеру о фьючерсных контрактах на индекс Nasdaq 100.

Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.

Что такое индекс Nasdaq 100

Фьючерсный контракт Nasdaq 100 — это производный финансовый инструмент (дериватив), базовым активом которого является биржевой американский фондовый индекс Nasdaq 100. Данный индекс отражает совокупную капитализацию 107 крупнейших компаний (а не 100 как можно подумать из его названия), акции которых торгуются на бирже Nasdaq. Стоит отметить, что среди компаний индекса Nasdaq 100 нет финансовых организаций, поэтому он очень точно отражает состояние реального производственного сектора, что сильно отличает его от индексов Dow Jones и S&P500.

Индекс Nasdaq 100 является взвешенным по капитализации индексом и имеет очевидный макроэкономический смысл и поэтому может быть использован в макроэкономических прогнозах.

История индекса Nasdaq 100 началась 31 января 1985 года c отметки 250 пунктов. В 1998 году в индекс были допущены иностранные компании. Изначально требования к ним были строгие, но были смягчены в 2002 году. Исторический максимум свыше 4700 пунктов был достигнут индексом в 2000 году на волне доткомов. Помимо фьючерсов и опционов, трейдерам также доступен ETF (торгуемый на бирже индексный фонд) и в случае с Nasdaq это один из самых популярных фондов в США — PowerShares QQQ ETF (тикер QQQQ).

Биржа Nasdaq никогда не имела торговых залов, в которых толпятся брокеры, так как изначально она делала упор на высокие технологии. Ей удалось привлечь на свою площадку такие быстро растущие компании как: Microsoft, Apple, Cisco, Oracle и Dell, модернизировав проведение IPO.

Не нужно путать индекс Nasdaq 100 с индексом Nasdaq Composite. Основное различие этих двух индексов заключается в том, что индекс Nasdaq Composite отражает совокупную капитализацию всех компаний, торгующихся на фондовой бирже Nasdaq, в то время как индекс Nasdaq 100 отражает совокупную капитализацию только первых 107 компаний, расположенных в порядке убывания, исходя из размера их капитализации.

Также существуют и другие индексы. Например, индекс Nasdaq Financial 100 (тикер IXF) отражает совокупную капитализацию компаний только финансового сектора, кроме банков и страховых компаний, для которых существуют свои индексы Nasdaq Bank (тикер IXBK) и Nasdaq Insurance (тикер IXIS) соответственно.

Индекс Nasdaq 100 является подиндексом по отношению к индексу Nasdaq Composite и у каждого из них есть собственный тикер. У Nasdaq Composite это тикер ^IXIC, а у Nasdaq 100 – тикер ^NDX.

На нижнем графике приведено сравнение двух индексов — Nasdaq 100 и Nasdaq Composite. Как видите, между ними существует тесная прямая корреляционная связь.

Корреляция индексов Nasdaq 100 (NDX) и Nasdaq Composite (IXIC)

Различные типы фьючерсов NASDAQ 100, доступные для ведения торговли

Когда мы говорим о фьючерсном рынке Nasdaq 100, первое, что чаще всего приходит на ум — это мини-контракты Nasdaq. Но помимо них существует множество других контрактов, которые могут выбрать фьючерсные трейдеры. Например, фьючерсы на индекс Nasdaq Biotech (для медицинских и фармацевтических компаний) или же стандартные и даже «большие» фьючерсные контракты Nasdaq 100.

Фьючерсные мини-контракты NASDAQ 100 — самые популярные

Среди внутридневных трейдеров, мини-фьючерсы Nasdaq 100 (тикер NQ) пользуются самым большим спросом и демонстрируют самые большие объемы торговли. Подобный уровень вовлеченности в торговлю фьючерсными контрактами Nasdaq определяет их высокую ликвидность.

Торговые объемы мини-фьючерсов Nasdaq 100 вырастают во время начала официальной торговли на Американских биржах, что довольно часто приводит к сильным движениям цены в первые часы открытия торговой сессии. Многие внутридневные ритейл трейдеры, торгующие фьючерсами Nasdaq 100, стремятся заработать на волатильности в первые торговые часы Американской сессии.

В таблице ниже указана спецификация фьючерсного мини-контракта Nasdaq 100.

Внутридневные трейдеры и инвесторы могут относительно легко торговать фьючерсными контрактами Nasdaq 100 в спекулятивных целях или же хеджируя риски. Все фьючерсные контракты Nasdaq 100 являются расчетными и не предполагают физической поставки.

Налоговые преимущества мини-фьючерсов NASDAQ 100 перед акциями технологических компаний или etf

По сути это одна из причин по которой фьючерсы Nasdaq 100 более привлекательны в качестве торгового инструмента в сравнении с акциями технологических компаний или же технологическими ETF. Торгуя фьючерсами Nasdaq 100, вы можете легко открывать по ним длинные и короткие позиции без каких-либо ограничений или дополнительного гарантийного обеспечения сверх требуемого по фьючерсному контракту.

Дневные маржинальные требования к фьючерсам Nasdaq 100 приемлемы даже для долгосрочных трейдеров, держащих свои позиции в течение несколько дней, а требования к неснижаемому остатку на торговом счете очень малы в сравнении с акциями или теми же ETF. Низкие требования к размеру торгового капитала и то, что фьючерсные контракты предполагают использование левериджа, делает фьючерсы Nasdaq одним из лучших способов серьезно заработать на современных технологиях и росте акций технологических компаний за относительно короткое время.

Принимая во внимание иную систему налогообложения фьючерсных рынков, внутридневные трейдеры могут заметить, что торговля на них гораздо более выгодна в сравнении с рынками акций или ETF, которые так или иначе остаются громоздкими с присущим им риском ненадлежащего рыночного исполнения. Тот факт, что фьючерсные рынки работают круглые сутки, делает их привлекательными для внутридневных трейдеров со всего мира, а не только из США. Почти круглосуточное время торговли гарантирует трейдерам возможность заработка на любой новости или событии, произошедшем вне официального времени работы американских бирж.

Факторы, влияющие на цены NASDAQ 100

Индекс Nasdaq 100 состоит из акций технологических и биотехнологических компаний и не включает в себя акции компаний финансового сектора. Некоторые из акций индекса Nasdaq 100 также включены в индексы Dow Jones и S&P500. Однако, по причине отсутствия в нем акций финансовых компаний, которые входят в индексы Dow Jones и S&P500 (например: JP Morgan, Goldman Sachs), на индексе Nasdaq 100 как правило не отражается волатильность финансового сектора.

Тем, кто торгует фьючерсами Nasdaq 100, следует обращать внимание на отчеты о прибылях и убытках компаний, включенных в индекс, а также на общие тенденции развития секторов экономики. Среди 107 компаний, включенных в индекс Nasdaq 100, первые пять мест занимают: Apple, Microsoft, Amazon, Facebook и Alphabet.

Конечно же следует учитывать некое влияние на волатильность индекса, оказываемое экономическими факторами, такими как: процентные ставки, кредитно-денежная политика и другими экономическими показателями, но это влияние все же ограничено.

Так как процентные ставки напрямую влияют на финансовый сектор экономики, индекс Nasdaq 100, как правило, спокойнее других переносит неблагоприятные новости, связанные с их изменением. Ввиду того, что технологическая и биотехнологическая отрасли остаются двумя очень быстрорастущими отраслями мировой экономики, трейдеры могут рассчитывать на сильную волатильность данного индекса.

Тем не менее трейдерам, торгующим фьючерсами Nasdaq 100, следует внимательно относиться к таким основным факторам как: доходы компаний, экономические показатели США, а также иные аномальные показатели, которые могут повлиять на склонность инвесторов к риску.

Выводы

Попробуйте ATAS для торговли фьючерсом на Nasdaq. Инструменты торгово-аналитической платформы ATAS позволят получить вам преимущество в торговле NQ. Скачайте бесплатно полнофункциональную тестовую версию сейчас!

Источник

Индекс NASDAQ 100 – Курс и прогноз онлайн, Состав корзины

Как начать торговать на бирже: Инструкции и Примеры, Обучение

Курс фондового индекса NASDAQ 100 на живом графике онлайн, Прогноз и характеристика.

Как начать торговать на бирже: Инструкции и Примеры, Обучение

Живой график NASDAQ 100 демонстрирует котировки индекса онлайн и даёт возможность анализировать их, используя ключевые технические индикаторы.

NASDAQ 100 – это один из основных индексов на одноимённой бирже. Изначально в его расчёт входили исключительно акции американских компаний, однако в 1998 году произошло смягчение требований к компонентам, и в него начали включаться иностранные эмитенты.

Часы торговли

Провайдер индекса – американская биржа NASDAQ, на этот инструмент доступны опционы и фьючерсы.

Фьючерсные контракты на NASDAQ 100 (называются E-mini Nasdaq-100 Futures) обращаются на Чикагской товарной бирже (Chicago Mercantile Exchange, СМЕ) под тикером NQ, а их размер соответствует значению индекса, умноженному на 20 долларов США.

Торги контрактами проходят на CME Globex в период с 18:00 до 17:00 следующего дня по североамериканскому восточному времени (ЕТ). Перерыв в торговле длится 15 минут – с 16:15 до 16:30. Минимальное колебание цены фьючерса составляет 0,25 пункта, что соответствует 5 долларам за контракт.

Обзор

NASDAQ 100 Index – второй крупный индекс, делающий акцент на секторе высоких технологий. Первым был NYSE ARCA Tech 100 Index, Нью-Йоркская биржа запустила его в 1982 г. Спустя 3 года высшее руководство NASDAQ решило создать индекс, не зависящий от банков. Упор сделан на «виртуальной экономике» – в 80-х гг. 20 века перспективы этой сферы были туманны.

Официальной датой запуска NASDAQ 100 Index считается 31 января 1985 года.

Индекс администрирует американская биржа NASDAQ. Несмотря на то, что в расчёт индикатора входят 100 крупнейших компаний на площадке, его нельзя называть индексом голубых фишек США, поскольку NASDAQ – не самая крупная американская биржа, и некоторые крупнейших эмитенты не относятся к лидерам в своей отрасли.

Волатильность фьючерса нельзя назвать очень высокой, однако она вполне достаточна для краткосрочной внутридневной торговли. При этом индекс также отличается высоким интересом со стороны трейдеров и значительной ликвидностью.

Существует множество факторов, оказывающих влияние на индекс US 100. Он является индикатором не только американского, но и во многом мирового рынка, опирающимся на технологические и промышленные компании. Соответственно, серьёзное воздействие на индекс оказывает состояние мировой экономики.

Также значительным влиянием на индикатор обладает внешняя и внутренняя политика США. Вступление Америки в серьёзные международные конфликты и ослабление её экономики относительно других стран может серьёзно ослабить и курс NASDAQ 100.

Разумеется, индекс напрямую зависит от развития высокотехнологичной отрасли в Соединённых Штатах, поскольку она является его основой.

При анализе индекса НАСДАК 100 учитываются следующие факторы:

Корзина индекса

Несмотря на то, что NASDAQ лишь вторая по значимости биржа в США, в число крупнейших эмитентов на ней торгуются такие высокотехнологичные гиганты, как Apple, Microsoft и Amazon. При этом её индекс достаточно хорошо диверсифицирован по отраслям. Его основой являются акции высокотехнологичных компаний – на них приходится около половины от всей капитализации NASDAQ 100 Index.

В корзине отсутствуют компании, представляющие финансовый, нефтегазовый секторы, а также сферу добычи и переработки природных ископаемых. Наиболее тяжеловесными являются:

В совокупности на эти отрасли приходится более 75% от веса корзины. Что касается отдельных компаний, то на первых местах – IT гиганты. На Microsoft, Apple и Amazon приходится более 30% веса.

Второе место приходится на эмитентов из сферы потребительских услуг, за которыми следуют компании отраслей здравоохранения, производства потребительских товаров и промышленности.

В число наиболее значимых эмитентов в корзине индекса входят:

В расчёт входит большое количество инновационных компаний, что обусловливает его зависимость от развития современных технологий.

Провайдер НАСДАК 100 выдвигает ряд требований к претендентам на вхождение в состав индекса:

В отличие от большинства других индексов провайдер не выдвигает требования по числу акций, находящихся в свободном обращении (free float) и капитализации компаний.

Отбор кандидатов происходит так:

Пересмотр состава корзины индекса происходит ежегодно.

Прогноз

Расчёт индекса

NASDAQ 100 представляет собой модифицированный индекс, взвешенный по рыночной капитализации. Его значение рассчитывается как сумма весов каждой отдельной включаемой в него акции, умноженных на последнюю рыночную цену каждой из этих бумаг, делённая на специально вычисляемый делитель.

Для расчета стоимости NASDAQ 100 используется стандартная формула:

Делитель рассчитывается как отношение рыночной стоимости корзины индекса после поправки к стоимости до корректировок, получившееся число умножается на делитель до корректировки. Divisor находится в прямой зависимости от делителя на прошлой торговой сессии.

Ещё одним способом, позволяющим инвестировать средства в индекс, являются индексные фонды, динамика которых повторяет график NASDAQ 100.

На NASDAQ 100 доступны десятки ETF, среди них есть инверсные фонды (растут при падении индекса), есть и фонды с плечом:

Живой график показывает, что NASDAQ 100 сильно зависит от показателей IT гигантов (Microsoft, Apple, Amazon, Meta).

На отдельных участках истории NASDAQ 100 по доходности обгоняет S&P 500. С учетом долгосрочного бычьего тренда это делает индекс идеальным выбором для долгосрочного инвестиционного портфеля. Подходит он и для активной торговли с использованием фьючерсов, опционов.

Котировки акций таких фондов приближены к динамике индекса, что позволяет получать прибыль от изменения его значения, инвестируя относительно небольшие суммы.

NASDAQ 100 – это один из главных индикаторов на американском рынке. Его достаточная волатильность, высокая ликвидность и богатый выбор инструментов даёт возможность трейдерам зарабатывать на изменениях его курса, используя любую удобную торговую стратегию.

«Трейдинг для меня, это полезная привычка. Рынок, как остров сокровищ, здесь всегда можно что-то найти. Любой сможет найти что-то своё, от акций Tiffany & Co. до ценных бумаг Rolls-Royce. Важно быть гибким и всегда искать что-то новое.»

Источник