Трейлинг стоп что это
Трейлинг Стоп (Trailing Stop) – простой и надёжный помощник трейдера
Содержание статьи
Думаю многие из читателей блога RoboForex бывали в ситуациях, когда они заключали сделку на покупку или продажу, устанавливали Тейк Профит на удаленности 50-70 пунктов, размещали Стоп Лосс на дистанции 30-40 пунктов, и уходили по своим делам. Возвращаясь, многие видели, что цена, не дойдя несколько пунктов до уровня Тейк Профита, развернулась и ушла в противоположном направлении к Стоп Лоссу. А можно ли было как-то эту ситуацию, если не избежать, то оптимизировать? Конечно же! И сегодня мы обсудим такой тактический инструмент трейдера, как Трейлинг Стоп (Trailing Stop).
Trailing Stop: что это такое и для чего применяется?
Как вы знаете Стоп Лосс предназначен для ограничения потери в случае, если цена торгового инструмента начала двигаться в убыточном направлении. Когда же открытая позиция становится прибыльной, то Стоп Лосс можно перемещать вручную на безубыточный уровень, или на уровень когда Стоп Лосс становится Стоп Профитом. То есть, перемещение ограничивающего приказа осуществляется исключительно вслед за движением цены в сторону Тейк Профита.
Поскольку трейдеру не всегда удается (удобно) находиться у терминала, то для автоматизации процесса сопровождения сделки используется Трейлинг Стоп (Trailing Stop). Трейлинг стоп – это оптимизированный тип ордера Стоп Лосс, который выполняет функцию подвижного, либо скользящего, либо плавающего (плывущего) Stop Loss, что позволяет существенно увеличить прибыльность торговли. Благодаря этому инструменту трейдеры могут корректировать Стоп Лосс согласно изменившейся ситуации и цене. Тем самым они защищают свою потенциальную прибыль от неожиданных ценовых колебаний.
Данный инструмент особенно полезен при сильном быстром однонаправленном движении цены, а также в случаях, когда нет возможности внимательно следить за изменением состояния рынка.
Торговля с использованием Трейлинг Стопа
Трейлинг Стоп всегда связан с открытой позицией, то есть прежде чем включать Трейлинг Стоп, трейдеру нужно открыть сделку. Обслуживание алгоритма Трейлинг Стопа выполняется в клиентском терминале, а не на сервере компании-брокера, как в случае со Стоп Лоссом.
Для установки Трейлинг Стопа на платформе MetaTrader 4 необходимо в окне «Терминал», нажав на строке нужной позиции левой кнопкой мыши, вызвать контекстное меню, а в нем открыть соответствующий пункт (Трейлинг Стоп). Затем в открывшемся списке выбрать желаемое расстояние между уровнем ордера Стоп Лосс и текущей ценой. Для каждой открытой позиции можно установить только один Трейлинг Стоп.
Установка Трейлинг Стопа.
После выполнения этих действий с приходом новых котировок терминал проверяет, прибыльна ли открытая позиция. Как только прибыль в пунктах сравняется либо станет больше указанного уровня, автоматически поступает команда на установку ордера Стоп Лосс.
Уровень ордера устанавливается на указанном расстоянии от текущей цены. Далее, если цена движется с увеличением прибыльности позиции, Трейлинг Стоп автоматически перемещает Стоп Лосс за ценой. Если прибыльность позиции уменьшается, модификации ордера не происходит. Таким образом, автоматически оптимизируется уровень риска или фиксируется прибыль торговой позиции. При каждой автоматической модификации ордера Стоп Лосс создается запись в системном журнале.
Отключить Трейлинг Стоп можно, выставив параметр «Нет» в меню управления. А при выполнении команды «Удалить все уровни» отключаются Трейлинг Стопы всех открытых позиций и отложенных ордеров.
Всегда стоит помнить! Трейлинг Стоп работает в клиентском терминале, а не на сервере (как Стоп Лосс или Тейк Профит). Следовательно, при выключенном терминале, в отличие от указанных ордеров, Трейлинг Стоп не будет работать. При выключенном терминале может сработать только Стоп Лосс, выставленный Трейлинг Стопом.
Трейлинг Стоп обрабатывается только один раз за тик (изменение цены). Если по одному символу существует более 1 открытого ордера с Трейлинг Стопом, то обрабатывается только Трейлинг Стоп ордера, который был открыт позже всех.
ВАЖНО! При установке Трейлинг Стопа обратите внимание на то, что значение “пункт” для счетов с пятизначной котировкой не равен стандартному пункту. То есть, значение “40 пунктов” для счетов с четырехзначными котировками и “40 пунктов” в терминале с пятизначными котировками будет отличаться в 10 раз (4 пункта на четырехзнаке = 40 пунктам на пятизнаке).
Трейлинг Стоп как элемент торговой системы
Многие из вас знают, что такое сопровождение позиции, но большинство только слышали об этом.
В действительности большинство трейдеров-новичков не до конца понимают разницу между сопровождением и простым наблюдением за открытой позицией. Так вот Трейлинг Стоп является тем самым инструментом сопровождения сделки.
Как правило, Трейлинг Стоп используют в трендовых или импульсных торговых стратегиях, хотя его применение возможно для любой торговой тактики.
Например, после отскока цены от линии поддержки восходящего канала, трейдер открывает длинную позицию, устанавливая Тейк Профит у линии сопротивления, а Стоп Лосс – ниже последнего локального минимума. Но поскольку рынок является нелинейной средой и может изменять направление своего движения без предупреждений, то вследствие каких-то факторов цена может не дойти до Тейк Профита. И в следующий раз, взглянув на сделку, вместо ожидаемой прибыли трейдер может увидеть зафиксированный убыток по Стоп Лоссу, если он был установлен. Но если Стоп Лосс не был установлен, то это может привести к существенной просадке в случаях высоковолатильных движений цены.
Трейлинг Стоп с индикатором Parabolic SAR. 
Трейлинг Стоп с индикатором VoltyChannel_Stop. 
Трейлинг Стоп с индикатором Fractals.
Использование подобных индикаторов может быть частью торговой системы, в которой трейдер не только выбирает уровень и устанавливает Тейк Профит. Но при этом, если цена идет против позиции трейдера ориентир для перемещения Стоп Лосса может сближаться с ценой, для оптимизации и уменьшения возможного убытка.
Вывод
Торговая тактика работы с Трейлинг Стопом является более гибким и удобным вариантом функции Стоп Лосс. С применением этого инструмента трейдер получает возможность полностью использовать потенциал движения рынка с одновременным снижением рисков больших потерь. Автоматическое перемещение Стоп Лосса вслед за котировками в выгодном для трейдера направлении – это серьёзная помощь в ситуации, когда трейдер не может контролировать процесс торговли самостоятельно.
Дмитрий Гурковский
Возглавлял лабораторию технического и фундаментального анализа финансовых рынков в НИИ Прикладного системного анализа. В настоящее время руководит Аналитическим отделом компании RoboForex и ведёт раздел ежедневных обзоров по уровням Фибоначчи для клиентов компании.
Трейлинг стоп – путь к сливу.
Сегодня я хочу вам рассказать, как открыть трейлинг стоп, что это такое, и почему не стоит его открывать.
Как поставить трейлинг-стоп.
Для наглядности я открою позицию на покупку валютной пары евро/доллар.
Теперь я жму “изменить ордер”, открыв меню нажатием правой клавиши мыши на полосе ордера.
Можно просто нажать правую клавишу мыши и выбрать “трейлинг стоп”.
Я выберу ради демонстрации 30 пунктов. Задать при желании можно любое количество пунктов, угодное вам. Прошло какое-то время, и наш стоп-приказ начал подтягиваться за движением цены.
Чем больше будет двигаться цена вверх, тем выше поднимется стоп. Если цена будет возвращаться назад, наше стоп будет исполнен. Логика тут простая: есть цена, есть стоп. Между ними 30 пунктов.
По условиям трейлинг стопа, куда бы не двигалась цена между ней и стоп-приказом всегда будет 30 пунктов. При этом, если цена начинает двигаться в обратную сторону, стоп не перемещается, иначе это не имело бы никакого смысла. То есть, если рынок развернуться, стоп-приказ исполнится. Давайте дождемся этого момента. Вот оно и произошло.
Стоп приказ исполнился. Рынок шёл вверх, на какое-то время развернулся, и стоп исполнился.
Читайте по теме: Правильный стоп приказ.
Почему не стоит использовать трейлин стоп.
Первая причина.
Во-первых, потому что вы это используете, скорее всего, на форексе. В общем-то, даже если вы торгуете другие рынки, картина в корне от этого не меняется. Там всё зависит от торговых сессий. Бессмысленно сравнивать азиатскую и европейскую торговые сессии. Это совершенно разные объемы и игроки. Вследствие этого в европейскую сессию ваши свечи будут меньше, чем в американскую, но гораздо больше, чем в азиатскую. Посмотрите на азиатскую сессию ради примера. Какие тут небольшие свечи в 10-12 часов.
После открывается европейская сессия, свечи становятся больше.
“Американские свечи” ещё больше. Из-за этого вы столкнетесь с тем, что на каком-то временном интервале вас будет выбивать. Разумеется, если вы собираетесь пользоваться трейлинг стопом в своей торговле, переходы между азиатской, европейской и американской сессиями необходимо учитывать.
Вторая причина.
Почему трейлинг-стоп тебя сольёт.
На форексе и на других рынках существуют шпильки. Здесь я не подразумеваю липовые котировки, которые вы получаете от брокера. Я говорю о шпильках на реальном рынке. Вот вам наглядный пример.
Как вы видите, рынок выбивает в одной из сторон, значит, тут будет срабатывать ваш стоп-приказ. Спинки образуются буквально за 5-10 секунд. О причинах этого можно говорить долго. Важно понимать, что это присуще рынку, и к этому нужно быть готовым. Очень часто это видно на российском рынке.
Читайте по теме: Виды графиков на бирже
Тут их просто вагон и маленькая тележка, если сравнивать с тем же самым форексом. На индексе РТС шпилек еще больше. Под шпильками я подразумеваю тени свечей, как вы понимаете.
Третья причина.
Здесь важно понятие сезонности. К сожалению, рынкам свойственно, либо сужаться, либо расширяться. На это влияет сезонность. В августе свечи сжимаются, а ближе к зиме и новогодним праздникам расширяются. Это похоже на пружину. Помимо того, что на это сжатие и разжатие влияет сезонность, это также происходит и внутри дня. С чем это связано, лично мне сказать трудно, я этого не знаю. Возможно, это влияние накопления и распределения.
Я назвал вам уже три параметра, который нужно учитывать, если вы собираетесь использовать трейлинг стоп. Помимо этого, существуют так же откаты. Ваш рынок может пойти, как показывает зелёная линия, а стоп потянется по жёлтым отметкам.
Если выйдет какая-то новость, у вас появится откатное движение. Рынок откатиться, вас исполнит по стопу, а затем рынок снова продолжит идти вниз.
Это довольно распространенная ситуация. Если вы используете трейлинг стоп, уверен, вы с этим сталкивались. Если вы торгуете с помощью робота, то трейлинг стоп лучше использовать. Если вы занимаетесь пипсовкой, то его использование так же допустимо, но в долгосрочной и позиционной торговли это недопустимо. В моменты расширения диапазона вас будет выбивать по стопу.
Куда переносить стоп?
Я не советую вам использовать математические методы. Лучше просто следуйте за ценой. Как правильно, я не знаю могу поделиться тем, что делаю я. Чтобы правильно перенести свой стоп, вы должны найти точку, где этот стоп вероятнее всего защитят. Предположим, вы зашли в позицию на покупку, выставили стоп за минимальный точкой.
С одной стороны, это правильно, с другой стороны, нет. Там все будут выставлять свои стопы, поэтому неправильно делать так же. С другой стороны, там будет целая плотность лимитных ордеров покупателей, и она не даст рынку пройти ниже.
То есть, ваша позиция будет защищена с максимальной вероятностью, стоп не исполнится, рынок снова пойдёт вверх. Такую логику вы должны преследовать, если вы используете трейлинг стоп. За стопами нужно следить вручную, либо создавать робота, который всё будет учитывать. Вряд ли, конечно, вам это удастся. На мой взгляд, это слишком сложно.
Переносите стоп не трейлигом, а руками!
Если правильно выставлять и переносить стопы вручную, рынок не будет до них доходить. Таким образом, вы возьмёте максимальное количество пунктов. Безусловно, когда рынок развернётся, вы потеряете часть прибыли, но с этим остаётся только смириться. Рынку в любом случае что-то приходится отдавать. Брать сделки от high до low получается очень редко.
Так что, будьте осторожны, используя трейлинг стоп. Перед открытием позиции задавайте себе вопрос: “если открою позицию сейчас, где я выставлю стоп-приказ?”. Ответ и будет точкой вашего трейлинг стопа и переноса стопа.
Трейлинг стоп: как правильно его использовать в трейдинге?
Вы когда-нибудь задумывались о том, как профессиональным трейдерам удается забирать максимум прибыли с сильных трендовых движений? Хотителось бы вам ничего не делать и видеть, как ваша прибыль увеличивается словно снежный ком? Для этого вам необходим трейлинг стоп.
Вы можете подумать, что применяли его и раньше, но часто цена выбивала ваш стоп. Это могло происходить по нескольким причинам:
В этой статье я расскажу, как работает трейлинг стоп и научу вас правильно его использовать.
Что из себя представляет трейлинг стоп?
Трейлинг стоп позволяет вам получать максимум прибыли от трендовых движений. Есть множество способов использования трейлинг стопа, и мы остановимся на каждом из них.
По сути трейлинг стоп — это защитный стоп-лосс ордер, который фиксирует прибыль по мере того, как цена движется в вашу пользу. Сделка закроется только в том случае, если рынок развернется против вашей позиции на определенное количество пунктов.
К примеру, вы купили акции Apple по цене в 200$ и ваш трейлинг-стоп выставлен на расстоянии 10$. Это означает, что если цена повысится до 220$, ваш трейлинг составит 210$ (220-10), и вы закроете сделку, когда цена опустится до 210$.
Существует два способа реализации трейлинг-стопа. Первый — автоматизированный, в котором стоп-лосс автоматически следует за ценой на определенное количество пунктов. В настоящее время большинство торговых платформ предоставляют эту возможность. Второй способ — это ручной перенос стоп-лосса.
Автоматический трейлинг-стоп основан на произвольных уровнях, которые не имеют реального значения на рынке. Поэтому его я мы будем рассматривать, а сосредоточимся только на ручном трейлинг-стопе.
К примеру, мы можем переносить стоп-лосс под минимум предыдущего дня:
Мы не можем предсказать, как долго будет продолжаться тренд. Но мы можем использовать трейлинг стоп, чтобы забирать ту прибыль, которую может дать нам рынок.
В большинстве случаев у вас не получится забирать максимум прибыли с трендов. Часто будут случаться ситуации, когда цена сначала движется в вашу пользу, а затем случайным движением выбивает ваш стоп. Поэтому многие трейдеры отказываются от трейлинг стопа и говорят, что он не работает.
Однако если вы научитесь использовать трейлинг стоп правильно, вы сможете забирать много пунктов прибыли.
Как использовать трейлинг стоп в трендовом рынке?
Как мы знаем, любой тренд состоит из повышающихся максимумов и минимумов. Это означает, что мы можем переносить трейлинг стоп под границу каждого отката (предыдущего минимума движения цены). Если наш стоп будет задет, это будет означать, что структура тренда нарушилась и, скорее всего, он остановится или развернется.
Маркет-мейкеры часто охотятся за стопами трейдеров. Поэтому часто ваш стоп-лосс может задеваться случайным движением цены. Чтобы этого не произошло, размещайте стоп-лосс на расстоянии 1 ATR от границы текущего отката.
Этот метод лучше всего работает, когда движение рынка по тренду четкое и последовательное.
В случае сильного тренда, когда цена движется практически вертикально вверх или вниз, лучше всего переносить стоп-лосс максимально плотно к текущему движению цены. Обычно подобные движения слишком непродолжительные, и чаще всего после них случается резкий разворот цены в противоположном направлении.
В данном случае мы можем подтягивать стоп-лосс под каждой минимум предыдущей свечи. Данная техника позволит вам забирать большую часть прибыли, если тренд развернется. Когда вы замечаете, что на рынке появляются экстремально большие свечи, и тренд становится все более крутым — переносите стоп-лосс.
Линия тренда соединяет вершины или впадины трендового движения. Если вам приходится перерисовывать трендовую линию, потому что тренд становится все более крутым, значит появляется вероятность, что тренд скоро закончится, и цена пересечет трендовую линию.
Перенос стоп-лосса по скользящим средним
Трейлинг стоп можно переносить по скользящим средним. Для этого нам нужно:
К примеру, если вы хотите взять максимум прибыли с краткосрочного тренда, вы можете переносить стоп-лосс за 20-периодной скользящей средней и выходить из сделки, если цена закроется за ее пределами.
Можно использовать 20 MA для краткосрочных трендов, 100 MA — для среднесрочных трендов и 200 MA — для долгосрочных трендов.
Также можно выходить из рынка по пересечению скользящих средних. Мы закрываем позицию, когда скользящая средняя с меньшим периодом пересекает скользящую средняю с большим периодом, к примеру 5 MA пересекает 20 MA.
Скользящие средние лучше всего работают, когда цена движется плавно по тренду. Когда рынок резко меняет свое направление, скользящие средние могут отстать от его движения, и вы упустите часть прибыли.
Перенос стоп-лосса по индикатору ATR
Никогда не используйте фиксированный трейлинг стоп без учета текущей рыночной волатильности. Представьте, что ваш стоп-лосс равен 20 пунктам, в то время как рынок каждый день движется в среднем на 200 пунктов.
Поэтому мы будем использовать индикатор ATR для установки трейлинг стопа на основании текущей волатильности. Для этого нам нужно взять текущее значение ATR и использовать определенный множитель. К примеру, мы можем использовать 2 ATR для краткосрочного тренда, 4 ATR для среднесрочного тренда и 6 ATR для долгосрочного тренда.
Трейлинг стоп на чистом графике цены
Мы можем переносить наш трейлинг стоп, ориентируясь только на график и текущее значение цены.
Можно переносить трейлинг стоп на расстоянии 10% или 20% от максимального значения цены. К примеру, если вы покупаете акции Apple по цене 200$, ваш трейлинг стоп размещается на расстоянии 10% или 20$.
В конце концов, мы можем использовать фиксированный уровень для взятия прибыли вместо техники подтягивания стопа. Прибыль может забираться на ближайших уровнях поддержки либо сопротивления.
На уровнях мы можем выйти частью позиции, далее подтянуть стоп, и дать возможность цене продолжать движение в нашу сторону.
Какую из всех описанных техник подтягивания стопа стоит использовать вам? Если вы предпочитаете стабильность и готовы довольствоваться умеренной прибылью, совмещайте технику взятия прибыли на ближайших уровнях поддержки либо сопротивления с дальнейшим переносом стопа. Если вы стремитесь захватить все трендовое движение, постарайтесь оставаться на рынке до его разворота.
Есть ли толк от трейлинг-стопа?
Многие начинающие трейдеры быстро осваивают такой популярный биржевой механизм, как стоп-лосс. И практически каждый знаком с понятием трейлинг-стопа.
Ни один советник не обходится без этого функционала. Нередко можно встретить даже вспомогательные советники, которые модифицируют открытые вручную позиции трейдеров по различным заданным алгоритмам.
Многие новички используют трейлинг-стоп неверно – не протестировав его на исторических данных совместно со своей стратегией. Важность таких тестов я сегодня и продемонстрирую. Мы попробуем разобраться, какой тип трейлинг стопа лучше и есть ли вообще смысл применять «трал»?
Что такое трейлинг-стоп
Trailing Stop – это алгоритм управления ордером Stop Loss, который действует по следующей схеме:
Исходные данные
Для тестирования трейлинг-стопа я смастерил простого бота для часовых графиков:
Вход осуществляется, когда основная линия индикатора Stochastic на часовом графике пересекает уровень 25 (сверху вниз для продаж и снизу вверх для покупок), а основная линия индикатора Stochastic на дневном графике наклонена в сторону предполагаемой сделки. Выход производится по набору различных правил (в пределах 10 правил для разных рыночных ситуаций). Трейлинг-стоп у данного советника не предусмотрен.
Чтобы не перегружать статью тестами, я взял только основные валютные пары – USDCHF, GBPUSD, EURUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD. Тесты проводились с 2000 года по текущий день. Я буду проводить оптимизацию, а затем выберу самый лучший по прибыльности набор параметров. Советник имеет контроль закрытия баров и все операции выполняет в начале новой свечи, в данном случае Н1.
Это позволяет избавиться от различных случайностей вроде нестабильной работы сервера, расширения спреда, проскальзываний, а также дает возможность проводить тестирование с точностью «По ценам открытия». При использовании старших таймфреймов и применении контроля открытия баров разница между подобным тестированием и тестированием «По тикам» на реальных тиковых котировках – только в затраченных на тесты машино-часах.
Затем я взял библиотеку функций трейлинг-стопа с нашего форума и прикрутил ее к советнику. Мы будем тестировать большую часть из этих трейлинг-стопов. Поехали!
Тестирование
Я долго думал, как представить информацию наиболее удобно для изучения, и решил сделать скрины тестов различных трейлинг-стопов сверху, а результаты работы советника без трейлинг-стопа внизу.
Простой трейлинг-стоп
Первый вариант трейлинг-стопа для нашего теста – простой трейлинг-стоп, которым оборудована большая часть советников.
Как видно, трейлинг-стоп вообще не повлиял на конечный результат.
Снова такая же история – никакого влияния.
Тут мы видим небольшое увеличение конечной прибыли, уменьшение просадки на 4%, увеличение профит-фактора и количества прибыльных сделок. Впрочем, это увеличение не слишком значительное даже на длительном отрезке времени в 20 лет. А за один год разница будет совсем незаметна.
И тут мы видим даже небольшое ухудшение характеристик советника.
Здесь никакой разницы нет.
И тут снова никакой разницы.
Теперь сравним все пары вместе:
Таким образом, только в двух из шести случаев простой трейлинг-стоп действительно улучшил характеристики советника. При этом улучшения были несущественными.
Трейлинг-стоп по фракталам
Данный трейлинг-стоп переносит стоп-лосс вслед за новыми фракталами, появляющимися в процессе движения цены. При этом сам стоп устанавливается на некотором отдалении от фрактала, чтобы цена его не задела, преждевременно выбив из позиции.
Есть небольшое улучшение характеристик советника – немного подрос профит-фактор, остальные характеристики почти не изменились.
Тут, как и в предыдущем случае, изменения минимальны.
Здесь примерно на 5% выросла чистая прибыль, остальные характеристики почти не изменились.
Советник стал немного прибыльнее.
Тут изменения почти незаметны.
Прилично вырос профит-фактор, немного подросла чистая прибыль. При этом количество прибыльных сделок даже уменьшилось, а просадка выросла на 1%.
Визуально кривые доходности практически неотличимы друг от друга. Тем не менее, просадка уменьшилась на 1%, а чистая прибыль немного выросла. Как и для предыдущего варианта трейлинг-стопа, такие изменения несущественны и могут быть заметны только спустя огромное количество времени. На коротких отрезках улучшения не видны.
Трейлинг-стоп по теням свечей
Этот трейлинг-стоп чем-то напоминает предыдущий, только вместо фракталов берутся тени свечей в определенном диапазоне – например, самая низкая тень за последние 20 свечей.
Характеристики почти не изменились. Немного подросла чистая прибыль.
Тут тоже почти нет разницы.
На этой паре разница минимальна, но можно заметить, что применение трала немного замедлило последнее падение кривой баланса – оно стало не таким глубоким. Но в целом изменения невелики.
Тут разница несущественна.
Пара сотен долларов чистой прибыли за 20 лет – вот и вся разница.
Тут мы видим приличную разницу в чистой прибыли, хотя прибыльных сделок стало даже меньше.
Улучшение характеристик советника от применения этого варианта трала похоже на предыдущий вариант. Тем не менее, визуально кажется, что последнее падение кривой доходности стало немного мягче.
Трейлинг-стоп по ATR
Тут расстояние между стопом и текущей ценой определяется по индикатору ATR, который, как известно, измеряет волатильность. На спокойном рынке это расстояние будет меньше, а когда рынок штормит, этот тип трейлинг-стопа даст возможность цене двигаться немного свободнее.
Здесь мы видим существенное улучшение формы кривой доходности. На более позднем отрезке времени советник явно стал работать лучше.
Немного улучшены характеристики.
Здесь разница в прибыли объясняется разным спредом при проведении тестов, кривая доходности имеет ту же форму.
Есть разница в прибыли и в профит-факторе.
Выводы аналогичны результатам предыдущего варианта – изменения несущественны.
Трейлинг-стоп «Удавка»
У нас есть исходное расстояние, на котором должен держаться стоп-лосс от текущей цены, скажем, 80 пунктов. Когда мы будем в профите на 50 пунктов (уровень 1), это расстояние мы сократим до 60 пунктов. Когда профит достигнет 80 пунктов (уровень 2), мы сократим расстояние до 30 пунктов.
Какой-то впечатляющей разницы тут не видно.
Аналогично предыдущему тесту.
Немного улучшились характеристики советника.
Разницы практически нет.
Вроде бы кривая стала немного прямее, но это почти незаметно.
Кажется, последний неудачный отрезок стал менее неудачным, но разница почти неуловима.
Графики почти идентичны.
Трейлинг-стоп по времени
Тут мы каждый заданный интервал времени (например, каждый час) двигаем стоп-лосс ближе к цене открытия на определенное количество пунктов, скажем, на 10. Начинаем двигать из убыточной зоны раз в час на 10 пунктов, затем пересекаем уровень безубытка и продолжаем двигать стоп раз в час, пока он не будет активирован, либо пока мы не закроемся по тейк-профиту.
На этой паре трейлинг-стоп по времени дал неплохой результат.
Тут тоже кривая доходности визуально стала немного пободрее.
Особой разницы не видно.
Аналогично – нет отличий.
Разница если и есть, то она минимальна.
Визуально кажется, что последний неблагоприятный период стал более благоприятным, но незначительно.
Трейлинг-стоп Ratchet Баришпольца
С трейлинг-стопом график доходности выглядит красивее.
Также почти нет отличий.
Отличий практически нет.
Я почти не вижу отличий.
Трейлинг-стоп по ценовому каналу
Рисуется некий ценовой канал, а стоп-лосс подтягивается по границе этого канала на определенном расстоянии.
График даже стал менее красивым.
Последний период стал менее убыточным, и даже вышли из просадки благодаря тралу.
Разницы практически нет.
Отличий не наблюдается.
Кажется, стало получше.
Визуально график доходности существенно выровнялся.
Заключение
Лучшим вариантом трейлинг-стопа, на мой взгляд, оказался трал по ценовому каналу – он прилично выпрямил кривую доходности советника, который испытывал определенные трудности в последнее время, и даже вывел его в прибыль.
В принципе, вы можете продолжать применять различные варианты трейлинг-стопа, если вам так психологически спокойнее. Но не забывайте протестировать параметры трала на истории – с неверными настройками вы можете серьезно ухудшить результаты вашей системы.
И напоследок еще один совет: при оптимизации ваших систем трейлинг-стопы стоит включать и оптимизировать уже после того, как подобраны оптимальные параметры для правил самой ТС. Не стоит пытаться при помощи трейлинг-стопов вытянуть плохую систему в прибыль, а оптимизируя ее вместе с тралами, вы никогда не узнаете, что систему вытянул именно трал.
Что в этом плохого? Ну а зачем вытягивать тралами сливные системы, если гораздо надежнее сначала найти прибыльную, а затем прикрутить к ней трейлинг-стоп, если он так уж необходим. Кроме того, такая оптимизация – прямой путь к подгонке.