rsile 2 что это

07.09.202303.07.2023 admin 0 Comments

Торговая стратегия 2-х периодный RSI

Разработанная Ларри Коннорсом, стратегия, основанная на использовании 2-периодного RSI, является торговой стратегией возврата к средней статистической величине, направленной на покупку или продажу ценных бумаг после периода коррекции.

Эта стратегия довольно проста:

Коннорс рекомендует покупать, когда 2-периодный RSI перемещается ниже 10, что считается состоянием глубокой перепроданности. И наоборот, трейдеры могут искать возможности короткой продажи, когда 2-периодный RSI перемещается выше 90. Это довольно агрессивная краткосрочная стратегия, направленная на участие в существующем тренде. Она не предназначена для идентификации основных вершин или оснований.

Перед детальным рассмотрением стратегии, следует отметить, что эта статья предназначена для обучения технических аналитиков возможным стратегиям. Мы не предлагаем независимую торговую стратегию, которую можно использовать по умолчанию. Вместо этого, данная статья предназначена для того, чтобы поспособствовать разработке собственной стратегии и улучшению уже существующей.

Стратегия

Эта стратегия включает четыре этапа, а уровни основаны на ценах закрытия.

Во-первых, нужно идентифицировать основной тренд, используя долгосрочную скользящую среднюю. Коннорс рекомендует 200-дневную скользящую среднюю. Долгосрочный тренд является:

Трейдерам следует искать возможности покупки выше 200-дневной простой скользящей средней, а возможности короткой продажи ниже 200-дневной простой скользящей средней.

Во-вторых, нужно выбрать уровень RSI для выявления возможностей покупки или продажи в рамках превалирующего тренда. Коннорс протестировал уровни RSI в диапазоне от 0 до 10 для покупки, и в диапазоне от 90 до 100 для продажи. Коннорс обнаружил:

Третий этап включает в себя собственно ордер на покупку или короткую продажу и выбор правильного момента его размещения. Технические аналитики могут либо мониторить рынок близко к закрытию, и открыть позицию непосредственно перед закрытием, либо открыть позицию при следующем открытии. У обоих подходов есть плюсы и минусы. Коннорс рекомендует подход, при котором позиция открывается перед закрытием. Покупка непосредственно перед закрытием означает, что трейдеры зависят от следующего открытия, которое может произойти с разрывом. Очевидно, что этот разрыв может либо укрепить новую позицию, либо сразу же уменьшить её из-за неблагоприятного движения цены. Ожидание открытия позволяет трейдерам быть более гибкими в своих действиях и может улучшить уровень входа.

Четвертым этапом является установка точки выхода. В своём примере, где используется S&P 500, Коннорс рекомендует совершать выход из длинных позиций при движении выше 5-дневной простой скользящей средней, а из коротких позиций при движении ниже 5-дневной простой скользящей средней. Совершенно ясно, что это краткосрочная торговая стратегия, которая позволяет осуществлять быстрый выход. Техническим аналитикам также следует рассмотреть возможность использования трейлинг-стопа или технического индикатора Параболическая Система SAR (Parabolic SAR). Иногда сильный тренд удерживается, и в этом случае трейлинг-стопы гарантируют, что позиция будет удерживаться до тех пор, пока будет продолжаться тренд.

Где стопы?

Коннорс не рекомендует использовать стопы. Да, вы прочитали правильно. Проведя свой количественный тест, который включил сотни тысяч сделок, Коннорс обнаружил, что на самом деле стопы могут оказать негативное влияние на результаты торговли, когда дело доходит до акций и фондовых индексов. Но, в то же время, если рынок действительно демонстрирует тенденцию к росту, неприменение стопов может привести к огромным убыткам и большим просадкам. Это рискованно, но, опять же, торги на бирже сами по себе являются рискованной игрой. Технические аналитики должны сами для себя решить этот вопрос.

Примеры торговли

График ниже демонстрирует Dow Industrials SPDR (DIA) с 200-дневной простой скользящей средней (красный), 5-периодной простой скользящей средней (розовый) и 2-периодным RSI.

На протяжении этого 12-месячного периода возникло семь сигналов: четыре бычьих и три медвежьих.

Будучи выше 200-дневной простой скользящей средней, 2-периодный RSI не переместился к 5 или ниже, то есть ещё один сигнал на покупку не возник. Что касается прибыли или убытка, они будут зависеть от уровней, используемых для стоп-лосса и фиксации прибыли.

Второй пример показывает график ценных бумаг Apple (AAPL), которые торгуются выше своей 200-дневной простой скользящей средней на протяжении большей части временного диапазона. На протяжении этого периода возникло по крайней мере десять сигналов на покупку. Было трудно предотвратить убытки во время первых пяти сигналов, потому что цены на ценные бумаги AAPL двигались зигзагообразно ниже с конца февраля до середины июня 2011 года. Следующие пять сигналов показали значительно лучший результат, так как цены на ценные бумаги AAPL двигались зигзагообразно выше с августа по январь. Глядя на этот график, становится ясно, что многие из этих сигналов возникли преждевременно. Другими словами, курс акций Apple двигался к новым минимумам после первичного сигнала на покупку, а затем восстановился.

Тонкая настройка

Как и в случае со всеми остальными торговыми стратегиями, важно изучить сигналы и искать способы улучшения результатов. Главное избегать аппроксимации кривой, которая уменьшает шансы на успех в будущем. Как отмечалось выше, стратегия RSI(2) может быть преждевременной, потому что существующее движение рынка часто продолжается и после сигнала. Ценная бумага может продолжить рост после того, как RSI(2) поднимется выше 95, или продолжит понижаться после того, как RSI(2) опустится ниже 5. В попытке исправить эту ситуацию, техническим аналитикам следует искать какой-то признак того, что цены действительно развернулись в противоположном направлении после того, как RSI(2) достиг экстремума. Для этого технические аналитики могут использовать свечной анализ, паттерны, наблюдаемые на внутридневном графике, другие осцилляторы скорости рынка или даже настройки RSI(2).

RSI(2) поднимается выше 95, потому что цены движутся вверх. Открывать короткие позиции, в то время как цены движутся вверх, может быть опасно. Технические аналитики могут отфильтровать этот сигнал, ожидая, пока RSI(2) опять опустится ниже средней линии (50). Аналогично, когда ценная бумага торгуется выше своей 200-дневной простой скользящей средней и RSI(2) перемещается ниже 5, технические аналитики могут отфильтровать этот сигнал, ожидая, пока RSI(2) поднимется выше 50. Это будет означать, что цены действительно сделали краткосрочный разворот. График выше показывает акции Google с сигналами RSI(2), отфильтрованными пересечением средней линии (50). Возникали и хорошие, и плохие сигналы. Обратите внимание, что октябрьский сигнал на продажу не сработал, потому что GOOG был выше 200-дневной простой скользящей средней к тому времени, когда RSI переместился ниже 50. Также обратите внимание, что разрывы могут нанести вред торгам. Разрывы в середине июля, середине октября и середине января возникли во время сезона корпоративной отчётности.

Выводы

Стратегия RSI(2) даёт трейдерам возможность принять участие в существующем тренде. Коннорс утверждает, что трейдеры должны осуществлять покупки на откатах, а не на прорывах. С другой стороны, трейдеры должны осуществлять продажи при отскоке на фоне перепроданности, а не при прорыве уровня поддержки. Эта стратегия согласовывается с его философией. Хотя тесты Коннорса и показывают, что стопы оказывают негативное влияние на результаты торговли, трейдерам было бы целесообразно разработать стратегию выхода и стратегию использования стоп-лоссов для любой торговой системы.

Не забывайте, что эта статья предназначена в качестве отправной точки для развития собственной торговой системы. Используйте эти идеи, чтобы дополнить ваш стиль торговли, научиться соотносить риск к прибыли и подтвердить или опровергнуть личные суждения относительно торговли.

Источник

QuantAlgos

блог про биржевых роботов

Торгуем по индексам

Перевод полезной статьи с сайта jonathankinlay.com

В этом посте я хочу обсудить способы применения сигналов от соответствующих рыночных индексов в вашей торговле. Эти сигналы могут улучшить прибыльность вне зависимости от того, торгуете вы алгоритмически или вручную. Техника, описанная здесь, является одной из наиболее применяемых в арсенале квантов.

Начнем обсуждение с примера простой торговой системы на индексе волатильности VIX по недельным барам. Результаты такой системы приведены на графике ниже. Система обгоняет прибыльность стратегии «купил и держи» на значительную величину с профит-фактором более 3 и процентом выигрышных сделок свыше 82%. Что же здесь не так?

Разработка данной конкретной стратегии для индекса VIX заняло у меня менее чем 10 минут и состоит всего из нескольких строк кода. Система использует простой RSI индикатор для принятия решения о покупке или продаже. Я оптимизировал параметры индикатора (отдельно для длинных и коротких позиций) за период до 2012 года и протестировал систему вне выборки на данных за 2013-2016 год :

variables:
RSIValue( 0 );

Система на дневках, которую я создал для S&P Index, немногим более сложная, чем на VIX, и показывает следующие результаты:

Использование индексных торговых систем

Как мы уже видели, довольно легко сделать прибыльную торговую систему для индексов. Но если они не торгуются, в чем же смысл?

Лучше представлять индексы не в смысле торговли ими, а как о средних, предоставляющих некоторое руководство об общем состоянии рынка и наиболее вероятном направлении на длительном промежутке времени. Если взять VIX в качестве примера, то можно увидеть, что каждая «сделка» длится несколько недель. Так что можно интерпретировать сигнал на покупку от торговой стратегии на VIX как индикатор, что волатилность будет расти один или два следующих месяца. Трейдер может использовать эту информацию для добавления веса в сорону покупки волатильности, например просто избегая коротких позиций по волатильности в следующие несколько недель. Следование этому указанию могло бы существенно помочь многим трейдерам в период снижения рынка в августе 2015, в качестве примера:

Создание индексной торговой системы

В то время, как прибыльность является основным критерием при создании обычной торговой системы, для индексной модели существуют другие, не менее важные критерии.

Так как индексная модель не торгует по-настоящему, то комиссия и проскальзывания, конечно, не учитываются. Преимущество здесь в том, что концепция такой модели может не быть выгодна экономически в реальном мире, но работать идеально в эмулируемой торговле индексом. Недостатком может быть желание создать индексную систему с высокой частотой сделок. Таким образом, даже если затрат нет, вы можете их внедрить в систему для уменьшения частоты торговли и получения преимуществ более медленных сигналов.

Создание индексных систем это область, в которой алгоритмы генетического программирования имеют превосходство. Есть две основных причины для этого. Во-первых, как ранее упоминалось, простые технические индикаторы, применяемые в моделях генетического программирования, хорошо работают на индексных рынках. Вторая, и более важная причина в том, что вы можете использовать генетическое программирование для создания системы, отвечающей необходимым критериям, таким как процент прибыльных сделок, частота сделок и т.п.

Источник

Торгуем по индексам

Перевод полезной статьи с сайта jonathankinlay.com

Во-первых, это не совсем торговая система — потому что VIX сам по себе не торгуется. Таким образом, результаты производительности чисто номинальные (соответственно отсутствуют проскальзывание и комиссия). Очень легко построить высокоприбыльную систему на индексах — так как они не являются торгуемыми продуктами, их цены часто стабильны и стремятся следовать за движением цен на соответствующих им торгуемых рынках.

variables:
RSIValue( 0 );

Использование индексных торговых систем

Может возникнуть идея использовать сигналы, генерируемые индексной стратегией для торговли на соответствующих рынках, например фьючерсах на VIX и еMini. Но такой подход обречен на провал. Цены индексов отстают от цен на эквивалентных фьючерсах, так как трейдеры в первую очередь именно там монетизируют свой взгляд на рынок. Так что использование индексной системы напрямую для торговли на рынке фьючерсов похоже на попытку торговли по ценам, отстающим на несколько секунд, или даже минут — это путь к потере денег.

Вряд ли возможно стратегию, созданную для индексов, распространить на торгуемые рынки. Я имею в виду, что если вы возьмете систему, такую как VIX RSI, и перенесете ее на фьючерсы VIX, оптимизируете параметры с надеждой создать прибыльную систему, вас ждет разочарование. Как я уже показал, вы можете создать прибыльную стратегию на индексах, используя простейшие и устаревшие торговые методики ( как индикатор RSI), которые уже давно потеряли предсказательную способность на торгуемых рынках. Индексные рынки действительно неэффективны — цены индексов часто не отражают всю поступающую информацию немедленно. Такие простые неэфективности могут быть легко выявлены такими индикаторами, как, например, скользящая средняя. Торгуемые рынки, с другой стороны, высоко эффективны и, за исключением HFT, требуют гораздо более сложных конструкций, чем скользящая средняя, для использования тех немногих неэффективностей, что на них возникают.

Модель на S&P Index одна из тех, что я использую как рекомендацию по сотоянию рынка для текущего торгового дня. Это полезный индикатор для понимания, насколько агрессивной должна быть моя торговая модель в предстоящей сессии. Если индексная модель предполагает позитивный фон для рынка, когда затухает волатильность, я могу занимать позицию более агрессивно. Если же модель входит в короткую позицию, я стараюсь быть более осторожным. Например, 16 мая 2016 года индексная модель вошла в длинную позицию, подтверждая позитивную тенденцию на рынке, и сподвигла меня торговать волатильностью вкороткую более активно.

Создание индексной торговой системы

Источник

Индекс относительной силы – RSI (Relative Strength index)

Индекс относительной силы, более известный, как RSI, был разработан Уэллсом Уайлдером и впервые опубликован в журнале Commodities в июне 1978 года.

Свою популярность инструмент приобрел во многом благодаря простоте интерпретации и качеству подаваемых им сигналов. Точки входа, которые дает этот индикатор самостоятельно и совместно с другими индикаторами показывают очень хорошее соотношение риск-прибыль на волатильных и трендовых рынках.

Что же такое эта сама относительная сила? Этим термином Уайлдер назвал отношение среднего прироста цены к среднему падению за период. Эта величина позволяет оценить, покупатели или продавцы сильнее влияли на цену в выбранном периоде и предположить дальнейшее развитие событий. Для расчета относительной силы выбираются все свечи выбранного промежутка времени, которые показали закрытие выше, чем предшествующая свеча, и определяется среднее значение прироста с помощью формулы экспоненциального скользящего средней. Аналогичная операция производится для свечей, показавших закрытие ниже предшествующей. Отношение этих двух величин и даст значение относительной силы (RS).

RS = EMA_n(Up) / EMA_n(Down)

Для удобного отображения на графике полученная величина преобразуется таким образом, чтобы значения укладывались в диапазон от 0 до 100%. Полученный результат и есть индекс относительной силы, динамику которого можно увидеть на графике индикатора.

RSI = 100 — 100/ (1+RS)

В QUIK индикатор можно найти под называнием Relative Strength index

Настройка и применение индикатора

Индикатор не требует сложных настроек. Единственный параметр, число периодов, по умолчанию установлен на 14 и в большинстве случаев такое значение оказывается эффективным. Однако в определенные фазы рынка на некоторых таймфреймах другие настройки могут показать себя лучше. Рекомендуется сначала изучить работу индикатора в стандартном виде, а уже потом опытным взглядом подбирать другие варианты.

Как и большинство осцилляторов, наиболее эффективным RSI показывает себя в широком размашистом боковике, где комбинируя RSI с классическими уровнями сопротивления и поддержки можно выстроить хорошую торговую стратегию. Однако, такая фаза рынка встречается не часто и её начало достаточно сложно идентифицировать, поэтому более предпочтительным является формат тренда.

Что касается таймфрейма, здесь лучше ориентироваться на временной интервал и более длинные периоды. «Шум» на младших таймфреймах сильно искажает показания индикатора. Сам автор рекомендовал использовать его на дневных графиках.

Торговые сигналы

Самым распространенным и зарекомендовавшим сигналом RSI остается дивергенция. Если цена делает два возрастающих максимума на вершине тренда, а индикатор RSI демонстрирует их снижение, это явный признак, что рост цены замедляется и новый максимум сформировался не столько за счет притока покупателей, сколько из-за отсутствия продавцов. В такой ситуации стоит воздержаться от новых покупок, поискать оптимальные цены для закрытия текущих длинных позиций, а также рассмотреть возможность игры на понижение актива.

Особенно стоит заострить внимание на том, что дивергенция это исключительно трендовый сигнал. Если дивергенция появляется в тот момент, когда четко сформированного тренда еще нет, стоит игнорировать сигнал, так как в долгосрочной перспективе такие сделки принесут по в большей степени убытки.

Чуть более сложным является способ торговли по RSI, при котором на графике индикатора отслеживаются уровни сопротивления/ поддержки, тренды и фигуры технического анализа, вроде «двойной вершины» или «головы с плечами». Особенно надежными сигналами можно считать те, которые появляются одновременно на графике индикатора и на графике цены.

Помимо вышеописанных сигналов, по аналогии с другими осцилляторами, можно отслеживать на индикаторе зоны перекупленности и перепроданности, в которых в качестве сигналов можно использовать развороты индикатора и его выход из зоны. Уровни при этом определяются посредством наблюдения за конкретным активом и подбираются в соответствии с балансом качество/количество сигналов. Чаще всего применение находят уровни 70% и 30% или 80% и 20%. Однако, иногда при очень сильном тренде это может быть даже уровень 50%.

Заключение

Индикатор RSI может стать одним из основных инструментов для трейдинга, обеспечивая пользователя эффективными торговыми сигналами и актуальной информацией о состоянии рынка. Хорошие комбинации получаются при использовании RSI совместно с уровнями сопротивления/ поддержки, канальными индикаторами и скользящими средними.

БКС Экспресс

Обучающий онлайн портал se-pro.ru

rsile 2 что это