recovery factor что это
Алготрейдинг
Статьи трейдеров
Рубрики блога
Что такое фактор восстановления
Фактор восстановления (Recovery factor) означает скорость, с которой торговая система способна восстановиться после просадки, вызванной серией неудачных сделок.
Чем больше фактор восстановления, тем более совершенной может считаться торговая система.
Как вычисляется фактор восстановления
Чаще всего применяется следующая формула: фактор восстановления равен абсолютной прибыли, поделённой на максимальную просадку.
Другими словами, если система принесла 1000 пунктов прибыли и допустила 500 пунктов просадки, то её фактор восстановления равен 2. Если прибыль равна 100, а просадка 10, то фактор восстановления – 10. Наконец, если прибыль 10 000, а максимальная просадка 500, то Recovery factor будет равен 20 единицам.
Традиционно считается, что фактор восстановления находится на уровне не менее 10 для хороших торговых систем, а для профессиональных он равен 15 или более.
Существует второй способ, которым может быть вычислен фактор восстановления: чистая прибыль делится не на максимальную просадку, а на общую суммарную.
В этом случае удаётся получить более правдоподобный результат, потому что максимальная просадка могла быть большой, но кратковременной. Либо, что хуже, наоборот: максимальная просадка невелика, и система выглядит привлекательно, но общая суммарная просадка становится причиной заметных убытков. Несмотря на это, на практике фактор восстановления вычисляется обычно по первой формуле, потому что это проще и привычнее.
Влияние параметра времени на значение фактора восстановления
Очевидно, что при разных временных параметрах значение фактора может быть различным для одной и той же торговой системы. Например, если посчитать его только за последние сутки, он может быть равен 10, если за последние 7 дней, то 20, а если за полгода, то 15. Если цель трейдера – получить максимально объективный результат, то лучше всего поступить следующим образом:
Это позволит не только высчитать общую результативность торговой системы, но и подобрать набор методов, позволяющих увеличить её прибыльность.
Фактор воcстановления на (Recovery Factor)
Фактор воcстановления на (Recovery Factor) – один из важных показателей работоспособности торговой стратегии трейдера, рассчитываемый как соотношение абсолютного профита к максимальной просадке. Фактор восстановления обычно измеряется в пунктах или процентах.
Данный показатель дает представление о том, насколько суммарная прибыль по стратегии превышает глубину максимальной просадки. Отчасти фактор восстановления указывает на резервы торговой стратегии для возобновления позиций после просадок.
Как рассчитывается фактор восстановления торговой стратегии?
Фактор восстановления может быть рассчитан двумя разными способами, которые дают два различных результата.
Традиционный (классический) способ расчета фактора восстановления выражен в простом частном — как отношение чистой прибыли к максимальной просадке:
Recovery Factor = чистая прибыль / максимальная просадка
Тем не менее, полученный результат вовсе не объективен, ибо для всей совокупной прибыли за период следует учитывать также и суммарную просадку, существовавшую на счёте, за рассматриваемый период:
Recovery Factor = чистая прибыль / суммарная просадка
Величина фактора восстановления, вычисленная вторым способом, обеспечивает действительно объективную оценку устойчивости / надежности торговой системы.
Тем не менее, на данный момент, на всех значительных площадках Интернета фактор восстановления, включая его применение к ПАММ-счетам, рассчитывается первым способом.
Какой фактор восстановления считается оптимальным?
Чем выше фактор восстановления, тем быстрее система восстанавливается после просадки. При сравнении двух систем, лучше будет та, у которой фактор восстановления выше.
Для действительно устойчивых и надежных торговых стратегий, фактор восстановления должен быть не менее 15,0 (чем выше, тем лучше). Показатель профессиональной торговой стратегии — 20 и выше.
Однако, стоит учитывать, что показатель Recovery Factor без привязки к периоду тестирования малоинформативен. Например, стратегия, дающая за 5 лет 15 000 пунктов прибыли и просадку 3000 пунктов (год непрерывного убытка) на этом периоде будет считаться нормальной, при этом мало кто рискнет торговать по такой системе.
Фактор восстановления
Фактор восстановления или «Recovery Factor» – это показатель торговой системы за выборочный период времени, отражающий отношение чистой прибыли к максимальной просадке. Что такой фактор восстановления? Почему он необходим практикующему трейдеру? Какое значение фактор восстановления считается оптимальным? И что здесь вообще происходит?
Фактор восстановление – что это такое?
Фактор восстановления является не единственным показателем оценки торговой системы, плана или метода торговли. Наряду с этим параметром профессиональные участники рынка, зачастую обращаются и к таким оценочным индексам, как: Коэффициент выигрыша, коэффициент Шарпа, коэффициент Сортино или профит фактор.
Среди такого разнообразия способа мониторинга, конечного результата торгового счета на определенной дистанции. Многие брокеры предусматривают предоставление отчетности истории счета клиента. Именно с фактором восстановления, как показателем «по умолчанию». Однако стоит признать, что для более объективной оценки истории счета, в отчетах включен и профит фактор.
Итак, что же все-таки показывает фактор восстановления? Здесь будьте предельно внимательны: «Фактор восстановление дает трейдеру представление. Насколько применяемый метод торговли эффективен в плане, именно надежности. Именно надежность торговой системы – вот основное предназначение, возложенное на этот статистический показатель».
Проще говоря, данный показатель обязан выявить соотношение, именно чистой прибыли, к максимально допущенной просадке. То есть, фактор восстановления демонстрирует нам статистический результат за выборочный период времени. Как быстро методика торговли способна восстановить торговый счет, после очередной просадки!
Выбор торговой системы без фактора восстановления
Перед тем как купить 1 из 2 приглянувшихся торговых систем, (пусть это будет кунг-фу Панда) По решил протестировать их на демо-счете. Решил, значит протестировал. Обе системы, скажем на дистанции в 6 месяцев. На одном и том же рынке, финансовом активе, и разумеется, на одном и том же историческом периоде. Итак, вот что он увидел, прогнав, например, 1 способ торговли на «бектесте МТ5»:
Начальный депозит 10 000 рублей. Конечный результат +75 %, или 17 500 рублей. «Хм, весьма неплохая торговая система». – Подумал По. Теперь он решил проверить 2 торговую систему. «Хотя вряд ли она может оказаться лучше той методики торговли, которая принесла мне 75% прибыли. Но так, ради убеждения проверю». – Уже искушенный размышлял По.
Второй метод торговли показал куда менее радужные результаты: Начальный депозит так же составлял 10 000 рублей. А вот конечный результат оказался со значением +40%, то есть 14 000 рублей. Естественно, По предпочтет ту систему, которая принесла больше прибыли! Однако в отличие от нас, По не знает про такой замечательный статистический индекс, как фактор восстановления.
Выбор торговой системы По с фактором восстановления
Давайте взглянем на результаты его протестированных систем, в частности на максимально допущенные просадки: Максимальная просадка системы с доходностью в 75%, зафиксирована с отметкой в 50%. То есть, в понимании денежности, максимальная просадка достигала суммы в 5 000 рублей. Другими словами, По в определенный момент допускал просадку по счету, в 5 000 рублей.
Максимальная же просадка второй протестированной По торговой системы, выявила размере в 10%. В денежном эквиваленте она составляла 1 000 рублей. То есть, запас денежной массы депозита при тесте этого метода торговли, сохранялся до 9 000 рублей. «Неужели вторая торговая система является более надежной, нежели система с доходностью в 75%»? – Теперь уже недоумевал По.
И да, действительно. Вопреки тому, что первая торговая система принесла больше дохода. Она априори является опасной. Поскольку По, чуть не потерял половину своего депозит. А вот второй протестированный метод управления счетом. Зарекомендовал себя, как более надежный способ извлечение прибыли. И если представить фактор восстановления в текстовом формате, то это будет выглядеть примерно так:
Как мы можем видеть, более прибыльная стратегия торговли, является потенциально опасным убийцей, нашего торгового счета. Из-за просадки в полдепозита на реальном торговом счете, вряд ли По справится с биполярным расстройством. И как следствие, не натворит глупостей. Тогда как вторая торговая система, считается сверхнадежной методикой управления счетом!
Разновидность фактора восстановления
Как и в случае с таким оценочным показателем как профит фактор, где есть его два варианта расчета. То есть профит фактор обычный или классический. Где в его расчет входят абсолютно все результаты положительных сделок. И есть достоверный профит фактор. Где из расчета убирается результат положительной позиции, принесшей самый большой размер дохода.
Так и в случае с рассматриваемым нами оценочным показателем, определяющим надежность торговой системы. Фактор восстановления так же имеет два варианта расчета. В каждом из которых, есть свои сильные и слабые грани. Однако обеим версиям расчета этого показателя, на рынке есть место быть. Что же, давайте рассмотрим подробнее каждый из них.
Фактор классический
В отчетности истории торговли, классический фактор восстановления, применяется практически во всех современных торговых терминалах по умолчанию. Так как он учитывает общую массу всего запрашиваемого периода истории торгов. Где в расчет входит общая, именно чистая прибыль и максимально допущенная просадка. Рассмотрим пример:
Предположим, По перешел на реальный торговый счет. По истечении 6 месяцев непрерывной торговли он заработал 75% чистой прибыли. Однако в течение этого полугода, По допустил просадку в размере 25%. Для лучшего восприятия давайте конвертируем процентное выражение в абсолютное значение. И вот как данный пример будет выглядеть в формате записи:
Фактор восстановления второстепенного расчета
В данной методике расчета фактора восстановления, учитывается не максимальная (однажды допущенная) просадка по счету. А совокупный размер общей суммы понесенных убытков. Такой расчет фактора восстановления дает объективную оценку торговой системе, за выбранный период времени. И аргументируется эта оценка, именно ее надежностью.
То есть, при расчете этого показателя “восстановления”, именно таким способом. Торговая система характеризуется, насколько она «стресс устойчивая». Именно к неизбежным на финансовом рынке, неблагоприятным событиям. Однако перед рассмотрением текстового примера напомним, что на всех современных интернет площадках. Преимущественно используется именно классический вариант расчета.
Оптимальный размер значения фактора восстановления
Здесь, как и в случае с тем же показателем профит фактор. Оценочный параметр фактор восстановления тем лучше, чем выше его значение. Например, одна торговая система продемонстрировала фактор восстановления со значением 4 единицы. Тогда как другой метод торговли показал значение фактора восстановления в 1 единицу.
Разумеется, что методика ведения торговли с показателем фактора восстановления в 4 единицы. Является более устойчивой к неблагоприятным торгово-рыночным периодам. Так же эту устойчивость можно и нужно интерпретировать как надежность системы. С точки зрения «запаса капитализации», или закона «сохранения денег». Нежели система, выдавшая показатель Recovery Factor, в 1 единицу.
recovery factor
1 recovery factor
2 recovery factor
коэффициент восстановления энтальпии (температуры) ( r )
Величина, определяемая по формуле
,
Тематики
Обобщающие термины
Тематики
коэффициент регенерации
(напр. ядерного топлива)
[А.С.Гольдберг. Англо-русский энергетический словарь. 2006 г.]
Тематики
3 recovery factor
4 recovery factor
efficiency factor — коэффициент эффективности; эффективность
5 recovery factor
6 recovery factor
7 recovery factor
8 recovery factor
9 recovery factor
10 recovery factor
11 recovery factor
12 recovery factor
13 recovery factor
14 recovery factor
15 recovery factor
16 recovery factor
17 recovery factor
18 recovery factor
19 Recovery Factor
20 recovery factor
См. также в других словарях:
Recovery factor — (coal) The percentage of total tons of coal estimated to be recoverable from a given area in relation to the total tonnage estimated to be in the demonstrated reserve base. The estimated recovery factors for the demonstrated reserve base… … Energy terms
Capital Recovery Factor — (CRF) A factor used to convert a lump sum value to an annual equivalent … Energy terms
Microbial enhanced oil recovery — (MEOR) is a biological based technology consisting in manipulating function or structure, or both, of microbial environments existing in oil reservoirs. The ultimate aim of MEOR is to improve the recovery of oil entrapped in porous media while… … Wikipedia
Depletion factor — The multiplier applied to the tonnage produced to compute depletion. This multiplier takes into account both the tonnage recovered and the tonnage lost due to mining. The depletion factor is the reciprocal of the recovery factor in relation to… … Energy terms
Energy Recovery Inc. — Infobox Company name = Energy Recovery Inc type = Public (NASDAQ:ERII) genre = foundation = 1992 founder = location city = San Leandro, California location country = U.S. location = San Leandro, CA locations = 5 (San Leandro, CA;Shanghai,… … Wikipedia
Granulocyte colony-stimulating factor — Not to be confused with granulocyte macrophage colony stimulating factor. Colony stimulating factor 3 (granulocyte) Crystal structure of 3 molecules of human G CSF. From PDB … Wikipedia
Granulocyte macrophage colony-stimulating factor — Not to be confused with granulocyte colony stimulating factor. Colony stimulating factor 2 (granulocyte macrophage) PDB rendering based on 2gmf … Wikipedia
Glial cell line-derived neurotrophic factor — Glial cell derived neurotrophic factor, also known as GDNF, is a small protein that potently promotes the survival of many types of neurons cite web | title = Entrez Gene: GDNF glial cell derived neurotrophic factor| url = http://www.ncbi.nlm.nih … Wikipedia
Capital Recovery — 1. The earning back of the initial funds put into an investment. Capital recovery must occur before a company can earn a profit on its investment. 2. A euphemism for debt collection. Capital recovery companies obtain overdue payments from… … Investment dictionary
PULHES Factor — The PULHES Factor is the United States military acronym for the Military Physical Profile Serial System. It is used to qualify an enlistee s physical profile for each military skill. For instance, the MOS 19D Cavalry Scout requires a physical… … Wikipedia
Оценка показателей эффективности торговой системы: профит фактор и коэффициент восстановления
Приветствую уважаемые подписчики и гости блога. Пару дней назад я опубликовал статью об оценке показателей торговых систем, в которой мы разобрали первую часть параметров. Эта заметка является по своей сути второй в серии и речь сегодня пойдет о таких показателях как: «Профит фактор», «Фактор восстановления» и «Коэффициент выйгрыша». Начнем по порядку.
Профит фактор
ПФ (profit factor) — это показатель, который отражает прибыльность вашей торговой системы, а так же в какой-то мере (косвенно) позволяет судить о ее стабильности, через интерпретацию превосходства прибыли над убытком. Математически расчет представляет собой отношение суммы всех прибыльных сделок ко всем убыточным. Чем выше это число, тем лучше.
Фактор восстановления
Этот показатель представляет собой отношение абсолютной прибыли к максимальной просадке. С его помощью можно судить о скорости выхода системы из просадки, чем он выше — тем быстрее система способна выйти из убытка.
Я считаю этот параметр одним из ключевых, по которому можно судить о надежности всей системы и обязательно принимаю его во внимание. Бытует мнение, что системы имеющие показатель ниже 4 — представляют повышенную опасность.
Коэффициент выигрыша
В заключение
Это все показатели, о которых я хотел рассказать вам сегодня, поэтому подведу небольшой итог.
Обычно вопрос о выборе «главного» из них встает особенно остро при выборе из версий системы, которые вы получили в результате оптимизации. Какую лучше выбрать: более прибыльную или может менее рисковую (с меньшей максимальной просадкой)? К сожалению, единственно верного ответа здесь нет и быть не может. В итоге каждый сам вырабатывает свои собственные правила, на основании которых будет принимать решение.
На сегодня это все, что я для вас подготовил. Не забудьте подписаться на обновления блога — впереди еще очень много интересных статей. До встерчи!