Что значит свободная маржа
Свободная маржа на форекс — что это такое своими словами, виды маржи
На валютном рынке Форекс маржа – это сумма депозита, которая принимает участие в торговле в качестве залога для открытия позиций с заемными средствами брокера.
То есть, трейдер торгует не своими деньгами, а выбирает нужное значение кредитного плеча 1:100, 1:200, 1:500 и т.д., что значит, что на каждый его доллар приходится 100 долларов средств брокера ⇒
В итоге полученная прибыль делится между торговцем и брокерской компанией, а вот убыток полностью покрывается трейдером, как раз за счет залога. Эта сумма нужна для того, чтобы в случае не прогнозированного движения цены и закрытия сделки с убытком именно эти деньги ушли на покрытие потерянных брокером средств. Размер маржи напрямую зависит от объема сделки и значения кредитного плеча.
Особенности обычной маржи
У многих возникает вопрос: Маржа — что это такое простыми словами? Вот сейчас давайте и разберемся в этом.
В отличие от обычного залога, который списывается при открытии сделки и страхует средства брокера, свободная маржа – это разница между балансом торгового счета и маржой, которая уже участвует в сделках.
В случае, если позиций открытых на счету трейдера нет, что означает, что он ничего не должен брокеру и не может потерять, то все финансовые ресурсы полностью свободны и доступны для торговли – то есть, значение Free Margin равно текущему балансу.
Отличия обычной и свободной Margin, отображение в МТ4
Если говорить простыми словами о том, чем отличается обычная от свободной маржи, то речь идет о двух абсолютно разных величинах: первая показывает, сколько денег у трейдера нет на счету (вернутся лишь после прибыльного закрытия позиции), вторая демонстрирует наличие свободных инвестиций, которые можно использовать для дальнейшего открытия сделок.
В некоторых случаях брокер может предлагать клиентам бонусы или торговые кредиты – средства, которые отображаются на счету, могут брать участие в залоге, но не могут быть сняты с текущего счета, так как являются виртуальными. В таких случаях уровень Free Margin может увеличиваться и быть равным Free Margin = (Equity+Bonus) – Margin.
Чтобы понять, что такое свободная маржа на мт4,
достаточно посмотреть на терминал, где отображаются такие значения:
Подсчеты и определение уровня
Чтобы знать, сколько средств можно потратить и верно организовать работу, трейдеру нужно все очень тщательно просчитывать и учитывать множество показателей.
По достижении маржин колл запрещено открывать дополнительные позиции, так как депозит исчерпан и еще один залог покрыть неоткуда. Брокер не позволяет рисковать своими средствами.
При достижении уровня стоп аут брокер начинает закрывать сделки в принудительном режиме – это значит, что убыток равен залогу и терять свои средства он не намерен.
Позиции закрываются поочередно, начиная с наиболее убыточной. Чтобы избежать этих проблем, не стоит открывать очень большие лоты с внушительным кредитным плечом.
Благодаря подсчетам свободной маржи трейдер может понять, какое количество сделок и на какие суммы он может заключить в конкретный момент времени, что также немаловажно для определения дальнейших действий.
Что такое свободная маржа на Форекс?
Всем нам знакомы слова в подвальной части торгового терминала МТ4: “Уровень”, “Свободная маржа” и “Маржа”. Но не все знают, как их применять на практике, и зачем они нужны. Ниже мы проясним эти моменты, так как разобраться с данными понятиями обязательно нужно.
Все трейдеры торгуют на рынке Форекс с единственной целью – получение прибыли. Большая прибыль подразумевает наличие приличного депозита. Их позволить может себе не каждый трейдер Форекс. Поэтому в этом моменте всегда выручает маржинальная торговля. Иными словами трейдинг на деньги, взятые в долг (маржа Форекс) может продолжаться даже тогда, когда торговый депозит практически слит, но трейдеру нужно открыть ещё одну или несколько сделок. В таких случаях брокер в рамках краткосрочного кредитования, даёт возможность открыть ордера, размер которых превышает первоначальный депозит трейдера.
Кстати, маржинальный кредит по величине может отличаться от простого кредита не то, что в десятки, а даже в сотни раз. Все брокеры на Форекс предоставляют своим клиентам кредитное плечо. Его размер у всех разный, от 1:50 до 1:1000. Чем кредитное плечо больше, тем меньше значение залога при открытии ордера.
Что такое свободная маржа?
Во всех терминалах МТ4, 5 помимо значения баланса, присутствуют такие значения, как “Уровень” и “Свободная маржа”.
Свободная маржа это простыми словами свободные денежные средства, на которые можно торговать. Также это понятие можно понимать, как разницу между размером зарезервированных средств и реальными средствами.
Уровень – выражается в процентах. Это отношение денежных средств к марже.
Про уровень маржи
Маржа имеет два лимита Stop Out и Margin Call. Если будет достигнут Маржин Колл трейдер не сможет больше открывать торговые ордера, так как закончатся свободные средства.
Если же маржинальный уровень достигнет лимита Stop Out, брокер автоматически закроет открытые позиции трейдера. Вот в чём заключается опасность торговли на средства, которые были выданы в залог. Брокер никогда не будет терять свои деньги, поэтому он заинтересован закрыть торговые позиции трейдера, которые достигли лимита Стоп Аут.
Но, если грамотно управлять капиталом, таких моментов можно избежать. Основная ошибка трейдера – открытие ордера с большим лотом при большом кредитном плече. При таких условиях достичь уровня Margin Call очень просто. А если трейдер забыл выставить стоп-лосс, то шансы закрыться по Stop Out увеличиваются.
Как рассчитать максимальный лот?
Формула расчета максимального лота выглядит так:
Депозит трейдера/(размер кредитного плеча х стоимость одного лота)
Стоимость одного лота для каждой пары рассчитывается отдельно.
Но задействовать все средства в одной или нескольких сделках, крайне нежелательно. Так как несколько тиков не в сторону трейдера и депозит будет слит. Согласно законам мани менеджмента рисковать в одной сделке можно не более 2-3% от всего депозита. Если этого не сделать, то рано или поздно торговля может закончиться по Stop Out. Поэтому важно уметь ограничивать свои убытки – выставлять стоп-лосс.
Еще один пример расчетов
Все самое лучшее от Академии
только нашим подписчикам
Что такое свободная маржа и как не потерять депозит
Маржа – одно из базовых понятий, благодаря которому, трейдер с любым капиталом может попасть на мировой рынок. Биржа в лице брокера предоставляет вам торговый кредит, но сам рынок в убытке никогда не бывает и предусматривает для этого специальную систему контроля. Каждый из нас должен четко понимать эту биржевую «бухгалтерию» еще до открытия первой сделки.
Параметры торгового баланса
В Метатрейдер 4 выбираем окно «Терминал», режим «Торговля»: итоговая строка Баланс показывает данные «Свободная маржа» и «Уровень маржи в %».
Баланс (Balance) – ваш реальный капитал на депозите, то есть:
Если есть активные позиции, то состояние баланса в динамике показывает опция «Средства» (Equity) – сколько денег останется на Балансе, если допустить, что в текущий момент все открытые ордера фиксируются. Разница между Балансом и Средствами показывает текущий результат сделок − прибыль или убыток.
Напомним, что кредитное плечо (leverage) определяет количество взятой на бирже в «кредит» валюты на каждый реальный доллар депозита. Простыми словами, значение Маржа на Форекс как раз и показывает сумму залога, который в текущий момент трейдер оставил брокеру как гарантию для обеспечения процесса торгов. Это величина постоянная, формируется один раз при открытии сделки, при фиксации результата сумма залога возвращается на Баланс.
Free margin − объем реальных денег на депозите, которые не заняты в текущих сделках и потенциально могут использоваться нового входа в рынок. Это позволит получать дополнительный доход, но гораздо важнее то, что такой резерв поможет спасти ситуацию с критическими убытками. Значение динамическое, так как в нем учитывается результат всех открытых ордеров.
Если активные сделки идут в профит – размер free margin растет, при текущем убытке – уменьшается.
Общая формула в динамике:
Размер свободной margin можно рассчитать самостоятельно: от значения «Средства» отнять значение «Маржа» (тут подробнее − чем опасна просадка).
Ниже приведен пример расчета для сделок с разным кредитным плечом в Метатрейдер 5:
Расчет маржи можно выполнить через онлайн-калькуляторы – такую услугу предлагают сайты брокеров, как например, Roboforex, AMarkets или Admiral Markets:
Неплохой вариант предлагает FxPro (тут отзывы о брокере):
Также такую услугу предлагают все крупные информационные ресурсы, связанные с финансовым рынком:
Уровень маржи в открытой сделке
Рядом с показателем «Свободная маржа» расположен еще один − «Уровень маржи», который показывает отношение «Средства/Маржа» и рассчитывается в %. Как вы понимаете, универсальных рекомендаций по оптимальному уровню в торговле нет, каждый сам определяет для себя границу безопасной торговли. Но именно значение уровня margin применяется брокером для оценки, можно ли на данном депозите открыть дополнительные позиции.
Если следовать классическому правилу 10% (общая сумма открытых сделок не превышает десятой доли баланса), то уровень должен держаться на уровне 1000%. Чем больше значение показателя, тем надежнее чувствует себя депозит и риск margin call снижается. Когда позиции становятся убыточными, уровень маржи уменьшается и торговля становится более опасной.
Бинарные опционы не используют залоговые механизмы, так что понятие маржа в сделках с БО не используется. На бирже торгуются опционные контракты (например, товарные), механизм обращения их аналогичен фьючерсным. Маржинальные требования по ним тоже существуют, но в иной форме. Например, в виде маржевых сборов, которые платит только продавец опциона.
Free margin и margin call
Вы должны понимать: маржа на Форекс – это ВАШИ деньги, а не брокера или чьи-то еще. И что это недоступная сумма − и для торгов, и для снятия, потому что она резервируется как гарантия для обеспечения открытых ордеров. Всегда есть риск, что у клиента может банально не хватить денег при фиксации текущей просадки. Именно благодаря резерву в виде margin брокер страхует СВОИ риски, чтобы не потерять СВОИ деньги в результате ВАШЕЙ убыточной торговли.
Любой брокер изначально декларирует свои маржинальные требования − обычно на 10-50% выше нуля. Условия могут меняться в зависимости от типа счета, типа актива других параметров.
Обычно предлагаются два лимита margin: StopOut и Margin Call и схему действий вашего партнера в таких ситуациях – обязательно изучите эти условия при открытии счета. При снижении free margin ниже уровня MarginCall (обычно 20-30%) брокер предупреждает об опасной ситуации и предлагает добавить денег на баланс (требование о марже).
Если депозит не будет пополнен, а убыток продолжит расти, то на уровне StopOut брокер автоматически закроет все позиции с текущим результатом, причем начнет фиксировать ваши позиции с наиболее убыточной позиции.
Для автоматической торговли эти правила также неукоснительно соблюдаются. Естественно, что в период между MarginCall и StopOut трейдер не может открывать новые ордера, так как свободных средств у него для этого не остается.
Как не допустить ситуации Margin Call?
И что в результате?
На самом деле свободная маржа − отличный фактор самоконтроля для любого трейдера и депозита. Гораздо проще следить за общим результатом нескольких открытых позиций, наблюдая динамику free margin: если растет − вы в общем плюсе, снижается – нужно анализировать что и почему приносит убыток. Правильно рассчитанный уровень, совмещенный с разумными торговыми амбициями, гарантирует торговому счету стабильность, а трейдеру − спокойствие и профит.
Что такое маржа на Форекс и как ее правильно рассчитать
С понятием маржа на Форекс сталкивается каждый трейдер, но мало кто понимает в полной мере, что это такое.
В этой статье мы подробно разберем, что такое маржа простыми словами и выясним, почему она так важна для успешной торговли.
Что такое маржа на форекс
Маржа встречается не только в трейдинге. Изначально это бухгалтерское понятие, означающее разницу между себестоимостью товара и его конечной ценой.
Но на Форекс это слово имеет несколько другое значение и если коротко, то его можно перевести как «залог».
Торговля на Форекс ведется лотами. Стоимость одного лота – сто тысяч долларов.
Огромная сумма для большинства трейдеров, поэтому брокерские компании, для привлечения клиентов используют кредитное плечо.
Это своеобразный кредит, дающий трейдеру возможность торговать на Форекс не имея многотысячного депозита, а для обеспечения ликвидности сделок используется залог. Та самая маржа.
Каждый раз, открывая сделку, на депозите замораживается некая сумма, которая является залогом, пока сделка открыта.
Зачем нужна маржа
Следует понимать, что как бы трепетно брокер не относился к своим клиентам, он в первую очередь коммерческая организация и не занимается благотворительностью.
Маржа – это еще один способ брокера обезопасить себя от потерь.
Брокер дает трейдеру кредит в виде плеча, но проиграть этот кредит невозможно, так как в качестве страховки выступает маржа.
В принципе, такое сотрудничество выгодно обеим сторонам: брокер привлекает клиентов, а трейдер получает возможность торговать, не вкладывая и не рискуя огромными суммами.
Нюансы в трейдинге, которые нужно знать о марже на форекс
Ни о какой благотворительности речи не идет, и в случае если торговля окажется неудачной, брокер не потеряет ничего, а трейдер потеряет сумму залога.
Существует еще несколько факторов, которые нужно запомнить:
Проблема в том, что многие начинающие трейдеры не до конца понимают значение маржи и увеличивают размер лота не задумываясь о последствиях.
Почему нельзя открывать сделку на весь размер депозита
Ошибка многих начинающих трейдеров заключается в незнании как рассчитать маржу на Форекс.
Как правило, это приводит к открытию слишком больших контрактов.
Если прогноз оправдается, депозит начнет стремительно увеличиваться, но при обратном раскладе он также быстро испарится.
Рассмотрим ситуацию с максимальным входом в рынок, то есть при использовании всех депозитных средств.
Вводные следующие: 1000 долларов на счете и плечо 1:100. Переводя заемные средства в реальные цифры, получаем 100 тысяч долларов. Как известно, один лот на Форекс стоит 100 тысяч.
Открываем сделку размером в один лот, и для ее обеспечения брокер блокирует маржу, которая как раз и составляет 1000 наших реальных средств.
То есть весь депозит заблокирован!
Теперь, колебание цены на один пункт в обратном прогнозу направлении приводит к тому, что на счете не хватает средств для обеспечения залога, и брокер автоматически закрывается сделку, так как напомним, терять свои деньги он не будет ни при каких обстоятельствах.
Конечно, если цена двинется в правильном направлении, это быстро разгонит депозит, но риски от такой торговли непомерно высокие и вероятность срабатывания неблагоприятного сценария куда больше.
Как рассчитать маржу
Перед тем, как посчитать маржу, необходимо усвоить, что все расчеты производятся в базовой валюте.
Каждый валютный актив состоит из двух позиций, например, пара EUR/USD. Здесь базовая валюта евро, соответственно один лот стоит 100 тысяч евро.
В паре AUD/USD базовая валюта австралийский доллар и так далее.
Кроме того, необходимо учитывать то, в какой валюте открыт депозит. Чаще всего это американские доллары, но если ваш счет открыт в евро, придется дополнительно учитывать соотношение цены евро к базовой валюте выбранного актива.
Формула расчета свободной маржи на Форекс
Открывая сделку в торговом терминале, система автоматически производит расчеты и выводит все данные на экран, но рассчитывать маржу необходимо до входа в рынок.
Здесь используется простая формула: размер лота, которым планируется вход, умножается на 100 тысяч, потом на стоимость базовой валюты актива по отношению к валюте депозита, и делится на размер кредитного плеча.
Ниже разберем на конкретный пример.
Необходимые данные для расчета маржи
Формула лишь на первый взгляд выглядит сложной. На конкретном примере все куда проще. Для начала определимся с вводными:
Теперь переходим непосредственно к цифрам.
Пример расчета маржи
Подставляя необходимые значения, получаем уравнение:
0,01(Лот)*100000(Размер контракта)*1,1370(котировка)/100(плечо) = 11,37(маржа)
То есть, открывая сделку согласно всем перечисленным выше условиям, на депозите будет заблокирована маржа в 11,37 доллара.
Уровень маржи
Еще один важный показатель – уровень маржи.
В торговом терминале он обозначается в процентах и отображает соотношение депозита к марже.
При открытой сделке этот показатель всегда плавает, так как расчеты производятся исходя из текущей цены актива.
Уровень маржи получают путем деления средств на маржу.
Используя приведенные выше вводные данные, получается: 1000/11,37*100=8795%
Как и в прошлых примерах, расчеты относительные, так как колебание цены при открытой сделке изменяет количество средств и уровень маржи, но изначальные данные при входе в рынок будут именно такими.
Калькулятор маржи
Как использовать маржу трейдеру
Теперь, разобравшись, что такое уровень маржи на форекс, необходимо поговорить о том, как это использовать в торговле.
Уровень маржи определяет степень риска. Чем ниже процент, полученный при расчетах, тем выше риск от открытых позиций.
В приведенном выше примере мы получили 8795%. Так как по условиям у нас открыта всего одна позиция, можем сказать, что размер нашего депозита более чем в 87 раз превышает залог.
Согласно правилам мани менеджмента, суммарный процент от всех открытых сделок не должен превышать пять процентов, то есть уровень маржи не должен опускаться ниже отметки 500%
Расчет максимального лота
Также маржа используется как средство расчета максимального лота.
Используя приведенные выше условия и устанавливая максимальный размер риска на уровне 5%, получаем следующую формулу:
процент от депозита в денежном выражении, умножаем на кредитное плечо. Это числитель формулы. Далее, курс базовой валюты умножаем на 100 тысяч. Это знаменатель. И теперь делим числитель на знаменатель.
В цифрах это выглядит следующим образом:
(50$*100)/(1,1370*100000)=0,04
То есть, максимальный лот, которым мы можем войти в рынок с соблюдением правил мани менеджмента – это 0,04.
Маржа составит 45,5 долларов, а ее уровень установится на отметке приблизительно 2197%.
Соответственно, увеличивая размер лота, мы автоматически повышаем торговые риски.
Отображение значений маржи в терминале МТ4
В терминале Метатрейдер все данные о марже отображаются на вкладке «торговля». Не имея открытых позиций, данные будут отображаться в трех категориях:
Цифровые значения везде будут одинаковые, так как в данный момент мы не используем залог, то есть маржу.
Скриншот 3. Вкладка Торговля в терминале Метатрейдер 4
Как только осуществляется вход в рынок, добавляется еще две категории: маржа и уровень.
МТ4 самостоятельно рассчитывает все показатели, что очень удобно, особенно при наличии сразу нескольких открытых позиций.
Как взаимосвязаны кредитное плечо и маржа
Так как маржа – это, по сути, залог за использование кредитных средств брокера, на ее размер влияют два фактора:
Кредитное плечо увеличивает размер средств на депозите.
Например, трейдер открывает счет на 1 000 долларов, и соглашается на плечо 1:100. Брокер позволит ему открывать сделки до (1000*100) 100 тысяч.
Но открывая ордер мини лотом, который стоит 10 тысяч изначально, компания зарезервирует на депозите 100 долларов.
Соответственно чем выше плечо, тем ниже уровень маржи.
С размером лота связь обратная.
Например, на депозите та же 1000, а плечо 1:100. Открываем сделку микро лотом (0,01), и получаем маржу 10 долларов. Мини лот (0.1) потребует обеспечения 100 долларов, и следовательно целый 1 лот затребует депозит в полном размере 1000$.
Также необходимо понимать, что все приведенные расчеты условны и приведены для удобного ознакомления, так как помимо этих факторов, на свободную маржу влияют свопы, спреды и комиссии брокера.
Удобнее всего производить расчет маржи Форекс при помощи специального калькулятора, который есть практически у всех брокеров.
Что такое свободная маржа на Форекс в Metatrader 4 и 5
Итак, свободная маржа на форекс, что это? Говоря простым языком, это средства, доступные для открытия последующих сделок.
Не имея открытых позиций, этот показатель будет равен сумме депозита, но после входа в рынок из нее вычитается размер маржи.
По сути, показатель свободной маржи отображает сумму, на которую трейдер может торговать в данный момент.
Значение не статичное, и в зависимости от состояния сделок меняется в ту или иную сторону.
Так, если цена идет в правильном направлении, то есть в том, в котором заключалась сделка, показатель свободной маржи растет, и наоборот.
Что такое обычная и свободная маржа?
Свободная маржа – это эквити счета(свободные средства) минус маржинальный залог.
К примеру, после открытия позиции у нас появляется маржа 100 долларов, а средства на депозите 1000. 1000-100=900 долларов. Это и есть свободная маржа, то есть деньги, доступные для торговли.
Но не стоит пускаться во все тяжкие и открывать сделки на все деньги. Свободная маржа используется не только для торговли, но и для страховки от неудачных сделок.
Что такое Margin Call?
Как я уже говорил выше, брокер не намерен терять свои деньги от неудачной торговли трейдера.
Он предоставляет залог в виде маржи, но постоянно его контролирует, используя для этого специальные инструменты.
Один из таких инструментов называется Margin Call.
До появления интернета, сделки заключались через телефон. Трейдер звонил своему брокеру и отдавал торговый приказ, а тот, в свою очередь, отчитывался о состоянии дел на рынке.
В тех случаях, когда счет трейдера находится в просадке, но сделка не закрывается, рано или поздно наступает момент, когда свободные средства, необходимые для поддержания позиции, приближаются к концу.
Скриншот 4. Отрицательная маржа
В этот момент брокер должен известить клиента (Margin Call — Позвонить по марже) о невозможности дальнейшей торговли и необходимости принимать решение. Их может быть два:
В интернет трейдинге также существует маржин колл — с английского маржинальный звонок.
Как только средства заканчиваются, информационная строка во вкладке «торговля» окрашивается красным цветом.
Как правило, это происходит при достижении уровня маржи порога 20% — 100%, этот показатель разный у разных брокеров, а так же зависит от типа счета.
Обязательно посмотрите описание вашего торгового счета на сайте брокера!
Что такое Stop Out?
Еще один инструмент защиты брокера – ордер Stop Out.
Это крайняя мера, наступающая вслед за маржин коллом.
Если уровень маржи упал ниже безопасного значения, и средства на депозите не пополняются, а сделки остаются открытыми, брокер начинает их автоматическое закрытие.
Если позиций несколько, первой закрывается та, которая имеет наибольшую просадку.
Если после ее обнуления уровень маржи вырос до нормальных значений, торговля продолжается. В противном случае закрывается следующий контракт.
Данный инструмент не позволяет трейдеру уйти в минус. Теряются только те средства, что были изначально на счете, и никаких долговых обязательств не появляется.
Зачем вообще торговать на Forex, используя маржу?
Итак, мы разобрались, что такое маржа в торговле на Форекс и пришло время поговорить о целесообразности ее использования.
Стоит отметить, что никто не принуждает трейдера к использованию маржи. Вы вполне можете торговать без кредитного плеча, и никаких залоговых требований не будет.
Но тут необходимо вспомнить несколько интересных цифр:
Если мы допускаем максимальный риск даже 10%, а сделки открываем самым маленьким лотом, размер депозита однозначно должен превышать 100 тысяч долларов.
Сумма огромная для большинства трейдеров, и если бы не существовало маржинальной торговли, трейдинг так и оставался бы прерогативой узкого круга людей, как было еще не так давно.
Маржинальная торговля. Как извлечь пользу по максимуму?
Находясь на рынке, все его участники преследуют одну цель – извлечение прибыли.
Маржинальная торговля явление уникальное, так как дает преимущества как брокеру, так и трейдеру.
Зная, что такое маржа на Форекс и как ее рассчитывать, трейдер получает возможность торговать на рынке, не вкладывая огромные суммы.
Что же касается вопроса, как извлечь максимальную пользу из маржинальной торговли, то в этом и есть суть работы трейдера. Найти или разработать ту торговую стратегию которая будет приносить прибыль.
Помните Вы торгуете на валютном рынке и извлекаете выгоду на спекуляциях, а маржинальные условия просто дают вам возможность этим заниматься, не вкладывая в трейдинг огромных, по меркам большинства трейдеров, денежных сумм.