Что значит объем торгов на графике volume
Как использовать индикатор Volume (объём)
Индикатор объёма ( Volume )строится под графиком цены и в чистом своем виде он показывает количество заключенных сделок по данному финансовому инструменту в единицу времени (единица времени в данном случае — таймфрейм используемого ценового графика). Такой индикатор объёма используется на фондовой бирже, например. А вот на таком рынке как Форекс, к примеру, используется уже не объём в чистом его виде, а т.н. тиковый объём.
Хотя тиковый объём на Форекс это далеко не то же самое, что объём на фондовой бирже, их используют одинаковым образом: оба они служат для подтверждения серьёзности намерений цены. Другими словами движение цены, подкрепленное большими показателями объёма, имеет больше шансов на продолжение. А если цена совершила резкий скачек в ту или иную сторону, а показатели объема при этом маленькие то, скорее всего этот скачек носит случайный характер и цена вряд ли продолжит свое движение в его направлении.
Таким же образом индикатор Volume используется для подтверждения фигур технического анализа. К примеру, завершение фигуры «голова и плечи» сопровождающееся повышением объёма с большой степенью вероятности говорит о срабатывании этой фигуры (т.е. подтверждает разворот, формирующий эту фигуру).
Аналогично индикатор Volume используют и для подтверждения комбинаций японских свечей. Например, если следующая понижающаяся свеча после комбинации «падающая звезда» сопровождается увеличением объёма, то это говорит о подтверждении разворота и может служить сигналом для входа в короткую позицию.
Или для комбинации «молот». Всё то же самое только разворот цены происходит снизу вверх.
Если в двух словах, то суть индикатора Volume заключается в том, что он показывает заинтересованность участников рынка в том или ином направлении движения цены. Чем больше игроков открывают свои позиции при движении цены в определенную сторону, тем вероятнее продолжение этого движения и тем больше показатель объёма.
Индикатор Volume (объем), как с его помощью прогнозировать рост криптовалют
Эта статья идет как дополнение к статье про волны Эллиотта:
Ее нужно прочитать для того, чтобы понимать, о чем сейчас пойдет речь.
Внимание! Не путайте его с объемами, которые показывают на биржах и сайт coinmarketcap. Там показывают объемы (на какую сумму инвесторы купили и продали криптовалюту) в долларах или Биткоинах за сутки.
Как найти индикатор
На сервисе Tradingview на верхней панели есть кнопка Indicators (индикаторы), после ее нажатия набирайте в поиске Volume и в результатах выбирайте первый попавшийся (без дополнительных слов).
Как он выглядит
Этот индикатор рисует столбики разной высоты под ценовым графиком и закрашивает их в зеленый или красный цвет, в соответствии с цветом свечи, под которой он находится.
Чем выше столбик, тем больше трейдеры совершили покупок/продаж в данный промежуток времени. Еще раз напомним: в расчетах учитывается количество сделок, а не их сумма!
Когда индикатор Volume полезен
Если вы видите, что цена на криптовалюту хорошо растет, но объемы падают – значит, рынок находится в 5-й воле роста по Эллиотту и скоро должна произойти коррекция АВС (уверенность 90%).
В это время цена на актив очень хорошо растет, капитализация растет, но количество сделок падает. Это говорит о том, что мало кто хочет покупать на вершине и большинство трейдеров стараются в это время зафиксировать профит.
Во время 3-й волны роста столбики объемов могут быть выше или ниже столбиков, которые были во время 1-ой волны роста. Это не принципиально. Просто в это время заходят очень крупные инвесторы, а индикатор Volume этого не показывают. Здесь нужно смотреть на денежные объемы, которые показывают биржи и coinmarketcap и есть 100% уверенность, что эти показатели будут очень высокими во время 3-й волны.
Вот как выглядят столбики объемов во время 1-5 волн роста на примере криптовалюты 
Dash:
Если мы посмотрим на 5-ю волну на 4-х часовом графике, то мы увидим то же самое:
Ну и в заключении небольшой лайфхак. Иногда с помощью индикатора Volume можно точно предсказать, где закончится коррекция АВС.
Обычно возле точки С (она же точка 2 и точка 4) наблюдается всплеск объемов. Это объясняется тем, что в этот период часть инвесторов в панике продают, другая часть инвесторов покупают в надежде продолжения тренда. Но бывает и более плавный переход с коррекции на новую фазу роста без всплеска объемов.
Вот удачный пример по криптовалюте 
Ethereum:
Хотите зарабатывать на крипте? Подписывайтесь на наши Telegram каналы!
Индикатор объема (Volume). Как с ним работать на рынке криптовалют?
Сегодня мы рассмотрим один из самых важных инструментов теханализа — индикатор объема, позволяющий мониторить активность инвесторов в той или иной криптовалюте.
Важно! Не стоит путать этот индикатор с объемом торгов, который показывает криптобиржа или Coinmarketcap!
Что такое индикатор объема (Volume)?
В расчетах индикатора используется количество осуществляемых сделок за определенный период времени, который выставляется вручную пользователем.
Заходим на популярную веб-платформу tradingview.com, нажимаем на вкладку Индикаторы (Indicators) и вбиваем фразу Объем (Volume).
В 99% случаев индикатор размещается прямо под главным графиком и это очень сильно упрощает теханализ, поскольку четко и ясно показывается, как объем сделок растет или падает.
Индикатор Volume рисует столбики и окрашивает их в красный или зеленый цвет. Красный столбик говорит нам о снижении объема, а зеленый столбик — о росте объема.
Как работать с индикатором объема?
Все предельно просто: чем выше на графике зеленый столбик, тем больше инвесторы заключили сделок на покупку той или иной криптовалюты.
Если вдруг Вы заметили неприлично высокий зеленый столбик, это означает, что в сети появилась позитивная для криптовалюты новость или просто коррекция цены подошла к своему завершению. Сильный всплеск объема сделок говорит нам о новом энтузиазме инвесторов, которые готовы скупать криптовалюту на данном уровне.
Но часто бывает такое, когда цена криптовалюты стремительно растет, но объем сделок снижается. Это означает, что на рынке покупателей практически не осталось и большая часть инвесторов будут фиксировать прибыль, полученную от волатильности актива.
Более того, с помощью данного индикатора есть возможность предсказать, когда именно завершиться коррекция.
Рассмотрим хороший пример на Ether:
Но стоит учитывать, что рынок криптовалют непредсказуем и у торгуемой криптовалюты может быть плавный переход со стадии падения в стадию роста — без какого-либо всплеска объема сделок!
Volume profile the insider’s guide to trading / Профиль объема руководство инсайдера по торговле / Часть 3
Volume Profile
Почему объемы так важны?
На мой взгляд, объемы — это самая важная информация, которую может дать нам рынок. Почему это так важно? Это связано с тем, что около 80% всех сделок и объемов совершаются только 10 крупнейшими финансовыми институтами (большими парнями). Они движутся и манипулируют рынками. У них есть лучшие торговые эксперты, технологии, алгоритмы, а также огромные суммы денег. Однако иметь так много денег-тоже проблема. Им трудно перемещать такие суммы, инвестировать их, а также скрывать свои торговые намерения. Крупные учреждения не могут просто купить 100 000 лотов EUR/USD в один клик. Они должны входить на свои позиции медленно, незаметно. И все же они никогда не смогут спрятаться. Их объемы всегда будут видны, и мы всегда сможем их отслеживать. Как? С помощью Профиля Объема.
В отличие от стандартных индикаторов объема, которые показывают объемы только во время, Профиль объема может предоставить гораздо более важную информацию, а именно объем по определенной цене.
Объем по цене настолько ценен, потому что он говорит нам, какие уровни цен были наиболее важны для больших парней, которые доминируют на рынках. Чем больше объемов накапливается на определенном уровне цен, тем более значимым является уровень цен.
Количество томов можно определить по толщине профиля объема. В том месте, где профиль широкий, скопились тяжелые объемы. Там, где профиль объема тонкий, торговались только низкие объемы.
Профиль объема: Точка контроля
Наиболее значимым местом в каждой гистограмме профиля объема является точка контроля (POC).
POC — это место, где учреждения торговали большей частью своих объемов, возможно, место, где они накапливали свои большие торговые позиции. Они накопили свои позиции в более широком диапазоне, но POC — это место, где они накопили большую часть своих объемов. Он служит очень сильным ориентиром для всех участников рынка, поскольку показывает, в чем заключается интерес институтов.
Взгляните на два примера различных форм профиля объема. POC выделяется в каждом из них:
Цена обычно довольно сильно реагирует на уровни POC. Однако в своей торговле я не торгую POC’s вслепую. Я объединяю информацию, полученную от Ценового действия, с информацией, предоставляемой Профилем объема. Эта комбинация дает мне идеальный обзор рынка, необходимый для моего анализа.
Помимо POC, я также ищу другие области с большим объемом. Они работают более или менее так же, как и POC. Логика та же: большие объемы = большие игроки.
Профиль объема: Различные профили и их применение
В этом месте я хотел бы показать вам некоторые из наиболее распространенных форм, которые может формировать гистограмма профиля объема. Я также дам вам некоторую базовую информацию о каждой форме и наиболее важных местах, которые следует искать в каждой форме профиля. Существует четыре основные формы, которые может сформировать профиль объема.
“D-профиль“
Наиболее распространенным и хорошо известным является D-профиль. Его форма похожа на букву «D». Он образуется, когда рынок «сбалансирован».“ Это означает, что покупатели и продавцы нашли временный баланс, и ни один из них не является более агрессивным, чем другой. Цена находится в повороте или в боковом ценовом канале. D-образный профиль обычно является признаком того, что учреждения накапливают свои объемы (= занимают крупные позиции).
Есть 3 важных места, о которых следует знать.
1. Верхний уровень D – профиля
2. Нижний уровень D – профиля
3. POC (= место с самыми тяжелыми объемами). Обычно близко к середине D-образного профиля.
Места с объемными кластерами вокруг максимума/минимума этого профиля являются сильными зонами поддержки/сопротивления. Обычно вы увидите агрессию вокруг максимума и минимума этого профиля (агрессивные продавцы на максимуме, агрессивные покупатели на минимуме).
Мне нравится заключать короткие сделки в кластерах объема вблизи максимума D-профиля, а длинные-в кластерах объема вблизи нижнего уровня D-профиля.
POC-хорошее место для цели прибыли (при наличии D-образного профиля)
Вот типичный D-образный профиль:
“Р-профиль“
Его форма похожа на букву «Р». Он образуется, когда есть агрессивные покупатели и слабые продавцы. Если вы посмотрите на график цен, то, скорее всего, увидите бычьи свечи (агрессивные покупатели), а затем поворот на максимуме дня (слабые продавцы).
Обычно можно увидеть P-профили:
1. Когда рынок находится в восходящем тренде
2. В возможном конце нисходящего тренда (хотя это не является жестким правилом).
Наиболее значимыми областями в рамках профиля P являются:
1) POC: хорошая область поддержки, если цена поднимается на следующий день(ы), а затем снова возвращается в эту область (откат). Цена не должна возвращаться в эту область сразу же на следующий день.
Это может занять несколько дней, прежде чем цена вернется к этому POC.
2) Объемный кластер в тонкой области профиля: в этом месте агрессия покупателей была наиболее значительной – они выставляли на рынок большие объемы, чтобы поднять цену выше.
Если цена вернется туда, весьма вероятно, что эти агрессивные покупатели снова станут агрессивными, они будут защищать свои позиции и будут толкать цену выше.
Типичный Р-образный профиль выглядит следующим образом:
“b-профиль“
Его форма похожа на маленькую букву «b». (Полная противоположность P-профилю.) Он формируется, когда есть агрессивные продавцы и слабые покупатели. Если вы посмотрите на график ценового действия, вы, скорее всего, увидите медвежьи свечи (агрессивные продавцы), а затем поворот на минимуме дня (слабые покупатели).
b-профили обычно можно увидеть:
1. Когда рынок находится в нисходящем тренде
2. В возможном конце восходящего тренда (хотя это не является жестким правилом).
Наиболее значимыми областями в рамках профиля b являются:
1) POC: хорошая область сопротивления, если рынок идет вниз на следующий день(ы), а затем снова возвращается в эту область (откат). Цена не должна возвращаться в эту область сразу же на следующий день. Это может занять несколько дней, прежде чем цена вернется к этому POC.
2) Объемный кластер в тонкой области профиля: в этом месте агрессия продавцов была наиболее значительной – они выставляли на рынок большие объемы, чтобы снизить цену.
Если цена вернется туда, весьма вероятно, что эти агрессивные продавцы снова станут агрессивными, они будут защищать свои позиции и будут толкать цену ниже.
Типичный b-образный профиль выглядит следующим образом:
“Тонкий профиль“
Тонкие профили появляются при сильном восходящем или сильном нисходящем тренде. Тонкие профили тонкие, потому что одна сторона рынка очень агрессивна и очень быстро перемещает цену в одном направлении. У нас не так много времени для накопления объема, потому что рынок движется слишком быстро. По этой причине обычно существует несколько мест с меньшими объемными кластерами, но без какой-либо значительной области накопления объема.
Наиболее значимые места в Тонком профиле — это места, где цена на некоторое время перестала двигаться, а Профиль объема сделал “объемные кластеры».“ В этих объемных кластерах агрессивные участники рынка увеличивали свои торговые позиции, чтобы еще больше участвовать в трендовом рынке. Если цена вернется в эти зоны S/R (в кластеры объемов), эти агрессивные участники, вероятно, снова станут агрессивными и добавят еще несколько объемов на рынок, чтобы защитить свои позиции. Это помогает снова двигать цену в направлении тренда.
Одна из моих торговых стратегий основана на торговле кластерами объемов. Я расскажу об этом позже в этой книге.
1) Значительные объемные кластеры в восходящем тренде (в тонком профиле) являются хорошими зонами поддержки.
2) Значительные объемные кластеры в нисходящем тренде (в тонком профиле) являются хорошими зонами сопротивления.
Не все формы гистограммы профиля объема, с которыми вы сталкиваетесь, будут точно соответствовать описанию этих четырех основных, которые я вам показал. Большую часть времени вы не будете работать с профилями «идеальной формы”. Однако, если вы немного используете свое воображение, то в большинстве случаев вы сможете вписать каждую форму профиля в одну из этих 4 основных форм.
Первый шаг к обучению торговле с профилем объема-начать искать эти 4 типа профилей и пытаться вписать каждый профиль, который вы видите, в одну из 4 категорий. Исходя из этого, вы должны попытаться выяснить, где находятся уровни поддержки/сопротивления на основе объема.
Самый быстрый и простой способ-начать профиль торгового объема с ежедневными профилями по умолчанию (1 день = 1 профиль). Тем не менее, вы можете искать эти 4 основные фигуры в каждом профиле независимо от таймфрейма. Это могут быть еженедельные профили, 4-часовые профили или Гибкий профиль громкости, который я предпочитаю использовать.
Гибкий Профиль Объема
Я торговал по стандарту (по умолчанию) Ежедневные профили объема в течение нескольких лет. Все было в порядке, но была одна вещь, которая беспокоила меня. Дело в том, что ежедневные профили показывают вам только профиль целого дня. Иногда возникали ситуации, когда мне нужно было поближе рассмотреть какую-то область, но я не мог этого сделать, и я не был уверен, как распределяются объемы в этой области. Ниже приведена картинка, на которой показан стандартный ежедневный профиль (1 день = 1 профиль). Я отметил там две области: область А и область В. Со стандартным дневным профилем мы не в состоянии сказать, сколько томов было распределено ни в области А, ни в области В отдельно. Мы видим только общую сумму (область A + область B).
Если бы меня интересовали, например, только объемы в области B, то я не смог бы увидеть их со стандартным дневным профилем. Это именно та проблема, которая у меня была. По этой причине я разработал Гибкий профиль объема, который решает эту проблему. С помощью Гибкого профиля объема я могу выбрать любую область на диаграмме, которая меня интересует, и точно увидеть, как объемы были распределены в этой конкретной области. В приведенном ниже примере я использовал ту же диаграмму, но на этот раз я использовал два гибких профиля томов, чтобы увидеть, как тома были распределены отдельно в области А и в области В.:
В настоящее время я использую только Гибкий профиль объема, потому что он позволяет мне исследовать любую область на графике.
Гибкий профиль объема-довольно универсальный инструмент, потому что вы можете использовать его для любого таймфрейма, который вы хотите. От тиковых или 1-минутных до месячных графиков.
Вы также можете использовать его с любым торговым инструментом, который вы хотите. Вы можете использовать его, например, для форекс, акций, индексов, золота, нефти, криптовалют, фьючерсов. Самое замечательное в профиле заключается в том, что это чрезвычайно универсальный инструмент, и независимо от того, на каком инструменте или таймфрейме вы торгуете, логика и настройки остаются прежними.
5 методов анализа биржевых объемов для начинающих трейдеров в объемном анализе.
Биржи показывали объем торгов не всегда и не для всех участников. Одно время информация об объемах торгов внутри дня была доступна только трейдерам в “яме”, то есть тем, кто работал непосредственно в биржевом зале.
Это связано с тем, что информация об объемах, как и умение ее правильно интерпретировать, может дать ощутимое конкурентное преимущество.
В этой статье расскажем:
Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.
Что такое объемы на бирже?
Объем – это суммарное количество совершенных сделок на бирже в виде покупки и продажи акций, фьючерсных контрактов, валюты за определенный период времени.
Каждая сделка увеличивает объем. Чем больше объемов проходит в инструменте, тем он более ликвидный и привлекательный для трейдеров. Так как в ликвидных инструментах меньше спред ( что такое спред ), значит и торговать выгоднее, потому что рыночные ордера будут исполнены с меньшим проскальзыванием и в необходимом трейдеру объеме.
Особенности биржевых объемов:
Какие бывают объемы?
Как таковой классификации не существует. Мы разберем 3 самых популярных вида биржевых объемов, с которыми работают трейдеры:
Тиковый объем на форекс показывает активность изменения цены. То есть это количество изменений цены за определенный период времени без учета количества сделок.
Но в ATAS под тиком подразумевается сделка в ленте принтов. То есть тики это сделки покупателей и продавцов. Поэтому тиковый график в ATAS строится согласно количества тиков в ленте принтов, а не от количества минимальных изменений цены. Ниже на картинке информация об о биржевых инструментах и их спецификациях.
Тиковый объем очень важен для инструментов, где нет данных стандартного объема. Например, форекс.
Вертикальный объем показывает, сколько контрактов проторговано за определенный период времени в качестве гистограммы под графиком или в отдельном окне.
Полезные статьи по теме:
Горизонтальный объем показывает, сколько контрактов проторговано на каждом уровне цены за определенный промежуток времени. Он появился относительно недавно и доступен не во всех торговых платформах.
Можно представить схему объемов фьючерсных рынков следующим образом:
Совет. Поскольку фьючерсные контракты тесно связаны с базовыми активами, надо обращать внимание на объемы в базовых активах.
Как анализировать биржевые объемы?
Виды анализа рыночных объемов:
Рассмотрим каждый из них подробнее.
Технический анализ
Технический анализ – один из старейших и самых известных вариантов работы с биржевой информацией.
В техническом анализе трейдеры с помощью индикаторов и осцилляторов подтверждают силу или слабость движения цены. Если объемы пропорционально возрастают, значит за движением цены стоят крупные игроки, так называемые “ умные деньги ”.
Если объемы сокращаются, значит у участников нет интереса к этим уровням цены. Рост объемов, как правило, подтверждает существующий тренд. Увеличение или снижение цены вместе с уменьшением объема предупреждает о возможном развороте, потому что у трейдеров нет интереса к этому движению.
В ATAS к графику объема можно применить скользящие средние, чтобы оценить, выше или ниже среднего находится показатель объема.
Для этого надо в настройках средних выбрать в качестве источника объем, а не цену закрытия. Тогда на графике объема появится линия, как в нашем примере на 15-минутном графике фьючерса на индекс РТС RIH1 (картинка ниже).
Внимание трейдеров должны привлекать повышенные объемы в то время торговой сессии, когда обычно активности нет – например, днем.
Цифрой 1 мы выделили растущую цену, но объем при этом сокращался, поэтому на индикаторе OBV новый максимум не появился (2). Локальный тренд меняется, и цена начинает снижаться.
Volume Spread Analysis
VSA – вид объемного анализа, где трейдеры сопоставляют размах баров, их объем и положение закрытия. VSA можно отнести к графическому анализу.
В ATAS для подтверждения сигналов VSA можно использовать более современный и продвинутый кластерный анализ.
Верхняя гистограмма красного и зеленого цвета отображает вертикальные объемы, которые используюn при анализе VSA. Но также в ATAS недавно появился индикатор, облегчающий VSA анализ. По этой ссылке вы перейдете на вебинар, в котором мы предложили простой и понятный метод анализа рынка. Он отлично совместим с паттерном индикатора VSA Better Volume.
Анализ кластерных графиков
Кластерный анализ появился чуть более 20 лет назад, когда стало технически возможно разбивать каждый бар на кластеры и видеть, на каком уровне цены сколько было продано контрактов. На данный момент это самый современный вид анализа, потому что трейдеры изучают “скелет” каждого бара в режиме реального времени.
Рассмотрим пример на 15-минутном графике фьючерса на индекс РТС RIH1. Мы добавили на график два индикатора – maximum levels и cluster search. Наш maximum levels показывает уровень максимального объема прошлой недели. А cluster search ищет уровни с объемом более 1500 контрактов.
Лиловые квадраты – это значительные объемы, которые находит Cluster Search. Максимальный объем прошлой недели находится выше. Хвосты свечей в лиловых квадратах показывают, что покупатели пытались остановить падение цены. Если максимальный объем следующих периодов будет выше, это будет хорошим знаком для покупателей. Но скорее всего цена еще будет тестировать эти уровни.
Анализ потока ордеров
Анализ потока ордеров – это работа с лимитными и рыночными ордерами с помощью торгового стакана, ленты принтов и индикаторов.
Трейдеры размещают лимитные ордера и показывают свои намерения. Но лимитные ордера не всегда исполняются, иногда трейдеры пытаются ими манипулировать и влиять на других участников торгов. Поэтому важно видеть реальный проторгованный объем и уровни, на которых цена может затормозить в дальнейшем.
Еще профессиональные трейдеры работают с лентой принтов и обязательно учатся ее читать, потому что она помогает выбрать лучшие точки для входа и выхода из позиции.
Анализ профиля рынка
Профиль рынка – это еще один современный метод анализа объемов. Первым этот метод представил трейдерам Чикагской биржи Питер Стейдлмайер. Он предлагал рассматривать движения цены на бирже как бесконечную смену направленного и сбалансированного движений.
Когда рынок находится в балансе, распределение объемов принимает колоколообразную форму. А когда рынок находится в трендовом движении, объемы растягиваются и распределяются неравномерно. Профиль рынка учитывает цены, объемы и время.
В ATAS есть несколько инструментов для работы с market profile. Например, на 15-минутный график фьючерса на индекс РТС RIH1 мы добавили индикатор Market profile.
На графике мы видим два периода баланса и между ними направленное движение цены – в точке 1. На следующий день цена не может перейти через этот уровень. А еще через день ускоряется через предыдущий тренд, чтобы торговаться выше.
Полезные статьи по теме:
Выводы
Информация в этой статье не может быть воспринята как призыв инвестированию или покупке/продаже какого либо актива на бирже. Все рассмотренные ситуации в статье написаны с целью ознакомления с функционалом и преимуществами платформы ATAS.