Трейлинг стоп что это такое форекс
Forex TrailinRobot – Стань Мастером Трейлинг Cтопа
Доброго времени суток, дамы и господа, в этот раз мы познакомимся с инструментом, который несомненно пригодится всем, кто использует в своей торговле на форекс трейлинг-стоп.
Называется этот инструмент Forex TrailinRobot, и его автором является небезызвестная Маргарита Ласкер. Выполнен Forex TrailinRobot в виде советника и довольно прост в использовании. Как заверяет Рита, это самый быстрый софт для управления трейлинг-стопом.
Небольшая справка для начинающих трейдеров. Что такое трейлинг-стоп или, как его еще называют, следящий стоп?
Трейлинг-стоп – это алгоритм управления уровнем Stop Loss ордера. После выставления трейлинг-стопа (например, на Х пипсов) происходит следующее:
Итак, трейлинг-стоп – это наша страховка, на случай, если цена развернется и пойдет против нас.
Трейлинг-стоп всегда следит за ценой и передвигает стоп-лосс вслед за тем как цена движется в сторону нашей позиции.
Трейлинг-стоп закроет наш ордер в прибыли (при условии, что был достигнут уровень в пунктах, заданный при установке следящего стопа), если цена пойдет против нашей позиции.
Небольшая иллюстрация работы следящего стопа:
Таким образом, трейлинг-стоп все время двигает уровень стоп-лосс вслед за ценой, помогая нам сохранить прибыль.
C простым трейлингом мы разобрались, а какие преимущества есть у Forex TrailinRobot, по сравнению со стандартным следящим стопом?
Устанавливается Forex TrailinRobot так же как и любой другой советник, вот инструкция, если у вас возникнут проблемы.
Forex Trailingator не открывает позиции сам! Он только контролирует ордера, открытые вручную или другими роботами.
Описание настроек советника Forex TrailinRobot :
TrailingStop – уровень трейлинг стопа
TrailingStep – шаг трейлинг стопа
Трейлинг стоп – путь к сливу.
Сегодня я хочу вам рассказать, как открыть трейлинг стоп, что это такое, и почему не стоит его открывать.
Как поставить трейлинг-стоп.
Для наглядности я открою позицию на покупку валютной пары евро/доллар.
Теперь я жму “изменить ордер”, открыв меню нажатием правой клавиши мыши на полосе ордера.
Можно просто нажать правую клавишу мыши и выбрать “трейлинг стоп”.
Я выберу ради демонстрации 30 пунктов. Задать при желании можно любое количество пунктов, угодное вам. Прошло какое-то время, и наш стоп-приказ начал подтягиваться за движением цены.
Чем больше будет двигаться цена вверх, тем выше поднимется стоп. Если цена будет возвращаться назад, наше стоп будет исполнен. Логика тут простая: есть цена, есть стоп. Между ними 30 пунктов.
По условиям трейлинг стопа, куда бы не двигалась цена между ней и стоп-приказом всегда будет 30 пунктов. При этом, если цена начинает двигаться в обратную сторону, стоп не перемещается, иначе это не имело бы никакого смысла. То есть, если рынок развернуться, стоп-приказ исполнится. Давайте дождемся этого момента. Вот оно и произошло.
Стоп приказ исполнился. Рынок шёл вверх, на какое-то время развернулся, и стоп исполнился.
Читайте по теме: Правильный стоп приказ.
Почему не стоит использовать трейлин стоп.
Первая причина.
Во-первых, потому что вы это используете, скорее всего, на форексе. В общем-то, даже если вы торгуете другие рынки, картина в корне от этого не меняется. Там всё зависит от торговых сессий. Бессмысленно сравнивать азиатскую и европейскую торговые сессии. Это совершенно разные объемы и игроки. Вследствие этого в европейскую сессию ваши свечи будут меньше, чем в американскую, но гораздо больше, чем в азиатскую. Посмотрите на азиатскую сессию ради примера. Какие тут небольшие свечи в 10-12 часов.
После открывается европейская сессия, свечи становятся больше.
“Американские свечи” ещё больше. Из-за этого вы столкнетесь с тем, что на каком-то временном интервале вас будет выбивать. Разумеется, если вы собираетесь пользоваться трейлинг стопом в своей торговле, переходы между азиатской, европейской и американской сессиями необходимо учитывать.
Вторая причина.
Почему трейлинг-стоп тебя сольёт.
На форексе и на других рынках существуют шпильки. Здесь я не подразумеваю липовые котировки, которые вы получаете от брокера. Я говорю о шпильках на реальном рынке. Вот вам наглядный пример.
Как вы видите, рынок выбивает в одной из сторон, значит, тут будет срабатывать ваш стоп-приказ. Спинки образуются буквально за 5-10 секунд. О причинах этого можно говорить долго. Важно понимать, что это присуще рынку, и к этому нужно быть готовым. Очень часто это видно на российском рынке.
Читайте по теме: Виды графиков на бирже
Тут их просто вагон и маленькая тележка, если сравнивать с тем же самым форексом. На индексе РТС шпилек еще больше. Под шпильками я подразумеваю тени свечей, как вы понимаете.
Третья причина.
Здесь важно понятие сезонности. К сожалению, рынкам свойственно, либо сужаться, либо расширяться. На это влияет сезонность. В августе свечи сжимаются, а ближе к зиме и новогодним праздникам расширяются. Это похоже на пружину. Помимо того, что на это сжатие и разжатие влияет сезонность, это также происходит и внутри дня. С чем это связано, лично мне сказать трудно, я этого не знаю. Возможно, это влияние накопления и распределения.
Я назвал вам уже три параметра, который нужно учитывать, если вы собираетесь использовать трейлинг стоп. Помимо этого, существуют так же откаты. Ваш рынок может пойти, как показывает зелёная линия, а стоп потянется по жёлтым отметкам.
Если выйдет какая-то новость, у вас появится откатное движение. Рынок откатиться, вас исполнит по стопу, а затем рынок снова продолжит идти вниз.
Это довольно распространенная ситуация. Если вы используете трейлинг стоп, уверен, вы с этим сталкивались. Если вы торгуете с помощью робота, то трейлинг стоп лучше использовать. Если вы занимаетесь пипсовкой, то его использование так же допустимо, но в долгосрочной и позиционной торговли это недопустимо. В моменты расширения диапазона вас будет выбивать по стопу.
Куда переносить стоп?
Я не советую вам использовать математические методы. Лучше просто следуйте за ценой. Как правильно, я не знаю могу поделиться тем, что делаю я. Чтобы правильно перенести свой стоп, вы должны найти точку, где этот стоп вероятнее всего защитят. Предположим, вы зашли в позицию на покупку, выставили стоп за минимальный точкой.
С одной стороны, это правильно, с другой стороны, нет. Там все будут выставлять свои стопы, поэтому неправильно делать так же. С другой стороны, там будет целая плотность лимитных ордеров покупателей, и она не даст рынку пройти ниже.
То есть, ваша позиция будет защищена с максимальной вероятностью, стоп не исполнится, рынок снова пойдёт вверх. Такую логику вы должны преследовать, если вы используете трейлинг стоп. За стопами нужно следить вручную, либо создавать робота, который всё будет учитывать. Вряд ли, конечно, вам это удастся. На мой взгляд, это слишком сложно.
Переносите стоп не трейлигом, а руками!
Если правильно выставлять и переносить стопы вручную, рынок не будет до них доходить. Таким образом, вы возьмёте максимальное количество пунктов. Безусловно, когда рынок развернётся, вы потеряете часть прибыли, но с этим остаётся только смириться. Рынку в любом случае что-то приходится отдавать. Брать сделки от high до low получается очень редко.
Так что, будьте осторожны, используя трейлинг стоп. Перед открытием позиции задавайте себе вопрос: “если открою позицию сейчас, где я выставлю стоп-приказ?”. Ответ и будет точкой вашего трейлинг стопа и переноса стопа.
Трейлинг стоп – лучший инструмент в борьбе со страхом и жадностью
Трейлинг стоп (с англ. «отстающий стоп») – это инструмент автоматического перемещения стоп лосса, используемый опытными инвесторами с целью получения большей прибыли. Подтягивание стопа вслед за котировками в торговом терминале получило в народе название «трал».
Данный инструмент был создан ведущими экспертами для того, чтобы освободить трейдеров от постоянного нахождения рядом с терминалом. Другими словами, трейлинг стоп автоматизировал процесс биржевой торговли.
Ниже мы расскажем о всех основных моментах трейлинг стопа и как его применять на рынке Форекс.
Характеристика инструмента и его роль в торговле
Трейлинг стоп, по своей сути, является опцией, благодаря которой инвестор управляет стопами по всем позициям. Это защищает прибыль трейдера от внезапного разворота линии тренда и рыночных котировок.
Трейлинг стоп можно использовать при любом типе ордера (Sell или Buy), при этом прибыль или убыток, полученные в результате, будут автоматически зафиксированы. Опция трейлинг стоп дает прекрасную возможность ограничить убытки и увеличить прибыль, так как стоп подтягивается по мере движения рыночных котировок выбранной валютной пары. Позиция, открытая по трейлинг стопу, будет закрыта только при развороте тренда или значительном откате. Некоторые инвесторы утверждают, что ордера, открытые таким образом, намного результативнее тейк профита.
Основные настройки трейлинг стопа
Трейлинг стоп не требует установки, как и многие виды инструментов, так как он встроен в торговый терминал MetaTrader 4. Ниже мы рассмотрим основные этапы выставления и настройки трейлинга.
Для начала необходимо выбрать соответствующий пункт контекстного меню. Для этого кликнем правой кнопкой мыши на открытый ордер. Из выпадающего списка выбираем трейлинг стоп и устанавливаем необходимое значение. По умолчанию эта опция отключена, каждый трейдер сам решает, использовать трейлинг стоп в своей торговле или нет.
После всех проделанных действий, трейлинг стоп будет установлен, однако активируется он только тогда, когда рыночные котировки вырастут в случае ордера Buy, или понизятся в случае ордера Sell.
Как мы видим из вышеприведенной картинки, минимальное значение опции трейлинг стоп, которое можно установить для открытой позиции, соответствует 30 пунктам. Максимальное значение параметра в торговом терминале определено в 65 пунктов, однако инвестор сам может задать уровень больше максимального. В случае торговли на внутридневных таймфреймах данное условие является очень действенным.
Основные этапы работы инструмента
Важно знать, что трейлинг стоп нельзя будет установить при скальпировании или торговой стратегии, основанной на пипсовке, так как минимальное значение стопа не соответствует данным системам.
Можно установить трейлинг стоп до входа в сделку, однако результаты инструмент начнет показывать только в случае открытых ордеров. При входе в рынок любым ордером, он будет сравнивать текущие котировки с теми, что определил инвестор. И, как только они пойдут в заданном ордером направлении, стоп лосс активируется и будет перемещаться вслед за ценой. Однако, если котировки будут идти против ордера, активация трейлинг стопа не произойдет и он останется занимать выжидательную позицию.
На вышеприведенном графике валютная пара евро/доллар на часовом таймфрейме. Мы наблюдаем, как активируется трейлинг стоп при движении котировок в заданном направлении. Результативность данного инструмента видна невооруженным глазом.
У многих брокеров есть возможность устанавливать трейлинг стоп от одного пункта. Однако необходимо учитывать факт постоянных рыночных колебаний и резких скачков, что может привести к непреднамеренному закрытию ордера раньше времени.
Также нет определенного значения, которое можно было бы назвать универсальным и советовать его при установке трейлинг стопа по любой позиции. Выбираемое значение должно соответствовать таймфрейму, валютной паре и, несомненно, опыту трейдера и его торговой стратегии. Опытный трейдер может установить значение в размере 15 пунктов по открытой позиции, в то время как начинающий игрок установит трейлинг стоп в размере 50-60 пунктов, а то и больше по такой же позиции.
Можно отметить наиболее результативную работу трейлинг стопа в момент резких ценовых колебаний в необходимом направлении. Такой момент может наступить после выхода важных новостей или при откате тренда от сильных уровней поддержки или сопротивления. И, если при сильном движении в положительном направлении, тренд резко развернется, что является довольно частым явлением, трейлинг стоп защитит трейдера от ненужных убытков и максимально зафиксирует прибыль.
Важно отметить, что трейлинг стоп срабатывает только при работающем торговом терминале и включенном интернете. Брокерские серверные колебания также могут затруднить работу трейлинг стопа. Этот момент можно отнести к недостаткам функции, так как установленные значения Stop Loss и Take Profit работают вне зависимости от вышеприведенных технических факторов.
Однако, многие эксперты предусмотрели и этот факт. На сегодняшний день рынок пестрит разными советниками, не исключение и те, которые помогают преодолеть данный недостаток. К примеру, советник Трейлинг Робот контролирует сделки, заключенные не только ручным образом, но и открытые с помощью инструментов терминала. В случае наблюдения инвестором частых помех в терминале или серверных неполадок у брокера, необходимо подобрать проверенный советник, который не закроет вашу сделку раньше времени.
Влияние рынка на эффективность трейлинг стопа
Любая функция, встроенная в торговый терминал или установленная отдельно, требует глубокого изучения. Не исключение и опция трейлинг стоп. Нельзя предугадать, как цена будет вести себя через час, два или сутки. Движения котировок на валютном рынке не закономерны. Поэтому, для получения хорошей прибыли, необходимо разбираться во всех тонкостях трейлинг стопа, прежде чем применять его на практике.
Исходя из исторических данных анализа волнового движения на рынке Форекс, можно привести следующую статистику движения определенных валютных пар:
На рисунке представлены примеры графиков двух валютных пар – USD/CHF и USD/CAD в одном и том же торговом периоде (с 25.06.18 г. по 27.06.18 г.). Четко прослеживается высокая волатильность пары доллар/франк, в то время как пара доллар/канадский доллар находится в валютном коридоре.
Вышеприведенные показатели являются подсказкой для инвесторов, которые хотят снять как можно больше прибыли со сделки. Важно помнить, что лучше взять чуть меньше желаемого, чем не взять ничего, или, что еще хуже, все потерять.
Время активации инструмента
Эффективность использования трейлинг стопа зависит не только от выбранной торговой стратегии, валютной пары, но и времени активации функции и входа в сделку. Нет никакой необходимости активировать трейлинг стоп сразу после входа в сделку. Исключением является время выхода важных новостей.
Прежде чем установить трейлинг стоп, необходимо оценить ситуацию на рынке и по установленным ордерам, в частности. Ситуации, когда котировки идут в нужном направлении с большей активностью, являются отличным моментом для установления трейлинг стопа. Важно помнить, что до установки инструмента, необходимо убрать ограничитель Take Profit, так как за фиксирование прибыли с этого момента будет отвечать трал. При этом нет необходимости ежеминутно мониторить терминал. Значение трейлинг стопа будет изменяться по мере изменения котировок, что обеспечит инвестора хорошей прибылью.
Трейлинг стоп при торговле на новостях
Трейлинг стоп является отличным вариантом получения довольно приличной прибыли при торговле на новостях. Суть использования инструмента при торговле на основе фундаментального анализа не меняется. Он также используется инвесторами без установления тейк профита. В момент выхода важной новости котировки могут взлететь или упасть на 100-500 пунктов, а то и больше. Случались в истории трейдинга и ситуации, когда котировки взлетали на 2000-3000 пунктов. Трейлинг стоп в такие моменты помогает ухватить всё «до последней копейки», нежели тейк профит, установленный в размере 300-400 пунктов.
Ниже рассмотрим пример торговли на новостях с использованием трейлинг стопа.
На рассматриваемом графике валютная пара USD/CHF на пятиминутном таймфрейме. Как мы видим, стоп установлен в размере 50-60 пунктов, что является довольно хорошим уровнем как для опытного трейдера, так и для новичка. Резкий скачок наблюдается в 15:30 по московскому времени 6 июля. Такая волатильность объясняется выходом очень важной новости – Non Farm Payrolls, которая публикуется в первую пятницу каждого месяца и буквально разрывает рынок резкими скачками. Здесь наилучшем образом срабатывает трейлинг, который перемещается вслед за котировками, улавливая всю прибыль. Тейк профит в такой ситуации был бы поставлен на интуитивном уровне и никто не знает, дошли бы до него котировки или словили бы стоп лосс. Таким образом, мы видим, что трейлинг является ключевым инструментом в торговле на валютном рынке.
Преимущества и недостатки торговли с использованием трейлинг стопа
Начинающие игроки на валютном рынке сталкиваются с такими проблемами, как желание заработать все и сразу и страх не заработать ничего. Трейлинг стоп помогает напрямую бороться с этими проблемами, являясь положительной заменой Take Profit и Stop Loss.
Итак, можно выделить следующие основные достоинства инструмента трейлинг стоп:
Несмотря на ряд вышеперечисленных преимуществ трейлинг стопа, он, как и любой другой инструмент работы на рынке Форекс, обладает некоторыми недостатками:
Советник TrailinRobot
Как отмечалось выше, в некоторых случаях для торговли с использованием трейлинг стопа необходимо использовать вспомогательные роботы-советники. Одним из таких роботов является TrailinRobot, который был создан одними из самых известных разработчиков.
Трейлинг робот является помощником в выставлении опции трейлинг стоп не только для открытых ордеров, но и для отложенных, что очень удобно.
Для успешной работы советника, его необходимо установить в графики выбранных валютных пар и настроить параметры торговли.
Трейлинг Робот обладает еще одним неоспоримым преимуществом. Как мы знаем, трейлинг стоп изначально перемещается за ордером до безубыточного уровня, далее идет следом за котировками на расстоянии, указанном в параметрах. В момент отката котировки могут выбить установленный Stop Loss и пойти дальше в положительном направлении, вследствие чего у трейдера есть риск упустить значительную прибыль. TrailinRobot – один из немногих советников, который способен решить эту проблему.
В настройках робота помимо стандартного значения в пунктах, можно указать и значение шага трейлинг стопа. Это означает, что стоп лосс будет перемещен на новый уровень только после того, как котировки пройдут указанное количество пунктов. Схема работы такова: Например, ордер был открыт по цене 0.9800, при этом уровень трейлинг стопа равен 100 пунктам, а шаг 50. Когда котировки дойдут до 0.9900, трейлинг стоп переведет стоп лосс в безубыточный уровень. А вот в последующем стоп лосс переместится до уровня 0.9850 только в том случае, когда котировки вырастут до 0.9950.
В роботе TrailinRobot встроены по умолчанию следующие параметры:
При указании значения 1 советник будет выставлять трейлинг стоп на все автоматически открытые позиции. Если же будет указано значение 0, то трейлинг стоп будет установлен только на ордера, открытые вручную. Здесь также можно будет указать и номер робота, с помощью которого был заключен тот или иной ордер.
Опытные инвесторы могут анализировать более пятнадцати пар одновременно, а также проводить прогноз котировок на акции, золото, нефть и другие инструменты. Важным моментом является автоматизация процесса заключения сделок и фиксирования прибыли. По умолчанию в торговом терминале МТ4 нет тех настроек, которые помогли бы это сделать. Однако сюда можно устанавливать различные советники и индикаторы, которые помогут облегчить процесс торговли.
Трейлинг стоп на сегодняшний день является незаменимым инструментом трейдинга в торговле на рынке Форекс. С его помощью можно сохранить свой депозит и хорошо преумножить в случае удачно подобранной стратегии.
Далее рекомендуем прочитать материал «Калькулятор трейдера Форекс»
Настало твое время! Начни торговать на Форекс без вложений
Получи свои первые 100$ на счет
Дополнительно ты получишь доступ к уникальным материалам нашей команды:
+ Реально работающие стратегии с примерами использования
+ Бесплатные советники, проверенные временем
+ Бесплатные вебинары от ведущих трейдеров
Есть ли толк от трейлинг-стопа?
Многие начинающие трейдеры быстро осваивают такой популярный биржевой механизм, как стоп-лосс. И практически каждый знаком с понятием трейлинг-стопа.
Ни один советник не обходится без этого функционала. Нередко можно встретить даже вспомогательные советники, которые модифицируют открытые вручную позиции трейдеров по различным заданным алгоритмам.
Многие новички используют трейлинг-стоп неверно – не протестировав его на исторических данных совместно со своей стратегией. Важность таких тестов я сегодня и продемонстрирую. Мы попробуем разобраться, какой тип трейлинг стопа лучше и есть ли вообще смысл применять «трал»?
Что такое трейлинг-стоп
Trailing Stop – это алгоритм управления ордером Stop Loss, который действует по следующей схеме:
Исходные данные
Для тестирования трейлинг-стопа я смастерил простого бота для часовых графиков:
Вход осуществляется, когда основная линия индикатора Stochastic на часовом графике пересекает уровень 25 (сверху вниз для продаж и снизу вверх для покупок), а основная линия индикатора Stochastic на дневном графике наклонена в сторону предполагаемой сделки. Выход производится по набору различных правил (в пределах 10 правил для разных рыночных ситуаций). Трейлинг-стоп у данного советника не предусмотрен.
Чтобы не перегружать статью тестами, я взял только основные валютные пары – USDCHF, GBPUSD, EURUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD. Тесты проводились с 2000 года по текущий день. Я буду проводить оптимизацию, а затем выберу самый лучший по прибыльности набор параметров. Советник имеет контроль закрытия баров и все операции выполняет в начале новой свечи, в данном случае Н1.
Это позволяет избавиться от различных случайностей вроде нестабильной работы сервера, расширения спреда, проскальзываний, а также дает возможность проводить тестирование с точностью «По ценам открытия». При использовании старших таймфреймов и применении контроля открытия баров разница между подобным тестированием и тестированием «По тикам» на реальных тиковых котировках – только в затраченных на тесты машино-часах.
Затем я взял библиотеку функций трейлинг-стопа с нашего форума и прикрутил ее к советнику. Мы будем тестировать большую часть из этих трейлинг-стопов. Поехали!
Тестирование
Я долго думал, как представить информацию наиболее удобно для изучения, и решил сделать скрины тестов различных трейлинг-стопов сверху, а результаты работы советника без трейлинг-стопа внизу.
Простой трейлинг-стоп
Первый вариант трейлинг-стопа для нашего теста – простой трейлинг-стоп, которым оборудована большая часть советников.
Как видно, трейлинг-стоп вообще не повлиял на конечный результат.
Снова такая же история – никакого влияния.
Тут мы видим небольшое увеличение конечной прибыли, уменьшение просадки на 4%, увеличение профит-фактора и количества прибыльных сделок. Впрочем, это увеличение не слишком значительное даже на длительном отрезке времени в 20 лет. А за один год разница будет совсем незаметна.
И тут мы видим даже небольшое ухудшение характеристик советника.
Здесь никакой разницы нет.
И тут снова никакой разницы.
Теперь сравним все пары вместе:
Таким образом, только в двух из шести случаев простой трейлинг-стоп действительно улучшил характеристики советника. При этом улучшения были несущественными.
Трейлинг-стоп по фракталам
Данный трейлинг-стоп переносит стоп-лосс вслед за новыми фракталами, появляющимися в процессе движения цены. При этом сам стоп устанавливается на некотором отдалении от фрактала, чтобы цена его не задела, преждевременно выбив из позиции.
Есть небольшое улучшение характеристик советника – немного подрос профит-фактор, остальные характеристики почти не изменились.
Тут, как и в предыдущем случае, изменения минимальны.
Здесь примерно на 5% выросла чистая прибыль, остальные характеристики почти не изменились.
Советник стал немного прибыльнее.
Тут изменения почти незаметны.
Прилично вырос профит-фактор, немного подросла чистая прибыль. При этом количество прибыльных сделок даже уменьшилось, а просадка выросла на 1%.
Визуально кривые доходности практически неотличимы друг от друга. Тем не менее, просадка уменьшилась на 1%, а чистая прибыль немного выросла. Как и для предыдущего варианта трейлинг-стопа, такие изменения несущественны и могут быть заметны только спустя огромное количество времени. На коротких отрезках улучшения не видны.
Трейлинг-стоп по теням свечей
Этот трейлинг-стоп чем-то напоминает предыдущий, только вместо фракталов берутся тени свечей в определенном диапазоне – например, самая низкая тень за последние 20 свечей.
Характеристики почти не изменились. Немного подросла чистая прибыль.
Тут тоже почти нет разницы.
На этой паре разница минимальна, но можно заметить, что применение трала немного замедлило последнее падение кривой баланса – оно стало не таким глубоким. Но в целом изменения невелики.
Тут разница несущественна.
Пара сотен долларов чистой прибыли за 20 лет – вот и вся разница.
Тут мы видим приличную разницу в чистой прибыли, хотя прибыльных сделок стало даже меньше.
Улучшение характеристик советника от применения этого варианта трала похоже на предыдущий вариант. Тем не менее, визуально кажется, что последнее падение кривой доходности стало немного мягче.
Трейлинг-стоп по ATR
Тут расстояние между стопом и текущей ценой определяется по индикатору ATR, который, как известно, измеряет волатильность. На спокойном рынке это расстояние будет меньше, а когда рынок штормит, этот тип трейлинг-стопа даст возможность цене двигаться немного свободнее.
Здесь мы видим существенное улучшение формы кривой доходности. На более позднем отрезке времени советник явно стал работать лучше.
Немного улучшены характеристики.
Здесь разница в прибыли объясняется разным спредом при проведении тестов, кривая доходности имеет ту же форму.
Есть разница в прибыли и в профит-факторе.
Выводы аналогичны результатам предыдущего варианта – изменения несущественны.
Трейлинг-стоп «Удавка»
У нас есть исходное расстояние, на котором должен держаться стоп-лосс от текущей цены, скажем, 80 пунктов. Когда мы будем в профите на 50 пунктов (уровень 1), это расстояние мы сократим до 60 пунктов. Когда профит достигнет 80 пунктов (уровень 2), мы сократим расстояние до 30 пунктов.
Какой-то впечатляющей разницы тут не видно.
Аналогично предыдущему тесту.
Немного улучшились характеристики советника.
Разницы практически нет.
Вроде бы кривая стала немного прямее, но это почти незаметно.
Кажется, последний неудачный отрезок стал менее неудачным, но разница почти неуловима.
Графики почти идентичны.
Трейлинг-стоп по времени
Тут мы каждый заданный интервал времени (например, каждый час) двигаем стоп-лосс ближе к цене открытия на определенное количество пунктов, скажем, на 10. Начинаем двигать из убыточной зоны раз в час на 10 пунктов, затем пересекаем уровень безубытка и продолжаем двигать стоп раз в час, пока он не будет активирован, либо пока мы не закроемся по тейк-профиту.
На этой паре трейлинг-стоп по времени дал неплохой результат.
Тут тоже кривая доходности визуально стала немного пободрее.
Особой разницы не видно.
Аналогично – нет отличий.
Разница если и есть, то она минимальна.
Визуально кажется, что последний неблагоприятный период стал более благоприятным, но незначительно.
Трейлинг-стоп Ratchet Баришпольца
С трейлинг-стопом график доходности выглядит красивее.
Также почти нет отличий.
Отличий практически нет.
Я почти не вижу отличий.
Трейлинг-стоп по ценовому каналу
Рисуется некий ценовой канал, а стоп-лосс подтягивается по границе этого канала на определенном расстоянии.
График даже стал менее красивым.
Последний период стал менее убыточным, и даже вышли из просадки благодаря тралу.
Разницы практически нет.
Отличий не наблюдается.
Кажется, стало получше.
Визуально график доходности существенно выровнялся.
Заключение
Лучшим вариантом трейлинг-стопа, на мой взгляд, оказался трал по ценовому каналу – он прилично выпрямил кривую доходности советника, который испытывал определенные трудности в последнее время, и даже вывел его в прибыль.
В принципе, вы можете продолжать применять различные варианты трейлинг-стопа, если вам так психологически спокойнее. Но не забывайте протестировать параметры трала на истории – с неверными настройками вы можете серьезно ухудшить результаты вашей системы.
И напоследок еще один совет: при оптимизации ваших систем трейлинг-стопы стоит включать и оптимизировать уже после того, как подобраны оптимальные параметры для правил самой ТС. Не стоит пытаться при помощи трейлинг-стопов вытянуть плохую систему в прибыль, а оптимизируя ее вместе с тралами, вы никогда не узнаете, что систему вытянул именно трал.
Что в этом плохого? Ну а зачем вытягивать тралами сливные системы, если гораздо надежнее сначала найти прибыльную, а затем прикрутить к ней трейлинг-стоп, если он так уж необходим. Кроме того, такая оптимизация – прямой путь к подгонке.