самый большой объем торгов акциями за день

Как определить лучшие акции для дневной торговли?

Давайте обсудим на что нужно обращать внимание при внутридневной торговле и выберем для этого несколько подходящих акций. Хотелось бы сразу уточнить, что статья будет интересна тем, кто только начинает торговать на фондовом рынке.

Что делает акцию идеальной для внутридневной торговли?

Цель дневных трейдеров — открыть позицию которая может принести прибыль за один торговый день. Таким образом, внутридневные трейдеры должны идентифицировать высоко торгуемые акции, которые могут испытывать большие колебания цен в течение коротких периодов времени. Это предполагает открытие позиции по акциям и получение прибыли в течение нескольких минут или часов, но не более одного торгового дня.

Большинство акций компаний со средней и большой капитализацией обычно перемещаются на несколько процентных пунктов каждый день. Поэтому дневные трейдеры пытаются определить наиболее волатильные акции и обычно используют кредитное плечо для максимизации своей потенциальной прибыли (но также и своих убытков). Некоторые дневные трейдеры предпочитают торговать одной или двумя акциями в течение нескольких недель, в то время как другие торгуют разными акциями каждый день в зависимости от ситуации: новости, отчеты о доходах, экономические или политические события.

В любом случае, дневные трейдеры торгуют акциями с одинаковыми характеристиками: объемом, волатильностью, ликвидностью и диапазоном.

Объем и ликвидность

Объем и ликвидность важны для внутридневных трейдеров, но эти понятия часто путают. Если объем акций большой, это означает, что у дневного трейдера больше шансов войти в позицию и выйти из нее, поскольку покупателей и продавцов больше. Если акция ликвидна, это означает, что было размещено много заказов (но еще не выполнено) по разным ценам на акцию, что означает, что спрос на акцию все равно будет, даже если ее цена сильно изменится в течение короткого периода времени. Вот почему эти два элемента имеют решающее значение.

Низкие объемы торгов в сочетании с высокой ликвидностью указывают на то, что спрос на акции при их текущей цене невелик, но многие инвесторы ждут, когда цена изменится на покупку или продажу. Большие объемы в сочетании с низкой ликвидностью указывают на то, что акции пользуются большим спросом по текущей цене, но есть несколько заказов ниже или выше.

Большинство акций компаний со средней и большой капитализацией обладают достаточной ликвидностью и объемом для привлечения внимания внутридневных трейдеров. Однако, чтобы иметь больше шансов получить прибыль, им все равно нужно найти наиболее торгуемые и ликвидные акции. Лучший способ найти акции с достаточным объемом и ликвидностью — использовать инструменты анализа акций, которые определяют наиболее «торгуемые» каждый день.

Волатильность и диапазон

Волатильность и торговый диапазон также являются ключевыми элементами для внутридневных трейдеров, поскольку они определяют величину прибыли или убытка, которую может достичь дневной трейдер. Чтобы получить прибыль за счет входа и выхода из позиции в течение нескольких минут или часов, акция должна быть волатильной, при этом некоторые из них имеют тенденцию двигаться больше, чем другие в течение дня.

Например, изменения в цене акций, выплачивающих дивиденды, как правило довольно незначительны, в то время как цены акций нефтяных или горнодобывающих компаний гораздо более подвижны из-за внешних факторов, таких как цены на металлы или топливо. Однако следует отметить, что, хотя прибыль может быть увеличена, когда акции более волатильны, убытки тоже могут быть существенными. Поэтому трейдеры должны найти правильный баланс, соответствующий их склонности к риску.

Большинство акций компаний со средней и большой капитализацией обычно торгуются на высоких и низких уровнях в течение длительных периодов времени, причем высокий уровень указывает на сопротивление, а низкий — на поддержку. Диапазон используется для определения акций, которые могут быть на грани преодоления этих уровней, или используется для расчета риска, связанного с каждой акцией.

Мой список акций компаний часто меняется, поэтому поделюсь некоторыми из них: General Electric, Bank of America, Apple, Cisco.
Позволю себе поделиться некоторыми рекомендациями для внутридневной торговли.

Быть в курсе

В то время как долгосрочные инвесторы, как правило, тщательно изучают компанию, прежде чем вкладывать средства, дневные трейдеры тратят больше времени на понимание того, как движется цена акций и какие факторы лежат в основе этих движений. На цены акций влияет множество внешних факторов. Например, если какие-либо опубликованные данные указывают на внезапные проблемы с добычей нефти, можно быть уверенными в том, что это отразится на ценах акций нефтяных компаний. Более конкретный пример, если ОПЕК объявляет о снижении добычи, это приведет к росту цен на нефть, а следовательно и цен на акции производителей нефти. Читайте каждый день новости, чтобы быть в курсе важных событий на предстоящей неделе, которые могут повлиять на рынки, включая отчеты о доходах и объявления компаний.

Это означает, что внутридневным трейдерам необходимо обладать обширными знаниями и понимать влияние всех факторов — от процентных ставок до торговых войн. Кроме того, дневные трейдеры проводят сделки в течение очень коротких периодов времени, поэтому чрезвычайно важно мониторить новости об акциях которыми они торгуют, настолько часто, насколько возможно, следить за финансовыми календарями, чтобы быть во всеоружии.

Управляйте своим временем и капиталом

Дейтрейдерам также необходимо хорошо управлять своим капиталом и понимать свой бюджет. Каждый трейдер должен устанавливать лимиты. Какое кредитное плечо готовы использовать? Каким капиталом готовы рискнуть? Более важно осознавать убытки, чем прибыль. Трейдеры должны придерживаться своего бюджета и склонности к риску.

Выбирайте с умом

После определения своего бюджета и времени, дневные трейдеры начинают проводить исследование и выбирают акции, которыми они будут торговать. Новичкам можно начать торговать только одной или двумя акциями, которые они хорошо знают.

Инструменты анализа могут использоваться для выявления акций, которые имеют характеристики, подходящие для дневной торговли, активно торгуются на ликвидных рынках и достаточно волатильны, чтобы приносить прибыль. Поэтому выбор часто ограничивается акциями популярных компаний с большой и средней капитализацией. Акции компаний с малой капитализацией, имеют подходящую для внeтридневного трейдинга волатильность, но им не хватает объема и ликвидности.

Используйте все инструменты, которые есть в вашем распоряжении

В современном цифровом мире трейдеры должны использовать все имеющиеся в их распоряжении ресурсы и инструменты, чтобы добиться успеха. Хотя инструменты анализа акций, экономические календари и информационные ресурсы помогают дневным трейдерам выбирать и отслеживать свои сделки, для управления рисками также следует использовать другие более важные инструменты. Это включает в себя решение о размещении ордеров по требованию или на фондовой бирже: по требованию означает, что ваш ордер будет немедленно исполнен по необеспеченной цене, в то время как фондовая биржа гарантирует цену, но не исполнение.

Придерживайтесь своей стратегии и управляйте рисками

Для дневного трейдера важна быстрота реакции и следование своей стратегии. Велик соблазн погнаться за прибылью. Если акция достигает установленного вами уровня для получения достаточной прибыли, выйдите из позиции, как планировалось, и не пытайтесь удерживать позицию в надежде получить большую прибыль. Аналогичным образом, если вы достигли своего максимального убытка, закройте свой ордер, чтобы ограничить свои убытки, и не пытайтесь открыть другую позицию для того, чтобы компенсировать затраты. Дневные трейдеры также должны придерживаться своих текущих позиций и закрывать их до конца дня, если они хотят избежать неприятных сюрпризов на следующий день. Каким бы ни был ваш план, придерживайтесь его.

Подходит ли вам дневная торговля?

Дневная торговля не для всех. В то время как долгосрочные инвесторы отдают предпочтение стабильным акциям, которые могут приносить долгосрочную прибыль, дневные трейдеры стремятся к очень краткосрочным и постоянно ищут волатильность, на которой можно заработать. Доходность может быть выше, но и риск тоже.

Дневные трейдеры часто имеют большой опыт и знают рынки, их динамику и принципы работы. Если вы только начинаете и хотите протестировать стратегию и проверить свои силы, есть смысл начать с демо-счета.

Источник

Как можно заработать 40% на неликвидных акциях за день

В этой статье я расскажу о заработке на спреде у неликвидных акций и автоматизации этого процесса.

Что я понимаю под неликвидом? Самый классический пример – это когда бумага выходит на IPO, а потом она торгуется на рынке, но спрос на неё крайне низкий. Такие примеры, как #hood – скорее исключение из правил, да и у них сперва была активной группа поддержки с Реддита, а потом всё постепенно уходит в небольшие торги. На порядки меньшие, чем у Fb, MS или Apple.

В общем, неликвид – это новые бумаги, которые практически никому не интересны и торгуются в основном только среди любителей, верящих в успех молодой компании в отрасли.

Разница спреда

Как и у любых других компаний, у новичков на рынке точно так же есть стакан. Точнее, стакан есть у брокера: сверху заявки на продажу, снизу – на покупку, а посередине спред. У Coca-Cola, Apple и прочих крупных компаний спред обычно составляет 0,01%, т.е. заявки и продажи практически сходятся. У неликвида ситуация иная, на моей практике он доходил до 12%, хотя чаще разница между покупкой и продажей достигает 1-4%.

Заработок на этой разнице – именно то, что первым пришло мне в голову. 4% за сделку – это же круто, не надо ждать несколько дней, выставил заявку на покупку, выставил заявку на продажу, другому продал, а разницу в карман положил. Увы, если бы это было так просто, все бы этим и занимались. Схема действительно рабочая, но есть ряд нюансов, которые нужно учитывать. О них – чуть ниже.

Почему стоит торговать неликвидными акциями?

Первое и главное ключевое «да» — это заработок. Если у вас, скажем, 10 сделок в день, получается, вы заработаете 10 умножить на 4%, то есть аж 40% от объёма.

Теперь о нюансах, а они есть

Что может пойти не так

Второй риск в автоматизации. Руками такой торговлей заниматься не получится. Точнее, получится, но лажать вы тогда будете очень часто. По моим прикидкам, потеряете куда больше. Да ещё и в мандраже постоянном будете, как в анекдотах про неспящих трейдеров.

Поэтому здесь нужно будет программировать бота. Мне с этим повезло — у меня команда по разработке приложений и сложных информационных систем, поэтому я знаю, как это сделать. Но для большинства инвесторов это будет значительной сложностью: придётся заказывать на стороне, что будет стоить определённых денег. По моим расчётам у частника это обойдётся в что-то около 30-45 тысяч рублей, и то если повезёт найти программиста: с этим сейчас просто беда. А уж такого, который в бирже разбирается – тем более.

Третий момент в том, что нет запаса прочности под большой объём капитала. Суть здесь вот в чём. Уоррен Баффет на этой штуке не может зарабатывать по той причине, что он управляет фондом на сотни миллионов долларов. Две огромные заявки здесь выставить не получится, иначе ими будет тяжело управлять. Только представьте: весь необходимый объём заполнили, а цена взяла и прошла вниз. Убытки при таких цифрах будут огромными. Риск тут больше, чем в классических инвестициях, что всегда нужно иметь в виду.

Четвертая, последняя проблема – большая волатильность при коррекции. Если начинается коррекция, колошматить такую акцию начинает в пределах ±10%, и угнаться за этим спредом достаточно тяжело. Это, опять же, к боту: руками это всё явно не проделать. Такая штука хорошо работает в спокойную погоду, но на колебаниях рынка тут заработать, мягко говоря, трудновато. При помощи бота – можно, но и то нужно быть очень аккуратным.

Короче говоря, вас могут ждать четыре проблемы (три главные и одна образующая):

Подводя итог: унести 40% капитала за день, в принципе, можно. Однако риски остаются, и если в какой-то момент вы 40% получили, то в другой можете точно так же их (и даже больше) потерять. Это нормально, бота тоже нужно учить, когда и как останавливаться.

Сейчас я решил попробовать протестировать эту стратегию: одну акцию купить, одну же и продать. Пишите, интересно ли вам продолжение этой истории, если да – расскажу о том, что у меня вышло. Пока никому ничего не рекламирую, сам ещё не проверил – но при наличии обратного отклика обязательно поделюсь результатами эксперимента.

Источник

Позиция успешно добавлена:

Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день

Новости фондовых рынков

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 66684,316 млрд руб.

Российский рынок акций, начавший торги снижением, завершил день снижением индекса МосБиржи и практически не изменившимся индексом РТС. Европейские рынки акций сначала.

Аналитика по рынку акций

Компания Mercury Retail Group, владелец сетей «Красное и белое» и «Бристоль», перенесла IPO на Мосбирже. Официальная формулировка – из-за ситуации на рынке. При этом еще несколько дней назад выходили.

Казалось бы, где-то должна была произойти коррекция или реакция… Но её нет. И осмотрительный трейдер не будет торопиться с принятием решений по коротким позициям, пока на то не будет намёков от цены.

Календарь отчетности

Предупреждение: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.

Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.

Источник

Рынки акций

Компания Mercury Retail Group, владелец сетей «Красное и белое» и «Бристоль», перенесла IPO на Мосбирже. Официальная формулировка – из-за ситуации на рынке. При этом еще несколько дней назад выходили.

Казалось бы, где-то должна была произойти коррекция или реакция… Но её нет. И осмотрительный трейдер не будет торопиться с принятием решений по коротким позициям, пока на то не будет намёков от цены.

Zillow (NASDAQ:ZG) – это платформа для продажи, покупки и аренды домов, на которой можно сделать виртуальный тур по недвижимости, найти агента, получить кредит, оценить стоимость своего дома для.

Акции Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) продолжают удивлять даже самых оптимистичных участников рынка. За последний месяц стоимость бумаг увеличилась примерно на 30%, с начала 2021 года —.

Начало недели ознаменовалось волной оптимизма на фондовых биржах США. Этому способствовали рост квартальных прибылей компаний, принятый Палатой представителей инфраструктурный план на 1 трлн долларов.

Российские фондовые индексы уверенно выросли в понедельник. Отметим, что на прошлой неделе наш рынок акций из-за пониженной активности торгов в связи с праздниками заметно отстал от зарубежных рынков.

Интерактивная фитнес-платформа Peloton (NASDAQ:PTON) стала жертвой собственного успеха. Акции этой компании, известной прежде всего своими велотренажерами и удаленными занятиями велоспортом.

Пока величайший визионер-манипулятор и гений маркетинга Илон Маск в очередной раз привлекает внимание к своей персоне, элегантно перекладывая ответственность за продажу крупного пакета акций на.

Азиатские фондовые индексы утром в понедельник, 8 ноября, торгуются разнонаправлено. Несмотря на очередные негативные сигналы на рынке недвижимости Китая, индексы получили поддержку после.

Это исследование о том, как работали различные финансовые активы во время прошедших суперциклов инфляции, и главное — как работала защита от инфляции, и что со всем этим происходит сейчас.Еще.

Мощное ралли в акциях производителей вакцин, защищающих от смертоносного коронавируса, похоже, миновало свой пик. Акции Moderna (NASDAQ:MRNA) завершили вчерашние торги в минусе почти на 18% после.

Marathon Digital «поймала волну» биткоин-майнинга С начала года акции MARA выросли более чем на 500% и недавно достигли многолетнего максимума Участники рынка, желающие инвестировать в.

Источник