rsi график что это

Индикатор RSI — что это и как пользоваться

Здравствуйте, уважаемые читатели проекта Тюлягин! В сегодняшней статье про трейдинг и технический анализ мы поговорим об индикаторе RSI, также известном как индекс относительной силы. Вы узнаете что такое RSI, где он применяется и как им пользоваться. В статье также приведены формулы расчета индекса RSI. Кроме этого рассмотрены и другие особенности индикатора, о которых читайте в статье далее.

Содержание статьи:

Что такое индекс относительной силы (индикатор RSI)?

Индекс относительной силы (индикатор RSI) — это индикатор импульса, используемый в техническом анализе, который измеряет величину недавних изменений цен для оценки условий перекупленности или перепроданности в цене акции или другого актива. Индикатор RSI отображается в виде осциллятора (линейный график, который движется между двумя крайними точками) и может иметь значение от 0 до 100. Индикатор был первоначально разработан Дж. Уэллсом Уайлдером-младшим и представлен в его основополагающей книге 1978 года «Новые концепции в технических торговых системах».

Традиционная интерпретация и использование RSI заключается в том, что значения 70 или выше указывают на то, что ценная бумага становится перекупленной или переоцененной и может быть подготовлена ​​к развороту тренда или корректирующему откату цены. Значение RSI, равное 30 или ниже, напротив указывает на состояние перепроданности или недооценки.

Формула RSI

RSI рассчитывается с использованием двух частей, которые начинаются со следующей формулы:

RSI (часть 1) = 100 − [ 100 / (1+ средняя прибыль / средний убыток) ]

Средняя прибыль или убыток, используемый в расчетах, представляет собой средний процент прибыли или убытка за период ретроспективного анализа. В формуле используется положительное значение среднего убытка. Периоды с потерей цен учитываются как 0 при вычислении среднего прироста, а периоды, когда цены повышаются, считаются как 0 для расчета средних потерь.

Расчет первой части RSI будет выглядеть как следующий расширенный расчет:

55.55 = 100 − [ 100 / (1 + (1% / 14) / (0.8% /14 )) ]

Когда будет доступно 14 периодов данных, можно рассчитать вторую часть формулы RSI. Второй шаг расчета сглаживает результаты.

RSI (часть 2) = 100 − [ 100 / (1 + ((предыдущая средняя прибыль × 13) + текущая прибыль) / ((предыдущий средний убыток × 13) + текущий убыток)) ]

Расчет RSI

Используя приведенные выше формулы, можно рассчитать RSI, а затем построить линию RSI под ценовым графиком актива.

RSI будет расти по мере увеличения количества и размера положительных закрытий и будет падать по мере увеличения количества и размера убытков. Вторая часть расчета сглаживает результат, поэтому RSI будет только около 100 или 0 на рынке с сильным трендом.

Как вы можете видеть на приведенном выше графике, индикатор RSI может оставаться в области перекупленности в течение длительных периодов времени, пока акция находится в восходящем тренде. Индикатор также может оставаться в зоне перепроданности в течение длительного времени, когда акция находится в нисходящем тренде. Это может сбивать с толку новых аналитиков, но изучение использования индикатора в контексте преобладающего тренда прояснит эти вопросы.

О чем говорит индикатор RSI?

Первичный тренд акции или актива — важный инструмент для правильного понимания показаний индикатора. Например, известный рыночный технарь Констанс Браун, CMT, продвигал идею о том, что значение перепроданности RSI при восходящем тренде, вероятно, намного выше 30%, а значение перекупленности RSI во время нисходящего тренда намного ниже, чем 70% уровень.

Как вы можете видеть на следующем графике, во время нисходящего тренда RSI достигнет пика около уровня 50%, а не 70%, что может быть использовано инвесторами для более надежного сигнала о медвежьих условиях. Многие инвесторы будут применять горизонтальную линию тренда между уровнями 30% и 70% при наличии сильного тренда, чтобы лучше идентифицировать экстремумы. Изменение уровней перекупленности или перепроданности, когда цена акции или актива находится в долгосрочном горизонтальном канале, обычно не требуется.

Связанная концепция использования уровней перекупленности или перепроданности, соответствующих тренду, заключается в том, чтобы сосредоточиться на торговых сигналах и методах, которые соответствуют тренду. Другими словами, использование бычьих сигналов, когда цена находится в бычьем тренде, и медвежьих сигналов, когда акция находится в медвежьем тренде, поможет избежать множества ложных сигналов, которые может генерировать RSI.

Объяснение RSI и диапазонов RSI

Обычно, когда RSI превышает горизонтальный уровень 30, это бычий знак, а когда он опускается ниже горизонтального уровня 70, это медвежий знак. Другими словами, можно интерпретировать, что значения RSI 70 или выше указывают на то, что ценная бумага становится перекупленной или переоцененной и может быть подготовлена ​​к развороту тренда или корректирующему откату цены. Значение RSI, равное 30 или ниже, указывает на состояние перепроданности или недооценки.

Во время трендов показания RSI могут попадать в канал или диапазон. Во время восходящего тренда RSI имеет тенденцию оставаться выше 30 и часто должен достигать 70. Во время нисходящего тренда редко можно увидеть, что RSI превышает 70, а индикатор часто достигает 30 или ниже. Эти рекомендации могут помочь определить силу тренда и выявить потенциальные развороты. Например, если RSI не может достичь 70 на нескольких последовательных колебаниях цены во время восходящего тренда, но затем падает ниже 30, тренд ослабел и может развернуться ниже.

Обратное верно для нисходящего тренда. Если нисходящий тренд не может достичь 30 или ниже, а затем поднимается выше 70, этот нисходящий тренд ослабел и может развернуться вверх. Линии тренда и скользящие средние — полезные инструменты, которые следует учитывать при таком использовании RSI.

Пример RSI дивергенций

Бычья дивергенция возникает, когда RSI создает значение перепроданности, за которым следует более высокий минимум, который соответствует соответственно более низким минимумам цены. Это указывает на растущий бычий импульс, и прорыв выше территории перепроданности может быть использован для открытия новой длинной позиции.

Медвежья дивергенция возникает, когда RSI создает перекупленность, за которой следует более низкий максимум, соответствующий более высоким максимумам цены.

Как вы можете видеть на следующем графике, бычья дивергенция была идентифицирована, когда RSI сформировал более высокие минимумы, а цена сформировала более низкие минимумы. Это был верный сигнал, но расхождения могут быть редкими, когда акция находится в стабильном долгосрочном тренде. Использование гибких значений перепроданности или перекупленности поможет выявить больше потенциальных сигналов.

Пример отклонения колебаний RSI

Другая торговая техника исследует поведение RSI, когда он выходит из зоны перекупленности или перепроданности. Этот сигнал называется бычьим «отклонением колебаний» (“swing rejection”) и состоит из четырех частей:

Как вы можете видеть на следующем графике, индикатор RSI был перепродан, пробил 30% и сформировал минимум отклонения, который вызвал сигнал, когда он отскочил выше. Такое использование RSI очень похоже на рисование линий тренда на ценовом графике.

Как и дивергенции, существует медвежья версия сигнала отклонения колебаний (“swing rejection”), которая выглядит как зеркальное отображение бычьей версии. Отказ от медвежьего колебания также состоит из четырех частей:

Следующий график иллюстрирует сигнал отклонения медвежьих колебаний. Как и в случае с большинством торговых методов, этот сигнал будет наиболее надежным, если он соответствует преобладающему долгосрочному тренду. Медвежьи сигналы во время нисходящих тенденций с меньшей вероятностью вызовут ложные тревоги.

Разница между RSI и MACD

Конвергенция / дивергенция (схождение/расхождение) скользящих средних (MACD) — это еще один индикатор импульса, следующий за трендом, который показывает взаимосвязь между двумя скользящими средними цены ценной бумаги. MACD рассчитывается путем вычитания 26-периодной экспоненциальной скользящей средней (EMA) из 12-периодной EMA. Результатом этого расчета является линия MACD.

Затем поверх линии MACD наносится девятидневная EMA MACD, называемая «сигнальной линией», которая может служить триггером для сигналов покупки и продажи. Трейдеры могут покупать ценную бумагу, когда MACD пересекает свою сигнальную линию, и продавать или шортить ценную бумагу, когда MACD пересекает сигнальную линию ниже.

RSI был разработан, чтобы указать, является ли ценная бумага перекупленной или перепроданной по отношению к недавним уровням цен. RSI рассчитывается с использованием средних прибылей и убытков за определенный период времени. Период времени по умолчанию составляет 14 периодов со значениями от 0 до 100.

MACD измеряет взаимосвязь между двумя EMA, в то время как RSI измеряет изменение цены относительно недавних ценовых максимумов и минимумов. Эти два индикатора часто используются вместе, чтобы дать аналитикам более полную техническую картину рынка.

Оба эти индикатора измеряют импульс актива. Однако они измеряют разные факторы, поэтому иногда дают противоречивые показания. Например, RSI может показывать значение выше 70 в течение длительного периода времени, указывая на то, что ценная бумага слишком раздута со стороны покупателей.

В то же время MACD может указывать на то, что импульс покупок по ценной бумаге все еще увеличивается. Любой из индикаторов может сигнализировать о предстоящем изменении тренда, показывая отклонение от цены (цена продолжает расти, в то время как индикатор становится ниже, или наоборот).

Ограничения использования индикатора RSI

RSI сравнивает бычий и медвежий ценовой импульс и отображает результаты в осцилляторе, который можно разместить под графиком цены. Как и большинство технических индикаторов, его сигналы наиболее надежны, когда они соответствуют долгосрочному тренду.

Истинные сигналы разворота редки, и их сложно отделить от ложных срабатываний. Например, ложноположительный результат — это бычье пересечение, за которым следует внезапное падение курса акций. Ложноотрицательным будет ситуация, когда есть медвежье пересечение, но акция внезапно ускорилась вверх.

Поскольку индикатор показывает импульс, он может оставаться перекупленным или перепроданным в течение длительного времени, когда актив имеет значительный импульс в любом направлении. Следовательно, RSI наиболее полезен на колеблющемся рынке, где цена актива чередуется между бычьим и медвежьим движениями.

Популярные вопросы об индикаторе RSI

Что измеряет индекс относительной силы (RSI)?

Индекс относительной силы (RSI) — это показатель, используемый трейдерами для оценки динамики цены акции или другой ценной бумаги. Основная идея RSI — измерить, насколько быстро трейдеры повышают или понижают цену ценной бумаги. RSI отображает этот результат по шкале от 0 до 100. Значения ниже 30 обычно указывают на перепроданность акций, а значения выше 70 указывают на перекупленность. Трейдеры часто помещают этот график RSI под графиком цены ценной бумаги, чтобы они могли сравнить его недавний импульс с его рыночной ценой.

Что такое сигнал на покупку RSI?

Некоторые трейдеры сочтут «сигналом покупки», если значение RSI ценной бумаги опустится ниже 30, основываясь на идее, что ценная бумага была перепродана и, следовательно, готова к отскоку. Однако надежность этого сигнала будет частично зависеть от общего контекста. Если ценная бумага попадает в значительный нисходящий тренд, она может продолжать торговаться на уровне перепроданности в течение некоторого времени. В такой ситуации трейдеры могут отложить покупку до тех пор, пока не увидят другие подтверждающие сигналы.

В чем разница между индикатором RSI и конвергенции / дивергенции скользящих средних (MACD)?

RSI и конвергенция / дивергенция скользящих средних (MACD) — это индикаторы, которые стремятся помочь трейдерам понять недавнюю торговую активность ценной бумаги, но они достигают этой цели по-разному. По сути, MACD работает, сглаживая недавние движения цены ценной бумаги и сравнивая эту среднесрочную линию тренда с другой линией тренда, показывающей ее недавние изменения цен. Затем трейдеры могут основывать свои решения о покупке и продаже на том, поднимается ли линия краткосрочного тренда выше или ниже линии среднесрочного тренда.

Резюме

А на этом сегодня все про индикатор RSI. Надеюсь статья оказалась для вас полезной. Делитесь статьей в социальных сетях и мессенджерах и добавляйте сайт в закладки. Успехов и до новых встреч на страницах проекта Тюлягин!

Источник

Индикатор RSI: настройка и использование

Среди сотен математических инструментов для трейдеров RSI (индикатор относительной силы) — один из самых востребованных.

Он интегрирован практически во все торговые платформы и программы для технического анализа.

На основе RSI создано множество механических торговых систем для автоматической и ручной торговли.

Давайте разбираться в нюансах работы этого индикатора.

Индикатор RSI: описание

Индекс относительной силы представляет собой линейный график, который располагают под графиком цены.

Индикатор колеблется по шкале от 0 до 100.

Relative Strength Index определяет моментум, т.е. скорость изменения цены за выбранный промежуток времени.

Нередко данный индикатор демонстрирует силу или слабость рынка лучше, чем динамика изменений котировок финансового актива.

Моментум показывает потенциал движения акций, облигаций, индексов и валютных пар, а также вероятную смену тенденции на рынке.

Часто RSI используют как осциллятор — индикатор, который определяет зоны перекупленности и перепроданности актива.

Считается, что если график находится выше отметки 80, то вероятен разворот цены вниз, а если ниже 20 — то вверх.

Необходимо учитывать, что подобные индикаторы лучше всего использовать при диапазонной торговле — флет, когда на рынке нет преобладающей тенденции.

История разработки, что показывает RSI

Впервые формула расчета индекса относительной силы была опубликована в журнале «Commodities» в 1978 г.

Автором индикатора является Уэлс Уайлдер — знаменитый биржевой трейдер и технический аналитик.

Уайлдер работал инженером, специалистом по недвижимости, но его истинным призванием стала биржевая торговля и разработка технических индикаторов.

За журнальной статьей последовала книга, где Уайлдер подробно разобрал принцип действия RSI.

Индикатор быстро стал одним из самых популярных инструментов технического анализа, который помогал трейдерам оценивать силу рыночных трендов и вероятность их смены.

Уайлдер рекомендовал использовать RSI с другими инструментами, которые он разработал: ATR (средний истинный диапазон), DMI (индикатор направленного движения) и SAR (параболический индикатор).

Впоследствии Уэлс Уайлдер основал собственную компанию, которая занималась исследованием финансовых рынков.

Важным направлением деятельности фирмы была разработка программного обеспечения для трейдеров.

Сегодня Уайлдер остается одним из признанных гуру биржевой торговли, который пишет книги и статьи, выступает в СМИ, консультирует по вопросам создания рыночных торговых систем.

Расчет

Индикатор рассчитывается на базе изменения цены текущего торгового дня по сравнению с предыдущим.

Сумма значений восходящих дней за выбранный период сглаживается с помощью экспоненциальной скользящей средней. Аналогичная операция выполняется с нисходящими днями.

На основе этих данных вычисляется Relative Strength — показатель относительной силы. Он представляет собой дробь, где в числителе находится сумма значений восходящих дней, сглаженных с помощью модифицированной скользящей средней, а в знаменателе — аналогичный показатель по нисходящим дням.

С помощью RS рассчитывается главный индикатор:

RSI = 100 — 100 / (1 + RS).

Если цена за выбранный период постоянно росла, возможен вариант, когда знаменатель в данной формуле будет равен 0. В этом случае значение RSI рекомендуется принимать за 100.

RSI-индикатор: как пользоваться?

Существует несколько вариантов использования индикатора в зависимости от торговой стратегии.

Принцип действия

Главная идея применения индекса относительной силы проста.

Индикатор отражает темп движения цены за выбранный отрезок времени.

Когда RSI стремится к 0, это означает, что в последние дни на рынке преобладали медвежьи настроения и возможен разворот (или коррекция) тренда вверх, чтобы восстановить ценовой баланс.

И наоборот, если показатель подходит к 100, вероятна смена тенденции с растущей на нисходящую.

Перекупленность и перепроданность

RSI работает по тому же принципу, что и другие осцилляторы.

О перекупленности рынка можно говорить, когда значение индикатора находится выше отметки 70-80-90.

Это не означает, что котировки непременно пойдут вниз, но свидетельствует о существенном преобладании покупателей над продавцами в течение длительного времени.

Для подтверждения сигнала индикатора используют другие инструменты: ценовые паттерны, свечные модели, уровни поддержки и сопротивления, скользящие средние и т.д.

Если индикатор находится в средней зоне (от 30 до 70), это говорит об отсутствии выраженной тенденции на рынке.

Некоторые эксперты для определения перекупленности (перепроданности) рынка рекомендуют устанавливать на трендовом рынке уровни 20 и 80, чтобы уменьшить количество ложных сигналов.

Пробой уровней RSI

На графике индикатора хорошо работает классический графический анализ.

Здесь можно строить как горизонтальные уровни поддержки и сопротивления, так и трендовые линии.

При этом пробой таких уровней нередко происходит раньше, чем на графике цены, подавая опережающий торговый сигнал на покупку или продажу актива.

Особенно надежны сигналы, когда RSI находится в зоне перекупленности или перепроданности.

Дивергенция на RSI

Дивергенция образуется, когда характер движения осциллятора расходится с динамикой цены. Подобное расхождение формируется в 2 случаях:

Дивергенция считается чрезвычайно мощным разворотным сигналом.

Наиболее важными являются ситуации, когда осциллятор находится в критических зонах: выше отметки 70-80 или ниже 30-20.

По мнению Уайлдера, экстремумы на графике цены должны подтверждаться индикатором относительной силы. В противном случае велика вероятность смены рыночной тенденции.

Торговая стратегия с RSI

RSI можно использовать как дополнительный осциллятор вместе с другими инструментами, так и в качестве базового элемента торговой системы.

Для ее применения график индикатора строится 3 раза, но с различными периодами.

Например, можно взять RSI с периодами 5, 8 и 15 (для разных пар имеет смысл подобрать разные значения)

Сигнал на совершение сделки формируется, когда все 3 осциллятора заходят в зону перепроданности (ниже 30-20) или перекупленности (выше 70-80).

Таким образом, индикаторы с более длинными периодами фильтруют сигналы, подаваемые 5-периодным RSI.

Подобная система подходит для всех типов рынков, включая фондовый, валютный и фьючерсный.

Данная стратегия подает не так много сигналов, как при использовании 1 осциллятора, но их надежность будет существенно выше.

Установка и настройка индикатора RSI

RSI включен во все торговые терминалы и программы для технического анализа графиков. Специальной установки осциллятора на компьютер не требуется.

В Метатрейдер индикатор можно найти либо в меню «Вставка->Индикаторы->Осциляторы», либо в навигаторе, а так же в панели инструментов кнопка «F» с зеленым крестиком.

С настройкой параметров индикатора справится даже начинающий трейдер.

Главный параметр — период RSI. Разработчики ПО чаще всего устанавливают период 7, 14 или 21.

Трейдер может выбрать тип цены, по которой производятся расчеты. По умолчанию разработчики устанавливают Close — цену закрытия.

Рекомендации по применению, сильные и слабые стороны

Как и все осцилляторы, RSI является контртрендовым индикатором.

Он хорошо подходит для трейдинга на спокойном рынке: при диапазонной торговле или слабо выраженном тренде.

В случае преобладания сильной бычьей или медвежьей тенденции индекс относительной силы лучше использовать для захода в позицию в направлении основного движения после коррекции актива.

Так как данные индикатора с разными периодами могут отличаться. Приоритет следует отдавать RSI со старшим временным интервалом.

Например, индикатор построенный на дневных свечах, важнее показателя с часовым периодом.

Наиболее надежные сигналы формируются, когда осцилляторы с разным периодом указывают в 1 сторону.

Для фильтрации сигналов хорошо подходят скользящие средние, ленты Боллинджера, свечные модели, уровни поддержки и сопротивления.

Советник по RSI

Хотите напишу советник по этому индикатору?

Если в комментариях 10 человек напишет «ДА, хочу советник на RSI», то напишу бесплатный советник.

Советник с открытым исходным кодом

Как и обещал написал первую версию советника по RSi и выложил на форуме.

Источник

Что из себя представляет индикатор RSI?

Индекс относительной силы (RSI) – является техническим индикатором и используется для определения силы тренда, а также того, является ли рынок перекупленным («медвежьим») или перепроданным («бычьим»). RSI был разработан Дж. Уэллсом Уайлдером в конце 1970-х годов и является одним из наиболее популярных технических индикаторов.

Как применяется RSI?

Данный индикатор может принимать значение от 0 до 100. Значение выше 70 обычно демонстрирует перекупленность актива, а ниже 30 – его перепроданность. Перекупленный актив торгуется выше своей справедливой стоимости из-за избыточного спроса, в то время как на перепроданном рынке цены опустились ниже своей справедливой оценки из-за давления продажи.

Чаще всего RSI отображается на отдельном графике выше или ниже графика цены (как, например, на графике акций Apple (NASDAQ:AAPL) по состоянию на 13 ноября 2018 года).

RSI представлен в фиолетовом поле. В данном конкретном случае индикатор отражает распродажу акций, но рынок еще не вступил в стадию перепроданности.

Если инвестор владеет акциями Apple (NASDAQ:AAPL), а RSI достигает зоны перекупленности в 75 (что произошло в августе 2018 года), он может захотеть продать часть своей доли или вовсе закрыть позицию, пока цены выше справедливой рыночной оценки.

С другой стороны, если значение RSI опустится до зоны перепроданности ниже 25, он может докупить акции в ожидании роста цен.

Оптимизация индикатора под конкретные рынки

RSI требует оптимизации для каждого рынка, чтобы определить, подходят ли стандартные значения перекупленности и перепроданности в 70 и 30 соответственно. Это связано с тем, что уровни 80 и 20 могут быть более показательными на одном рынке, а 60 и 40 – на другом.

Ниже приведен график цен Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) и его RSI. Можно заметить, что рынок не достиг уровня перекупленности при значении индикатора ниже 80.

Данный случай также является показательным примером дивергенции цен и значений RSI в условиях перекупленности.

В настоящее время индикатор редко опускается ниже 20, что типично для рынков, имеющих тенденцию к росту. При значении ниже 20 можно ожидать, что общий характер рынка станет «медвежьим». В этот момент трейдеры и инвесторы будут искать дивергенцию около значения RSI в 20.

Индикатор также можно использовать для отслеживания того, находятся ли значения выше 50 (средней точки шкалы), что указывает на то, что рынок чаще растет, чем падает. Такой рынок считается «бычьим», поскольку покупатели достаточно заинтересованы в активе, чтобы справиться с давлением распродаж.

Дивергенция

Опытные пользователи RSI обычно комбинируют его с трендовыми индикаторами, такими как индекс среднего направления движения (ADX), который отражает силу импульса. Когда ADX демонстрирует отсутствие тренда, уровни перекупленности и перепроданности RSI являются показательными.

Но когда ADX отражает наличие тренда, на уровни RSI нельзя ориентироваться. Фактически, значения RSI в вышеупомянутом случае подтверждают динамику ADX, пока остаются завышенными.

Расчет RSI

Для расчета данного индикатора обычно используется 14-периодные ряды значений. Однако для определенных рынков более показательными могут быть ряды из 10 или, например, 21 значения.

Если у нас есть ряд из 15 значений:

То RSI0 (для периода со значением 6) рассчитывается следующим образом:

RS = Средний прирост* / Средний убыток*

* В зависимости от числа периодов роста и падения

—> Для нашего набора данных:

Расчет RSI1 для 15-го периода:RSI1 = 100-100/(1+RS)

RS = ((Средний прирост X 13)+7)/14 X 1/(((Средний убыток X 13) + 0)/14)

—> Для нашего ряда:RS = 4,49/2,78 = 1,615

RSI на сайте Investing.com

Кроме того, Фильтр акций позволяет пользователям устанавливать критерии отбора для RSI или любого другого индикатора во вкладке «Технические индикаторы». Это очень полезно для инвесторов, которые ищут рынки с определенными значениями RSI (например, для покупки на перепроданных рынках).

Источник