mxi что это за фьючерс
Непятничные мысли о контракте MXI
Не так давно на нашей биржевой арене появился новый фьючерс на индекс ММВБ – фьючерсный контракт MXI. Вы с ним уже познакомились? Стоит он в рублевом эквиваленте в 10 раз меньше своего предшественника, и доступен каждому новичку. Ребята, меня возбудило не дешевое ГО (гарантийное обеспечение)! Я о стоимости контракта! Не путайте эти понятия.
Я торгую на срочном рынке достаточно активно, но ГО назубок я не помню даже у своих любимчиков. Почему? Я ориентируюсь только на стоимость контракта. Высчитываю, сколько фьючерсов на собственные средства я могу купить, или зашортить в пределах одного моего портфеля.
Естественно, я торгую на срочном рынке с рычагом, но для меня важна возможность не всегда его использовать. Поэтому, если вы, как и я, хотите торговать самыми классными контрактами срочного рынка — фьючерсом на индекс РТС и Si, лучше держите на счете сумму, достаточную для обеспечения полной стоимости двух контрактов – около 200000 рублей. Конечно, с введением единой денежной позиции по разным счетам, эта мера предосторожности уходит на задний план, но все же!
Сори за вводную лекцию. Я, вообще-то, пришла рассказать про контракт MXI. Несколько лет назад я увидела интересное исследование о том, сколько можно было бы заработать, если каждый месяц или квартал (не помню точно) вносить на срочный рынок деньги и покупать фьючерс на индекс РТС. Насколько я помню, расчет был представлен с момента появления индекса РТС. Исследование меня заинтересовало, но вот засомневалась я в жизненности этого метода. Ведь при экспирации контракты требуют перекладки – что несет издержки. И, главное, сумму для покупки индекса РТС на свои средства (не по ГО) потянет в квартал, не то что в месяц, не каждый трейдер.
И тут появляется фьючерс MXI с ценником, который если не в месяц, то в квартал потянут многие. Вот только радовалась я не долго. Я взяла индекс ММВБ и смоделировала две ситуации, если бы этот дешёвый фьючерс существовал с самого начала расчета индекса ММВБ и мы бы ежемесячно или ежеквартально его покупали, внося сумму, достаточную на обеспечения всей стоимости.
Итак, при ежемесячном инвестировании с 1997 года, если бы это было возможно, в индекс ММВБ, мы бы накопили с вами сами 2 006 204,23 рублей, благодаря росту индекса эта сумма составила бы на текущий момент 3 636 941,84. В итоге вы бы получили чуть более 81% роста вашего портфеля. Примечательно, что банковский депозит, если брать как среднюю ставку за указанный срок 9%, накопил и прирастил бы вам сумму 3 660 202,14 рублей.
При ежеквартальных покупках индекса ММВБ мы бы получили следующие цифры – наши накопления 673 657,76, если бы мы покупали фьючерс на индекс ММВБ, то наш счет бы составил 1 281 374,39 (доходность 90%), а депозит бы был на текущий момент 1 239 545,60 рублей.
Естественно, в таком исследовании мы не можем учесть издержки при покупке и перекладывании фьючерса на индекс ММВБ, а также период хаоса в процентных ставках банков. Но очевидно, что стратегия накопления денег с использованием индекса ММВБ может стать эффективной, только если разработать жесткое ограничение просадок, попробовать не увеличивать убыточную позицию, ну или воспользоваться стандартными методами поиска лучшего входа. То есть, фильтровать месяца, в которых есть вероятность снижения рынка.
Каждый для этого использует свой подход, кто-то фундаментальный, кто-то технический. Простое решение я пока найти не могу, поэтому предоставлю вам удовольствие покрутить цифры, и если захотите обращайтесь, я вышлю файлик с расчетами приведенных в исследовании данных. Обращайтесь на имейл afanaseva@corp.finam.ru.
Хотя, конечно, надеюсь, что в пятницу вы найдете для себя более интересное занятие!
Непятничные мысли о контракте MXI
Не так давно на нашей биржевой арене появился новый фьючерс на индекс ММВБ – фьючерсный контракт MXI. Вы с ним уже познакомились? Стоит он в рублевом эквиваленте в 10 раз меньше своего предшественника, и доступен каждому новичку. Ребята, меня возбудило не дешевое ГО (гарантийное обеспечение)! Я о стоимости контракта! Не путайте эти понятия.
Я торгую на срочном рынке достаточно активно, но ГО назубок я не помню даже у своих любимчиков. Почему? Я ориентируюсь только на стоимость контракта. Высчитываю, сколько фьючерсов на собственные средства я могу купить, или зашортить в пределах одного моего портфеля.
Сори за вводную лекцию. Я, вообще-то, пришла рассказать про контракт MXI. Несколько лет назад я увидела интересное исследование о том, сколько можно было бы заработать, если каждый месяц или квартал (не помню точно) вносить на срочный рынок деньги и покупать фьючерс на индекс РТС. Насколько я помню, расчет был представлен с момента появления индекса РТС. Исследование меня заинтересовало, но вот засомневалась я в жизненности этого метода. Ведь при экспирации контракты требуют перекладки – что несет издержки. И, главное, сумму для покупки индекса РТС на свои средства (не по ГО) потянет в квартал, не то что в месяц, не каждый трейдер.
И тут появляется фьючерс MXI с ценником, который если не в месяц, то в квартал потянут многие. Вот только радовалась я не долго. Я взяла индекс ММВБ и смоделировала две ситуации, если бы этот дешёвый фьючерс существовал с самого начала расчета индекса ММВБ и мы бы ежемесячно или ежеквартально его покупали, внося сумму, достаточную на обеспечения всей стоимости.
Итак, при ежемесячном инвестировании с 1997 года, если бы это было возможно, в индекс ММВБ, мы бы накопили с вами сами 2 006 204,23 рублей, благодаря росту индекса эта сумма составила бы на текущий момент 3 636 941,84. В итоге вы бы получили чуть более 81% роста вашего портфеля. Примечательно, что банковский депозит, если брать как среднюю ставку за указанный срок 9%, накопил и прирастил бы вам сумму 3 660 202,14 рублей.
При ежеквартальных покупках индекса ММВБ мы бы получили следующие цифры – наши накопления 673 657,76, если бы мы покупали фьючерс на индекс ММВБ, то наш счет бы составил 1 281 374,39 (доходность 90%), а депозит бы был на текущий момент 1 239 545,60 рублей.
Естественно, в таком исследовании мы не можем учесть издержки при покупке и перекладывании фьючерса на индекс ММВБ, а также период хаоса в процентных ставках банков. Но очевидно, что стратегия накопления денег с использованием индекса ММВБ может стать эффективной, только если разработать жесткое ограничение просадок, попробовать не увеличивать убыточную позицию, ну или воспользоваться стандартными методами поиска лучшего входа. То есть, фильтровать месяца, в которых есть вероятность снижения рынка.
Каждый для этого использует свой подход, кто-то фундаментальный, кто-то технический. Простое решение я пока найти не могу, поэтому предоставлю вам удовольствие покрутить цифры, и если захотите обращайтесь, я вышлю файлик с расчетами приведенных в исследовании данных. Обращайтесь на имейл afanaseva@corp.finam.ru.
Хотя, конечно, надеюсь, что в пятницу вы найдете для себя более интересное занятие!
Непятничные мысли о контракте MXI
Не так давно на нашей биржевой арене появился новый фьючерс на индекс ММВБ – фьючерсный контракт MXI. Вы с ним уже познакомились? Стоит он в рублевом эквиваленте в 10 раз меньше своего предшественника и доступен каждому новичку. Ребята, меня возбудило не дешевое ГО (гарантийное обеспечение)! Я о стоимости контракта! Не путайте эти понятия.
Я торгую на срочном рынке достаточно активно, но ГО назубок я не помню даже у своих любимчиков. Почему? Я ориентируюсь только на стоимость контракта. Высчитываю, сколько фьючерсов на собственные средства я могу купить или «зашортить» в пределах одного моего портфеля.
Сори за вводную лекцию. Я, вообще-то, пришла рассказать про контракт MXI. Несколько лет назад я увидела интересное исследование о том, сколько можно было бы заработать, если каждый месяц или квартал (не помню точно) вносить на срочный рынок деньги и покупать фьючерс на индекс РТС. Насколько я помню, расчет был представлен с момента появления индекса РТС. Исследование меня заинтересовало, но вот засомневалась я в жизненности этого метода. Ведь при экспирации контракты требуют перекладки – что несет издержки. И, главное, сумму для покупки индекса РТС на свои средства (не по ГО) потянет в квартал, не то, что в месяц, не каждый трейдер.
И тут появляется фьючерс MXI с ценником, который если не в месяц, то в квартал потянут многие. Вот только радовалась я не долго. Я взяла индекс ММВБ и смоделировала две ситуации, если бы этот дешёвый фьючерс существовал с самого начала расчета индекса ММВБ, и мы бы ежемесячно или ежеквартально его покупали, внося сумму, достаточную на обеспечения всей стоимости.
Итак, при ежемесячном инвестировании с 1997 года, если бы это было возможно, в индекс ММВБ, мы бы накопили с вами сами 2 006 204,23 рублей, благодаря росту индекса эта сумма составила бы на текущий момент 3 636 941,84. В итоге вы бы получили чуть более 81% роста вашего портфеля. Примечательно, что банковский депозит, если брать как среднюю ставку за указанный срок 9%, накопил и прирастил бы вам сумму 3 660 202,14 рублей.
При ежеквартальных покупках индекса ММВБ мы бы получили следующие цифры – наши накопления 673 657,76, если бы мы покупали фьючерс на индекс ММВБ, то наш счет бы составил 1 281 374,39 (доходность 90%), а депозит бы был на текущий момент 1 239 545,60 рублей.
Естественно, в таком исследовании мы не можем учесть издержки при покупке и перекладывании фьючерса на индекс ММВБ, а также период хаоса в процентных ставках банков. Но очевидно, что стратегия накопления денег с использованием индекса ММВБ может стать эффективной, только если разработать жесткое ограничение просадок, попробовать не увеличивать убыточную позицию, ну или воспользоваться стандартными методами поиска лучшего входа. То есть фильтровать месяцы, в которых есть вероятность снижения рынка.
Каждый для этого использует свой подход, кто-то фундаментальный, кто-то технический. Простое решение я пока найти не могу, поэтому предоставлю вам удовольствие покрутить цифры, и, если захотите, обращайтесь, я вышлю файлик с расчетами приведенных в исследовании данных. Обращайтесь на имейл afanaseva@corp.finam.ru.
Хотя, конечно, надеюсь, что в пятницу вы найдете для себя более интересное занятие!
Подпишитесь на нашу рассылку, и каждое утро в вашем почтовом ящике будет актуальная информация по всем рынкам.
Фьючерсы и опционы на индексы
Фьючерсы и опционы на фьючерсы на Индекс РТС, Индекс МосБиржи, Индекс голубых фишек предоставляют широкий набор возможностей для хеджирования рисков по портфелям акций и для игры на росте или падении фондового рынка. Производные инструменты на индексы одинаково доступны как для инвесторов с небольшим объемом средств, так и для крупных участников рынка.
| Наименование контракта | Фьючерсный контракт на Индекс Мосбиржи | Фьючерсный контракт на Индекс Мосбиржи (мини) | Фьючерсный контракт на Индекс РТС | Фьючерсный контракт на Индекс РТС (мини) | Фьючерсный контракт на Индекс голубых фишек | Фьючерсный контракт на Индекс на волатильность российского рынка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Код | MIX | MXI | RTS | RTSM | RTSS | RVI |
| Котировка | 100 х Индекс МосБиржи в пунктах | Индекс МосБиржи в пунктах | 100 х Индекс РТС в пунктах | Индекс РТС в пунктах | Индекс голубых фишек в пунктах | Волатильность |
| Шаг цены | 25 пунктов | 0,05 пункта | 10 пунктов | 0,5 пункта | 1 пункт | 0,05 пункта |
| Стоимость шага цены | 25 RUB | 0,5 RUB | 0,2 USD | 0,1 USD | 10 рублей | 0,1 USD |
| Соотношение со стандартным контрактом | 1:1 | 1:10 | 1:1 | 1:10 | 1:1 | 1:1 |
| Тип контракта | Расчетный | |||||
О контрактах
Информация о торгах
Текущие цены фьючерсных контрактов
| Последняя сделка | Изменение к закрытию | Макс. за день | Мин. за день | Объем торгов (контр.) | Число сделок | Открытых позиций | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фьючерсный контракт на Индекс МосБиржи (мини) | |||||||
| MXI-3.22 | 3 762,65 | -0,68% | 3 788,55 | 3 733,05 | 29 548 | 9 021 | 18 582 |
| MXI-6.22 | 3 789 | -0,63% | 3 822,55 | 3 766,6 | 101 | 81 | 316 |
| MXI-9.22 | 3 849,55 | -0,93% | 3 849,55 | 3 792,7 | 7 | 7 | 130 |
| MXI-12.22 | 3 825,1 | — | 3 825,1 | 3 825,1 | 1 | 1 | 2 |
| MXI-6.24 | — | — | — | — | — | — | 6 |
| MXI-9.24 | — | — | — | — | — | — | 2 |
| MXI-12.24 | — | — | — | — | — | — | 4 |
| Фьючерсный контракт на Индекс МосБиржи | |||||||
| MIX-3.22 | 376 325 | -0,60% | 378 600 | 373 250 | 23 745 | 14 693 | 27 226 |
| MIX-6.22 | 377 650 | -1,33% | 380 900 | 377 650 | 39 | 4 | 6 234 |
| MIX-9.22 | — | — | — | — | — | — | 20 |
| MIX-12.22 | — | — | — | — | — | — | 14 |
| Фьючерсный контракт на Индекс РТС | |||||||
| RTS-3.22 | 157 010 | -1,21% | 158 930 | 156 260 | 637 753 | 299 150 | 514 300 |
| RTS-6.22 | 154 750 | -1,31% | 156 840 | 154 480 | 560 | 499 | 2 334 |
| RTS-9.22 | 151 560 | -1,78% | 153 500 | 151 540 | 294 | 22 | 14 220 |
| RTS-12.22 | 151 380 | -1,62% | 153 860 | 151 380 | 76 | 9 | 406 |
| RTS-3.23 | 152 910 | +0,44% | 154 860 | 152 910 | 4 | 4 | 46 |
| RTS-6.23 | — | — | — | — | — | — | 18 |
| RTS-9.23 | — | — | — | — | — | — | 8 |
| RTS-12.23 | 151 020 | — | 151 020 | 151 020 | 1 | 1 | 2 |
| Фьючерсный контракт на Индекс РТС (мини) | |||||||
| RTSM-3.22 | 1 570 | -1,23% | 1 593,5 | 1 562,5 | 16 947 | 6 442 | 22 640 |
| RTSM-6.22 | 1 547 | -1,02% | 1 565 | 1 546 | 144 | 80 | 176 |
| RTSM-9.22 | 1 550 | -1,96% | 1 568,5 | 1 550 | 5 | 4 | 72 |
| RTSM-12.22 | — | — | — | — | — | — | — |
| Фьючерсный контракт на Индекс голубых фишек | |||||||
| RTSS-3.22 | — | — | — | — | — | — | — |
| RTSS-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
| Фьючерсный контракт на волатильность российского рынка | |||||||
| RVI-1.22 | 32 | — | 34 | 32 | 5 | 3 | 36 |
| RVI-2.22 | — | — | — | — | — | — | — |
 |
Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.
Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.
В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.
Два фьючерса на индекс в РФ. Какой фьючерс выбрать Вам?
Если ваш выбор — самостоятельная и активная торговля, то вам придется принять важное решение. Оно заключается в выборе того, чем вы будете торговать на бирже. Дело в том, что у активных трейдеров (очень часто для торговли) только один инструмент. Хотя я сам не считаю, что ограничивать список торгуемых активов правильно. Трейдеру необходимо максимально эффективно реализовывать ВСЕ торговые возможности, которые он находит. Но…переубеждать через одну статью на сайте смысла нет, поэтому разберем популярные варианты.
Какие фьючерсы самые популярные у скальперов и дейтрейдеров? Обычно выбор идет из тех, кто показывает самый большой торговый оборот (Как определить ликвидность инструмента?)…ну и те, про которые активно пишут в сми и блогах.
Небольшая подсказка: на своем сайте биржа размещает текущую информацию по торговым секциям. И на первых местах там будут самые популярные…либо то, что биржа хочет продвинуть. Вы можете использовать для своей торговли именно эти активы, тк они часто будут активны и достаточно ликвидны для «обычного» капитала.
Как уже стало ясно, что ОЧЕНЬ часто не сам трейдер решает что ему торговать, а рекламный бюджет брокера или других представителей индустрии. Тот же ЦБ и его постоянные нововведения с категориями инвесторов. Выбор должен быть осознанным, поэтому разберем разницу!
Необходимый минимум для понимания этой статьи:
Если вы только начинаете торговать, то стоит сначала изучить статьи про самые основы. Например: фьючерс и сравнение фьючерса с акцией, про распространенные заблуждения в плане рисков торговли любыми деривативами. А потом вернуться к этой статье. Так будет правильнее 🙂
Что такое фьючерс? Что с ним не так. Отличия от акции. С точки зрения новичка. 10+
Обычный сценарий знакомства с деривативами: трейдер приходит инвестировать в известные ему компании. И это хорошая идея, тк в нормальных условиях,
На фьючерсах появятся айсы. Айсберг от производителя. Вызов принят. Как будем искать?
Как обычно происходит с важным новостным фоном на рынке? Все главные новости, которые действительно меняют структуру
Фьючерс. Кодировка контракта. Вопросы и ответы.
Классификация и кодировка фьючерсов. Сам термин «фьючерс» сложен…особенно для начинающего трейдера. Особенно, когда переходишь с рынка акций на рынок деривативов.
Индивидуальный курс. Версия 2021.
О авторе курса Крутые темы и технологии Концепция обучения Подробная программа Результаты обучения Видео и сделки по рынку Варианты курса и цена Оставить заявку на обучение Индивидуальный
Два индекса, но один фьючерс? RI vs MIX. Странная «привычка» рынка деривативов нашей страны.
Исторически сложилось, что когда говорят «Фондовый рынок», то это только «Московская биржа». Но раньше все было не так. И у нас было право выбирать, так как было целых две независимых биржи для рынка РФ. Была биржа RTS и биржа ММВБ. Они делили рынок на два сегмента. Акции «были» за ММВБ, а вот фьючерсы — это была биржа RTS.
PS: Возможно, что скоро ситуация изменится. Биржа «СПБ» анонсировало начало торговли русскими акциями. Это серьезный сдвиг в конкуренции…которой уже давно не было. В перспективе, это серьезно добавит нашему рынку стабильности.
UPDATE: Уже и «Московская биржа» начала торговлю акциями на Американском рынке (СПБ биржа теперь не монополист).
В чем разница? Подробное видео:
Вы можете выбрать между фьючерсом, который в своей основе имеет акцию или биржевой товар, но обычно, самые активные трейдеры, выбирают фьючерс на биржевой индекс.
И у нас их «всего» два: 1) Индекс акций MOEX 2) Индекc акций RTS.
О чем видео? Расшифровка тем.
Есть ли критичная разница между ними? Парадокс в том, что очень часто вы не найдете между ними особой разницы! Посмотрите на скрин ниже. Сверху график индекса на RTSI, снизу график на IMOEX. Согласны, что они почти одинаковы?
Зачем и почему существует два почти одинаковых биржевых индекса?
Специфика биржи RTS была в том, что ее индекс рассчитывался в долларах. Это было удобно для иностранцев. И когда делали фьючерс на индекс RTS, то в него сразу «вошла» эта валютная составляющая. Это и есть ключевая разница между двумя фьючерсами! Основная разница в графиках между MIX и RTS проявится в моменты сильного изменения курса USDRUB!
Это хорошо видно в таком параметре как стоимость пункта. На фьючерсе MIX он считается в рублях. Сколько поймали от хода — столько у вас на счете в рублях. А вот на fRTS, начинается достаточно хитрая математика. СТАТЬЯ ПРО MINSTEP
Когда вы торгуете фьючерсом RTS, то у вас «в довесок» идет влияние курса USDRUB, что может приводит к странным для новичка финансовым результатам. Для краткосрока это не так важно, но если у вас среднесрочная позиция и вы попали на девальвацию рубля…то можно очень серьезно потерять, тк все расчеты на нашей бирже приводятся к рублям на каждом клиринге.