Что значит равноудаленные страйк
Опционы для новичков. Часть 2
Приветствую вас, уважаемые трейдеры.
Сегодня мы продолжим разбираться в тонкостях опционов.
Узнаем что такое Страйк, что значат выражения опционы «вне денег», «на деньгах» и «в деньгах». Мы немного коснулись этих терминов в первом занятии – теперь разберем более подробно.
Что же такое страйк? Проводя аналогию с страховкой – это точка события, где начинается страховой случай. Т.е. это та цена, после пересечения которой, страховка начинает платить. Продавцы опционов начинают терпеть убытки, а покупатели зарабатывать. Разберем пример:
Мы имеем опцион Колл со страйком 150000 и экспирацией 19 декабря 2019г. Что это значит? Продавец такого опциона считает, что цена базового актива (БА) не дойдет до 150000пп вплоть до 19 декабря 2019г. Если эти условия выполняются – то он зарабатывает свою премию. В данном примере 620пп.
Покупатель такого опциона наоборот рассчитывает на рост БА. Для него главное условие, что бы рост случился до 19 декабря 2019г. Для этого он готов рискнуть 620пп из своего депозита.
Пока мы рассматриваем простые ситуации на дату экспирации. На графике это синяя линия. Красная линия – это профиль опциона на дату построения конструкции. Как она будет изменяться дальше – предмет изучения в последующих занятиях.
Согласитесь, очень интересные профили получаются? Например для покупателя – это гарантия ограничения убытков! Больше чем стоимость опциона на момент покупки (620пп) вы не сможете потерять! А заработать можно как на полноценном фьючерсе! Или профиль продавца – у него всего один вариант негативного развития ситуации и тот ограничен по времени. Цена может снижаться или болтаться во флэте, а прибыль растет!
Но у того и другого есть свои НО! Бесплатный сыр мы все знаем где. Вот и тут есть свои подводные камни. Например – для продавцов есть очень высокая вероятность забрать свои деньги. И маленькая вероятность потерять. Но если теряет – то убытки не ограничены.
Переходим к жаргону опционщиков. Тут все просто.
Если цена БА для опциона Колл меньше цены страйка, то опцион считается вне денег.
Для опциона Пут отзеркаливаем. Так как он нас защищает от падения, то если цена БА больше цены страйка – опцион считается вне денег.
Если цена БА находится очень близко или равна цене страйка, то опцион считается «на деньгах». Не важно Пут или Колл.
Если цена БА для опциона Колл находится выше цены страйка или если цена БА для опциона Пут находится ниже цены страйка – такие опционы считаются в деньгах. Если вы услышали выражение «глубоко в деньгах» — это значит цена ушла очень далеко за страйк.
Пут на деньгах:
Инструмент «Равноудаленный канал» является стандартным элементом популярного терминала MetaTrader 4, так что для построения данной фигуры не требуется искать, скачивать и устанавливать специальные индикаторы. В предыдущей публикации было рассказано о том, где именно в МТ4 находится равноудаленный канал и как его строить на Форекс-графике.
На этот раз речь пойдет о практическом применении данного инструмента в трейдинге. Для чего вообще Forex-трейдерам в торговле может пригодиться равноудаленный канал?
Пробой границы равноудаленного каналf
Сам по себе равноудаленный канал это всего лишь одна из разновидностей ценовых каналов, часто используемых в работе на финансовых рынках. Данный вариант позволяет строить на графике две параллельные линии, что очень удобно, так как при размещении двух различных линий едва ли получится без дополнительных инструментов устроить их параллельно друг другу.
Например, мы заметили на графике актива ситуацию, когда локальные максимумы и минимумы меняются последовательно и через них можно легко провести прямые линии:
Инструмент терминала MetaTrader 4 позволяет построить уровень поддержки по двум (зеленого цвета) обозначенным нами точкам, после чего на графике появится сопротивление, которое мы можем перемещать по-своему усмотрению. Удобство заключается в том, что поддержка и сопротивление остаются параллельными друг другу, как бы Вы не перемещали на графике появившуюся линию (исполняющую роль сопротивления).
Найдя на графике подходящую ситуацию, применяем инструмент технического анализа:
Теперь перед нами границы, которые, скорее всего, будут наклонными, что не противоречит теории ценовых уровней. Сигналом к заключению сделки будет являться закрытие 1-2 свечей за пределами канала (лучше 2-х):
Сопровождать, а так же завершать сделку можно различными способами, о чем подробно написано вот в этих обзорах (рекомендую!):
Зачем при пробое границы равноудаленного канала нам нужно ждать, пока закроются 1-2 свечи текущего таймфрейма? Дело в том, что заключение сделок при пересечении рыночной ценой одной из стенок канала приведет к потерям из-за большого количества ложных сигналов. Цена актива иногда будто специально тестирует уровни на прочность, но не преодолевает их, а это означает, что наша сделка в подобных обстоятельствах завершится плачевно.
Торговля на отбой от границ равноудаленного канала
Вновь необходимо выбрать инструмент «Равноудаленный канал», указать на два локальных минимума, через которые хотели бы провести уровень поддержки. Дальше, когда линия зафиксируется, выставляем появившееся сопротивление на требуемые локальные максимумы:
Инструмент в MetaTrader 4 под названием «Равноудаленный канал» очень удобен для тех, кто планирует в своей работе применять уровневые и канальные теории. Линии на графике будут сразу параллельными друг другу и трейдеру не придется ничего выравнивать, что очень удобно.
Каким образом нужно торговать на рынке бинарных опционов, что бы выигрывать
Стоит ли для торговли бинарными опционами выбирать зарубежные брокерские компании?
Проверенные способы заработка на рынке бинарных опционов.
Среднесрочный трейдинг на Форекс и как им заниматься 2021-11-29 Приложение Квотекс для Андройда, обзор приложения 2021-11-06 Прозрачный брокер Intrade bar в подробностях 2021-10-25 Какие брокеры подойдут для скальпинга на Форекс 2021-09-19 Интрейд бар – брокер бинарных опционов 2021-07-25 Брокеры бинарных опционов в России 2021 года 2021-07-17 Демо-счет на Forex – безопасный способ обучаться трейдингу с нуля 2021-06-20 Индикаторы Quotex: набор аналитических инструментов платформы 2021-05-29 Приложение QUOTEX – обзор терминала для устройств на Android 2021-05-24 Индикатор Trend Value во всей своей трендовой красе 2021-04-25
© 2013-2021 RATINGS Forex, Все права защищены
Копирование и любое другое использование любых материалов сайта ratingsforex.ru строго запрещено и преследуется по закону об авторском праве.
Стратегия с использованием равноудаленного канала
Доброго времени суток всем! Сегодня поговорим об одном «штатном» индикаторе торгового терминала и какая стратегия с использованием равноудаленного канала может эффективно использоваться в работе, как новичками, так и торговцами со стажем, имеющим необходимый опыт. Использовать инструмент «равноудаленный канал» довольно просто, причем в терминале МТ4 его вызвать можно касанием «кнопки», расположенной на главной панели управления наведенным курсором.
Вызов инструмента и рисование канала
Кнопка вызова инструмента «равноудаленный канал» находится во второй колонке сверху панели управления терминалом. После нажатия курсором кнопки вызова, на графике будет отображаться курсор в виде крестика, который нужно установить на первую точку построения равноудаленного канала. Затем появятся две параллельные линии, наклон которых можно изменить движением курсора, при нажатой и удерживаемой в нажатом положении, левой кнопкой мыши. При отпускании этой кнопки, положение линий канала зафиксируется на ценовом графике. Чтобы изменить положение канала, наклон линий или ширину равноудаленного канала, нужно навести курсор на одну из линий и дважды щелкнуть левой кнопкой мыши. При этом на линиях инструмента появятся 4 регулировочных точки, при помощи которых можно произвести точную настройку расположения наклона и границ канала. Канал нужно рисовать так, чтобы границы ложились на экстремумы ценовых движений. Иногда могут происходить ложные пробои границ канала, после которых цена снова возвращается внутрь. Такие пробои можно игнорировать, не раздвигая ширину ранее нарисованных границ.
Суть стратегии
Стратегия с использованием равноудаленного канала проста, эффективна и не требует дополнительных индикаторов или средств анализа рыночного движения. На графике выбранной валютной пары, нужно построить равноудаленный канал так, чтобы было, как минимум 3 точки касания границ канала. Можно отследить момент третьего касания границы канала, и отскок от него или же рассматривать последующие моменты отскока цены от границ индикатора. После отскока, нужно расположить отложенный стоповый ордер чуть выше или ниже ближайшего экстремума. Следует помнить, что использовать данную стратегию следует для торговли по тренду, обозначенному равноудаленным каналом. Можно входить в рынок и при контртрендовом отскоке, но при этом сильно возрастают риски получения убытка.
Цели и сопровождение открытой сделки
Если сделка по данной стратегии открывается в сторону господствующего тренда, тогда целью может быть достижение противоположной границы канала. Ограничивающий стоп-приказ целесообразно устанавливать чуть выше (ниже) экстремума, касания ценой границ канала. При прохождении ценой расстояния 20-30 пунктов по черырехзнаку, можно стоп-лосс передвинуть в положение безубыточного закрытия ордера, в случае разворота цены. Если есть потенциал дальнейшего движения рынка в сторону активированного ордера, можно применить ручное сопровождение сделки, передвигая стоп-лосс вслед за ценовым движением, устанавливая его чуть ниже (выше) последнего отката. Если у трейдера нет возможности находиться у терминала и вручную сопровождать сделку, можно использовать трейлинг-стоп, который будет автоматически подтягивать стоп вслед за движением цены.
Трендовые каналы: правила построения и методы торговли
Трендовые каналы — это одни из самых распространенных технических моделей, которые часто встречаются на графиках. Онт образуется двумя параллельными уровнями, и могут быть восходящими или нисходящими в зависимости от направления движения цены.
Для трейдера прайс экшен величина прибыли, которую вы получаете, напрямую зависит от вашей способности выявлять горизонтальные или же наклонные уровни на графиках. Сегодня мы подробно разберем трендовые каналы, а также научимся их торговать.
Что такое трендовый канал?
В трендовом канале цена удерживается в определенном диапазоне между двумя параллельными линиями тренда.
Восходящий трендовый канал:
Обратите внимание, что цена делает более высокие максимумы и более высокие минимумы.
Нисходящий трендовый канал:
Цена совершает более низкие максимумы и более низкие минимумы.
Иногда трендовые каналы представляют собой фигуру флаг, которую стоит рассматривать в рамках более широкой тенденции.
У нас есть нисходящее трендовое движение. Далее возникают области поддержки и сопротивления, за которыми следует второй этап продолжения тенденции:
Как находить трендовые каналы?
Относительно легко определить трендовый канал, если вы точно знаете, что нужно искать. Сначала нам нужно найти линию тренда, а затем посмотреть, соблюдает ли рынок параллельную линию тренда. Другими словами, если вы знаете, как рисовать линии тренда, вы легко справитесь с трендовыми каналами.
Посмотрим на пример:
У нас есть четко определенный уровень поддержки в виде линии тренда. Этот уровень достаточно легко определить. Теперь, когда у нас нарисован уровень поддержки, мы можем искать параллельный уровень сопротивления.
Цена отскакивает от трендовых линий, которые находятся на равном расстоянии друг от друга.
Для уточнения ключевых уровней трендовых каналов можно использовать младшие таймфреймы. Посмотрим на равноудаленный канал, который сформировался на четырехчасовом графике:
Насколько проведенные нами уровни точны? Возможно, трендовый канал может быть нарисован следующим образом?
На графике выше поддержка канала нарисована чуть ниже, чтобы включить минимумы первых двух касаний.
Для сравнения посмотрим на крупный план двух вариантов:
Сравнение показывает, что первая область поддержки проведена по закрытию свечей. В то время как второй уровень поддержки нарисован с использованием экстремальных минимумов первых двух касаний.
Какое размещение наиболее оправданно? Чтобы найти ответ на этот вопрос, мы можем перейти к часовому графику. Меньшие временные рамки помогут нам более точно определить ключевые уровни.
Давайте посмотрим, как этот канал отображается на часовом графике:
На часовом графике мы видим бычий пин бар, который сформировался на уровне поддержки. Следует отметить, что размещение этого уровня точно такое же, как и размещение уровня поддержки канала на первом варианте четырехчасового графика.
Пин бар говорит нам, что данный уровень является ключевым в борьбе быков и медведей. Вспомните, что пин бары указывают на увеличение спроса или предложения на определенном уровне. Тот факт, что быки удержали данный уровень, говорит нам, что первое размещение является наиболее подходящим для данного трендового канала.
Посмотрим теперь на весь канал целиком:
Каждое касание уровня поддержки хорошо отображается на часовом графике. Это дает нам дополнительную уверенность в том, что бычий пин бар является верным признаком нижней границы канала. А также делает нашу торговлю на старшем таймфрейме гораздо более точной и надежной.
Теперь у нас есть уровни, которые мы можем использовать на четырехчасовом графике:
Пробой нижней границы канала произошел бы независимо от того, где был проведен ключевой уровень. Но помните, что правильно проведенный уровень — это важная граница между быками и медведями. Это означает, что он не только полезен в качестве сигнала входа, но также может использоваться для постановки стоп-лосса.
Хотя ключевые уровни всегда следует рассматривать как зоны, а не точные уровни, знание наиболее точного расположения уровня сделает вашу торговлю гораздо более прибыльной.
Торгуем паттерны прайс экшен на границах каналов
Канал по сути является трендовым рынком, поэтому лучше всего торговать от его границ по текущему импульсу цены. Это справедливо, пока цена остается в пределах канала.
После двух касаний уровней, цена сформировала бычий пин бар. Этот пин бар образовался в рамках восходящего тренда равноудаленного канала и, следовательно, представляет собой возможность для покупки. Несмотря на значительный откат, цена все-таки достигла противоположной границы канала.
Посмотрим на данную сделку с точки зрения соотношения риска к прибыли:
Стоп-лосс составил 80 пунктов. Тейк-профит был устанавлена на расстоянии 420 пунктов. Соотношение риска к прибыли для данной торговой установки составило 1:5,25. Другими словами, это была сделка 5.25R. Таким образом, если бы вы рисковали 10 долларами, вы бы заработали 52 долларов.
Торгуем на пробой трендового канала
Трендовые каналы могут быть полезны для поиска торговых установок на границах канала, когда случается их пробой. В данном случае нам следует наблюдать за движением цены с целью торговать в направлении пробоя.
Пробои лучше всего торгуются следующим образом:
После пробоя уровня поддержки цена повторно протестировала пробитый уровень, прежде чем продолжить свое движение в направлении основного тренда. Ретест позволяет получить идеальную точку входа, где потенциальная прибыль намного больше, чем предполагаемый риск.
Еще один метод торговли по трендовым каналам
Разберем еще один метод торговли каналов. Чтобы использовать эту технику, нам понадобятся два критических элемента:
На рисунке ниже показаны два элемента, которые я только что упомянул, как для восходящего канала, так и для нисходящего:
Мы видим минимум, который сформировал область поддержки для линии тренда. Также мы получаем максимум, который мы можем использовать для определения области сопротивления.
То же самое касается нисходящего канала. Только в этом случае мы используем более низкий максимум вместе с минимумом.
Этот способ определения потенциальных областей поддержки либо сопротивления дает нам возможность определить место для фиксации прибыли. Также мы получаем возможность находить точки входа.
У нас есть два критических элемента, упомянутых выше, что дает нам три балла, необходимых для успешного использования этого метода.
Посмотрим, что произошло далее:
Цена действительно развернулась вниз в отмеченной нами области. Таким образом, мы не только смогли использовать этот уровень для получения прибыли, теперь у нас есть действующий восходящий канал для торговли.
Ключом к успеху в данном методе является использование только основных максимумов и минимумов. Другими словами, три точки, которые вы используете, должны быть предельно очевидны и понятны.
Если вы испытываете трудности с поиском максимумов и минимумов, по которым можно начертить уровни, значит вы что-то делаете не так. Сделайте шаг назад, перейдите на более старший таймфрейм и сконцентрируйтесь только на трендовых торговых инструментах.
Цена сформировала максимум колебания, за которым последовал минимум, а затем еще более высокий минимум. Хотя здесь иная последовательность, у нас все еще есть три точки, необходимые для проведения уровней.
Давайте посмотрим на медвежий рынок, где этот метод показал нам потенциальную область поддержки:
Мы видим три необходимые пункта: максимум цены, за которым следует минимум, а также второй максимум, который был ниже первого.
Теперь у нас есть четкая область, которую мы можем использовать для фиксации прибыли или для отслеживания возможностей для покупки.
Как и предполагалось, цена нашла поддержку в отмеченной области и вскоре развернулась наверх.
Как и сам техническй анализ, эта не на 100% надежная система. Иногда рынок не достигнет параллельного уровня или просто не относится к нему как к поддержке или сопротивлению. Но это нормально. Пока вы используете другие способы определения ключевых уровней и контролируете свои риски, вы не будете на 100% полагаться на одну технику торговли.
Используйте всесторонний подход к анализу рынка, и вы добьетесь успеха.
Используем старшие таймфреймы
Еще один способ использования трендовых каналов — формирование более полной картины движения рынка по старшим таймфреймам.
На недельном графике цена движется в пределах трендового канала с диапазоном в 1000 пунктов.
Это позволяет нам формировать бычьи или медвежьи позиции в зависимости от того, где сейчас находится рынок в пределах этого канала. Подход цены к уровню поддержки заставил бы нас искать потенциальный разворот на дневном графике. С другой стороны, пробой ниже уровня поддержки канала вынудил бы нас рассматривать короткие позиции.
Если вы знаете, как рынок движется на недельных графиках, вам будет гораздо легче торговать по тренду на дневном или 4-часовом таймфрейме.
Равноудаленный канал
Равноудаленный канал – это две параллельные трендовые линии, соединяющие крайние минимальные и максимальные цены закрытия. Рыночные цены постоянно меняются, вырисовываются впадины и пики, таким образом, формируя канал в направлении тренда. Если рано идентифицировать канал, можно получить ценную информацию касательно изменения направления тренда, что дает возможность эффективно оценивать актуальность заключения сделки на покупку или продажу.
Построение канала
Чтобы построить равноудаленный канал Metatrader 4, необходимо выполнить ряд определенных действий. Сначала определяют направление текущего тренда. Когда тренд восходящий, необходимо построить линию тренда, направленную вверх, по двум минимальным точкам. Если же тренд нисходящий, то строят линию тренда, направленную вниз, используя две максимальные точки.
Далее с тем, чтобы построить каналы Форекс, проводят параллельную линию. Для этого проводят прямую через точку, которая максимально отдалена от уже построенной линии тренда. Для нисходящего тренда она будет снизу, для восходящего – соответственно, сверху. Так строятся нижняя и верхняя линии канала, между ними и проходят основные колебания курса валютной пары.
Стратегии торговли в каналах сегодня представлены в большом разнообразии, поэтому большинство трейдеров уделяют данному вопросу серьезное внимание.
Если переместить первую точку, можно отрегулировать ширину канала, длину верхней и нижней границ. При этом, сама длина границ будет меняться пропорционально, хоть и в разных направлениях.
Чтобы выполнить эффективный графический анализ, трейдер должен уметь выполнять управление каналами. Если перетащить среднюю точку главной линии – канал переместится полностью, не меняя своих размеров. Различные манипуляции с последней точкой позволяют менять длину, направление канала. Если перемещать точки на главной линии канала, можно перемещать данную границу, вне зависимости от другой.
Как торговать:
Торговля в каналах требует серьезного внимания к ценам и трендам. Самая идея линий равноудаленного канала заключается в том, что на протяжении некоторого времени цена движется зигзагообразно между линиями, поддерживая общее устойчивое направление.
Если цена пересекла верхнюю линию восходящего канала – это говорит про то, что она лишь временно покинула границу канала, но скоро вернется обратно. Если стоимость пробила нижнюю границу – это может сигнализировать про прорыв канала и формирование нового тренда.
Аналогично анализируют и нисходящий тренд.
Если рано идентифицировать равноудаленные каналы, можно получать важную информацию про появление и развитие тренда, а правильное определение прорыва канала расскажет про изменения в направлении тренда.