Что значит пробой на бирже
Пробой или Отскок? Продолжение паттерна
Предыдущая статья имела определенный интерес.
4,7к просмотров, 61 (. ) добавлено в закладки, но всё же Тимофей меня не добавил в рассылку, как автора достаточно популярной статьи))) Ну да ладно))
Продолжим делать доброе дело.
Прочитав предыдущую статью, кто то скажет, а что делать если вошёл по системе, а тебя выбило по стопу? 
Соответственно, мы просто входим на том же уровне в другую сторону (зеленая стрелка). Такие ситуации тоже бывают, но не часто.
Тут понятно. Идем дальше.
Как повысить эффективность паттерна? Либо задам вопрос по другому: как понять, будет пробой уровня или отскок?
Здесь я думаю варианты разные могут быть (к примеру, по ленте принтов, стакану), расскажу об одном из них.
Допустим вы научились строить уровни и должны понять входить на отскок или пробой.
Достаточно смотреть каким образом цена подходит к уровню:
1. Импульсное движение
2. Поступательным движением с глубокими откатами.
О чем говорит пункт 1.
Если цена идет без отката, ее «тянут», по пути никто не фиксирует профит, значит цель дойти до определенной зоны. Если цена идет вверх, значит идут в зону стоп лосов продавцов. Там крупняк выставляет лимитные заявки и заполняет их стоп лосами продавцов (покупки), для крупняка это продажа — фикс профита или загрузка шорта. Это суть.
В этом случае высоковероятен отскок от уровня. Цена подошла импульсом к уровню — жди отскок.
Если у вас есть платформа анализа объёма в свече (например СБПро и профиль КЛастерПрофиль), то вы должны в моменте увидеть следующую картину. Пробив уровень, цена застывает на месте на несколько секунд/долей секунд, в этот момент кластер быстро наливается объёмом, при этом цена продолжает стоять на месте — это заливается лимитник крупного игрока, а мясо покупает, торгуя пробой. 
О чем говорит пункт 2.
Если цена идет к уровню медленно (допустим вверх), строит глубокие откаты, жди отскок. По сути любой откат — это фиксация прибыли в общей тенденции.
Важно подметить, что если цена не дошла до уровня и начала строить базу/флет как хотите, то
в этом случае высоковероятен пробой уровня. Цена подошла медленно к уровню или построила базу перед ним — жди пробой.
В этом случае вариант входить (для восходящей тенденции) с нижней границы флета, вы его сразу идентифицируете, т.к. будете знать, что цена подошла «медленно».
Вроде бы простые правила, повысят ваши шансы на профитную торговлю.
Рекомендую RADDAR тем, кому важно держать руку на пульсе рынка. Платформа в 2 клика раскрывает картину по 28 активам. Доступна бесплатная версия для теста.
Пробой уровня – основа торговой стратегии
Любая стратегия строится на определенной торговой идее. Пробой уровня — торговая идея, суть которой — поймать движение в тот момент, когда цена преодолевает определенные ключевые уровни.
Пробойные системы могут рассматриваться, в первую очередь, как вариант краткосрочной торговли на колебаниях. То есть, основная задача трейдера — определить направление и потенциал текущего движения, не углубляясь в долгосрочные прогнозы.
Система основана на «психологии толпы». Обычно, когда происходит пробитие максимума предыдущего дня, большинство людей считает, что теперь движение цены будет восходящим и лучше покупать, чем продавать. И наоборот — все начинают продавать при пробитии минимума предыдущего дня. Именно поэтому многие трейдеры используют максимум и минимум предыдущего дня для выставления защитных стоп-лоссов. Так, если цены пересекают вниз минимум, нет смысла держать лонги: скорее всего, цена пойдет дальше, и убытки будут только нарастать.
Как построить систему на основе пробоя уровней
Если говорить обобщенно, то пробоем любого уровня принято считать закрытие торговой сессии выше максимума или ниже минимума торгового диапазона, в котором цена находилась в течение дня (если мы рассматриваем дневные интервалы). Именно закрытие дает нам повод сделать вывод о том, что на текущий момент желающих покупать (в случае пробоя вверх) значительно больше, чем желающих продавать.
В целом же, пробой уровня каждый определяет для себя сам в зависимости от целей, преследуемых в торговой системе.
Так, например, в высокочастотной краткосрочной торговле часто используется пробой по единственному касанию, то есть когда хотя бы одна сделка прошла по цене выше уровня сопротивления (или ниже уровня поддержки). В этом случае трейдеры надеются на то, что в самой ближайшей перспективе будут закрываться обратно направленные позиции, что даст небольшой импульс пробою и будет возможность закрыть небольшую «быструю» прибыль.
Открытие позиции
Пробой уровня дает нам сигнал на вход в позицию. Выбор точки входа может зависеть как от личных предпочтений человека, так и от специфики выбранного инструмента/рынка. Можно открывать позицию по рыночной цене «вручную», можно использовать заявки на автоматическое открытие по заданной цене. Все зависит от вас и вашего желания контролировать открытие каждой торговой сессии.
С другой стороны, различия в динамике цен на разные активы являются важным фактором при выборе непосредственно точки открытия сделки. Так, например, если по выбранной нами бумаге очень часто открытие дня происходит с гэпом, стоит учитывать этот фактор и указывать более дальнюю цену открытия. Тем самым, мы увеличиваем количество «входов», сокращая средний размер прибыли по ним.
Удержание и закрытие позиции
Так как большинство пробойных стратегий являются, по сути, краткосрочными (рассчитаны на быструю небольшую прибыль), очень важно определить момент выхода из позиции.
Чтобы проиллюстрировать особую важность корректного выхода из позиции, рассмотрим следующий пример:
Есть две системы: 1) мы совершаем 10 сделок в неделю, средняя прибыль по ним 100 пунктов; 2) мы открываем лишь 1 сделку в неделю и удерживаем позицию в надежде на среднюю прибыль в 1000 пунктов.
Если мы не будем закрывать сделки вовремя, торгуя по первой системе, то мы рискуем терять в среднем 10-20 пунктов от сделки. Это приведет к суммарным потерям 100-200 пунктов.
Если же мы упустим 10-20 пунктов со сделки, торгуя по второй системе, это практически не изменит наш итоговый финансовый результат.
Часто можно встретить ситуацию, когда в пробойной стратегии трейдеры используют выход «по цели», то есть Take Profit. Это позволяет застраховать себя от сильных разнонаправленных колебаний при пробое определенного уровня, который, впрочем, может оказаться и ложным. Устанавливая закрытие позиции чуть выше точки входа, мы практически гарантируем себе достижение нужного небольшого результата.
Тем не менее, сильное направленное движение (тренд) часто начинаются именно с пробоя ключевого уровня. Чтобы поучаствовать в этом движении, нам придется отказаться от практики «целевого выхода». Вместо этого оптимальным решением будет выставление плавающего стоп-лосса. То есть мы сознательно ограничиваем потенциальную прибыль в каждой сделке, чтобы иметь возможность заработать много, если после пробоя идет сильное движение без откатов.
Где еще использовать пробой уровней
Пробой может использоваться не только в торговле по горизонтальным уровням, но и при трендовой торговле в каналах. Когда на рынке присутствует восходящий тренд, развитие которого происходит в канале, пробитие нисходящей линии этого канала будет служить первым основным сигналом к завершению тенденции и возможной смене на противоположную. Поэтому если у вас накоплены длинные позиции, стоит подумать об их закрытии (как минимум, частичном).
Преимущества использования пробойных систем
Краткосрочная торговля на пробоях достаточно выгодна как с точки зрения финансового результата, так и в плане вашего обучения основам функционирования фондовго рынка и рыночных движений.
1. Пробойные системы учат вас делать трудные вещи — покупать на максимуме и продавать на минимуме на быстром рынке! Для большинства людей это кажется неестественным.
2. Они учат вас использовать стоп-лосс, основанный на управлении капиталом. Одна из главных причин неудач трейдеров в реальной торговле — отказ от закрытия позиции с убытком на основе правил управления капиталом.
3. Используя пробойные системы, мы учимся «следовать» за трендом. При этом мы учимся понимать природу его развития, когда большая масса людей определяет движение рынка в ту или иную сторону.
«За» и «против» пробойных систем
Помимо финансовых результатов (которые зависят, скорее, не от выбора системы, а от ее «правильной настройки»), любая система обладает рядом преимуществ и недостатков. Поэтому не надо думать, что какая-то стратегия будет для вас «Святым Граалем».
Лучшие пробои очень часто не дадут возможности входа на откате. Вы либо в игре, либо нет! Поэтому нужно быть готовым к очень частому нахождению «в рынке». Иначе вы рискуете пропустить сильное движение.
Иногда рынок открывается гэпом за пределами вашего начального уровня входа. В этом случае вы не должны «выдумывать» новые точки для входа — это неизбежно приведет к увеличению стоп-лосса и нарушению правил управления капиталом.
«Движения пилы» — неизбежный минус пробойного метода. Очень сильно может нервировать ситуация, когда рынок, находясь в «боковике», дает множество ложных пробоев, что приводит к череде мелко убыточных сделок. К этому надо быть готовым.
Чтобы «перетерпеть» все минусы, вы обязаны «доверять» числам. Если после ваших тестов, результаты за последние 3, 5, 10 лет показывают, что в итоге система дает хороший плюс, не надо бояться просидеть неделю, две или месяц с небольшим убытком.
Также не стоит забывать и о диверсификации — именно она позволит вам нейтрализовать «пилу» по отдельно взятому инструменты, отрасли или рынку.
БКС Экспресс
Последние новости
Рекомендованные новости
Итоги торгов. Нашли повод присоединиться к ралли мировых рынков
Первый российский ETF недвижимости: доходность, дивиденды, комиссии
Портфель российского инвестора из зарубежных бумаг
Самые упавшие российские акции 2021. Что с ними не так
Нефть vs омикрон. Рынок переоценивает риски
Почему снижаются Visa и Mastercard
Во имя святого кремния, или почему растут акции Intel
Адрес для вопросов и предложений по сайту: bcs-express@bcs.ru
* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.
Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.
Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.
Как понять, отскочит цена от уровня или пробьёт
Данный вопрос очень актуален для тех, кто торгует по стратегиям на пробой и отбой. Этот метод также используется при торговле трендовыми пирамидами, когда входы осуществляются при прохождении ценового значения предыдущего трендового экстремума.
Среди наиболее часто встречающихся уровней можно выделить фибоуровни, поддержки/сопротивления и трендовые линии. Для всех них характерно одно и то же – они препятствуют дальнейшему движению из-за скопления отложенных ордеров, а также из-за повышения активности тех, кто торгует прямо с рынка. К тому же в этих зонах скоплено огромное количество торгового объёма тех, кто в прошлом остановил цену.
Заранее, конечно же, знать наверняка это невозможно, но есть определённые признаки того, что пробой будет, более того, это можно с довольно высокой вероятностью предугадать по поведению цены при подходе к уровню и около него. Далее рассмотрим самые типичные ситуации, когда цена приближается к отметке возможного разворота, а также шаблоны движения, по которым можно предполагать дальнейшее развитие сценария.
Все эти закономерности выявлены годами наблюдений и их легко можно отыскать на истории, подгрузив в терминал котировки минутного и пятиминутного графика сразу за несколько лет.
Для анализа пригодятся хотя бы минимальные знания по Price Action, а также выдержка и терпение. Те, кто будет разворачивать цену или же, наоборот, толкать на пробой, никуда не торопятся, для них это процесс медленный, ведь нельзя за один ордер взять и разместить позицию в десятки тысяч лотов.
Именно поэтому можно так часто встретить некоторые горизонтальные проторговки перед тем, как цена вновь покажет тренд. Это обязательно нужно учитывать, иначе всегда будет путаница, особенно на М1. Вообще, это тайм-фрейм, который требует большой практики наблюдений, а самый лучший вариант, если есть опыт торговли на М1, неважно, центовый счёт или обычный – ведь пережитая убыточная или прибыльная позиция обязательно откладывает в голове шаблон, по которому цена двигалась. Сначала рассмотрим классические модели поведения цены при пробое.
Сужение диапазона
Один из самых типичных примеров – сужение диапазона свечей при подходе к уровню. На примере бычьего движения – это постоянные отбои от уровня на всё меньшее расстояние, при этом каждая последующая свеча не обновляет минимум предыдущей.
Такие ситуации обычно образуют фигуру продолжения тренда – треугольник, но не классический с почти равномерно сходящимися линиями, а с одной горизонтальной. Тот факт, что цена всё ближе подбирается и всё меньше откатывает свидетельствует о большом интересе со стороны тех, кто ведёт торговлю с целью продолжения трендового направления. И, как это всегда бывает, любое ограничение пространства для цены ведёт к накоплению объёма внутри, поэтому прорыв обычно динамичен.
Такую формацию гораздо чаще можно встретить на М5-М15, причём выглядят они иногда прямо как по учебнику – с чёткими образующими и примерно равными по времени периодами снижения и роста.
Перед тем как прорвать границу цена частенько замирает и практически не двигается несколько минут, после чего образуется мощная минутная свеча, вход на которой даёт почти стопроцентную гарантию того, что цена обратно уже не вернётся в ближайшее время, поэтому поставленный в скором времени безубыток не снесёт через пять минут. Если же торговать ещё до фактического пробоя, то стоп лучше ставить за окончание первого отбойного движения, так как оно обычно самое большое в таких треугольниках.
Торможение и консолидация до уровня
Ещё один хорошо себя зарекомендовавший способ узнать заранее, будет ли пробой. Для этого нужно перейти на М1 и посмотреть как двигалась цена. Если не было откатов за последние несколько часов, а лишь резкие рывки по тренду и последующие горизонтальные движения – можно быть уверенным, что конкретно в этот тренд на данный момент закачиваются огромные деньги.
На пятиминутках это должно выглядеть как канал или же как описано выше – рывки с консолидациями без крупных откатов. Когда присутствует такой характер движения, практически любые уровни становятся нипочём, максимум, что происходит – это небольшое торможение перед пробоем. На следующей картинке пример такого движения:
Здесь пример уровней сопротивления на пути такого движения. Ещё одним характерным признаком является то, что цена двигается без обновления локальных минимумов(максимумов при медвежьем тренде), то есть если наложить индикатор zigzag, то он будет рисовать лестницу вверх. С чем связано притормаживание движения перед уровнями неизвестно, но пробой происходит с первого раза и без предварительного касания.
Поэтому, если видим, что в день, когда происходит мощное безоткатное движение, на пути цены есть намеченные заранее уровни, от которых планировалось торговать на отбой, стоит присмотреться на поведение цены при подходе и, скорее всего, сменить свои планы на противоположные. Стоит отметить, что такой характер движения очень часто появляется после окончания затяжных трендов на D1, когда начинают фиксировать прибыль те, кто весь этот тренд стоял в верном направлении.
Быстрый пробой с консолидацией за уровнем
Характерно для младших тайм-фреймов до Н1. Происходит это следующим образом – цена резко без предварительного касания и отбоя пробивает уровень и уходит дальше на 5-10 пунктов. После чего возвращается к уровню и начинается коррекция, но с отличительной особенностью – обратно за уровень цена не заходит, то есть в очень короткий срок, буквально за минуты, уровень из сопротивления превращается в поддержку.
Это опять же свойственно обычно сильным движениям, либо же ранее проторгованным уровням. Например, цена могла два дня назад отбиться от какого-то значения и сформировать вершину. Сейчас же она опять штурмует это значение и уже пробивает, корректируясь над ним.
Если подобная ситуация возникает при пробое важных уровней фибоначчи – 38,2% и 61,8% то практически гарантированно цена будет двигаться дальше. Однако на старших тайм-фреймах всё не так просто, и бывает, что цену специально пускают за пределы таких зон, чтобы потом резко развернуть и уже на стопах ускориться обратно.
Так или иначе, но такие шаблоны поведения цены помогают именно на краткосрочных периодах, которые затем при дальнейшём продвижении в направлении тренда уже формируют, даже скорее подтверждают, пробой на старших периодах. Ведь из минуток складываются часы, а из них дневки, так непрерывность и отсутствие откатов являются самыми верными признаками дальнейшего движения по тренду.
Перечисленные выше признаки – самые распространённые, тем не менее, и они могут дать сбой или же слишком затянуться с формированием, что введёт в заблуждение трейдера и заставит принять неверное решение, либо же постоянно переворачиваться. Поэтому, встав на пробой, не стоит постоянно пересматривать своё решение, особенно, если оно обосновано одним из перечисленных выше шаблонов. Главное, помнить, что пробой происходит либо на интенсивном движении, либо же после нескольких попыток с равномерными откатами. Далее рассмотрим типичные признаки отбоя от уровня.
Отбой на подходе к уровню
Нередко встречающаяся ситуация, когда цена тормозит и разворачивается, не дойдя 5-10 пунктов до уровня. После этого нужно внимательно смотреть за дальнейшим движением и если не происходит обновления этого экстремума, то можно предполагать как минимум откат, а как максимум – разворот.
Обусловлено это тем, что быстро меняется баланс спроса и предложения, то есть при подходе к уровню желающих, например, покупать уже почти нет, а вот продажи уже пошли, так как многие предпочитают разбивать свой рабочий ордер по целому диапазону. Это приводит к тому, что даже части от общего объёма продающих достаточно для разворота. Типичный пример с графика:
Вот здесь как раз и можно применить знания из Price Action – закругление на экстремуме с тенями у свечей примерно одного уровня(первый жёлтый овал). Вход по такому недолёту до 61,8% от предыдущего движения осуществляется после того, как повторно попытается пройти его, но в этом случае экстремум не должен быть обновлён.
Уже после разворота на втором подходе можно искать вход на М1, опять же можно использовать модели, характерные для резких отбоев – длинные тени и поглощение, которые показаны вторым жёлтым овалом. Вот такая простая комбинация внешнего вида свечей и примитивного алгоритма оценки соответствия двух экстремумов позволяет заранее предположить отбой и даёт возможность открыть позицию ещё до начала активного развития тренда(или продолжения тренда, если это была коррекция).
Ложный пробой с тенью
Это ложное движение за пределы ценовой отметки или линии тренда характеризуется тем, что цена ещё до закрытия свечи откатывает и период заканчивается до уровня. Чем длиннее тень, тем меньше вероятности, что уровень будет пробит, так как она говорит об очень сильном сопротивлении движению и больших объёмах, скопленных за уровнем.
Есть такая интересная особенность, которая может помочь распознать разворот – две свечи подряд имеют почти равные экстремумы, при этом обе закрываются, так и не пробив уровень. При этом если было медвежье движение, то вторая свеча будет бычьей. Такая комбинация называется пинцет, по всей видимости это название появилось именно из-за теней.
Важно, чтобы свечи были разнонаправленными и при этом поглощение значительно усилит сигнал. НА представленной картинке подряд возникли два пинцета, и оба привели к развороту цены. Причём пинцет на уровне в прошлом будет оказывать влияние при дальнейшем подходе к нему уже после того, как произойдёт откат и через некоторое время будет ещё одна попытка пробить. Единственный недостаток такой модели – она достаточно редко встречается, при этом актуальны те, что образуются на тайм-фреймах от М30.
Одиночные пин-бары также достаточно хорошо сигнализируют о вероятном отбое. Очень часто они появляются на дневках и при этом образуют свечные модели падающая звезда и молот, которые относятся к группе разворотных. Самый точный сигнал – закрытие пин-бара против тренда. Однако, нужно помнить, что наличие этого паттерна на старших периодах по тренду говорит лишь о том, что будет коррекция и смена тренда временна, поэтому нужно быть готовым к тому, что в любой момент главный тренд может возобновиться и придётся снова внимательно наблюдать за поведением цены возле уровня, где он образовался.
Ложный пробой с уменьшением диапазона свечей
Цена с первого же захода пробивает уровень и свеча закрывается за ним. Но далее происходит заметное уменьшение диапазона свечей, они проходят всё меньшее расстояние, разнонаправлены и, наконец, происходит очень динамичный разворот. Это свойственно младшим периодам до М15.
На старших пробой, которому уже несколько часов, по всей видимости уже можно считать истинным. Тем не менее, изредка встречаются такие ситуации, особенно, если само движение начиналось очень резкой свечой, диапазон которой многократно превышает таковой у соседних, например, после какой-либо важной новости.
После резкого обвала после пробоя цена пробовала ещё раз зайти наверх, но, не обновляя максимума пошла вниз. Соответственно, первое, на что смотрим – сужение диапазонов свечей, второе – резкий отскок, и третье – повторный заход на взятие уровня и откат.
Именно после повторного захода можно заходить в рынок, так как очень велика вероятность отбоя, к тому же стоп в таких ситуациях ставится за первый экстремум и получается достаточно коротким, в то время как при торговле на отбой в коррекции подразумевается вход на продолжение тренда, что в конечном итоге даёт очень большое соотношение тейка к стопу. Это одно из главных преимуществ торговли по Price Action и уровням.
Вместе с этим, комбинируя различные методы анализа, можно ещё больше повысить точность входов и статистику успешных сделок, так как использование дополнительных сигналов и фильтров значительно улучшают результаты торговли.